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Doctorat en administration (Ph. D.) – Ingénierie financière

Étudiants recherchés

Vous pouvez proposer vos propres sujets de recherche. Toutefois, cette spécialisation cherche activement des étudiants intéressés par les sujets présentés sur cette page.

Données du carnet d'ordres à haute fréquence

Description

Compréhension de la dynamique des données du carnet d'ordres à haute fréquence et prévision des conditions du marché en exploitant l’information dans le carnet d'ordres à haute fréquence via l'apprentissage automatique.

Professeur responsable

Tolga Cenesizoglu

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Économétrie des données financières et textuelles

Description

Développement de méthodologies économétriques et applications à l’étude des marchés financiers, la gestion des risques et l’allocation d’actifs.

Professeur responsable

David Ardia

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Jeux à champ moyen sur les marchés de l'énergie et financiers

Description

Modélisation des marchés de l'énergie et financiers comme des jeux dynamiques à grande population (plus précisément des jeux à champ moyen) et résoudre des problèmes tels que le trading optimal, la tarification d'équilibre et la conception de contrat.

Professeure responsable

Dena Firoozi

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Modélisation des valeurs extrêmes – dérivés climatiques et enjeux environnementaux

Description

Explorer comment la modélisation des valeurs extrêmes et la modélisation de la dépendance peuvent être appliquées aux dérivés climatiques et aux enjeux environnementaux.

Professeure responsable

Debbie J. Dupuis

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Modélisation du marché des assurances

Description

Modélisation du marché des assurances, adéquation actif-passif, gestion des provisions, gestion des fonds de pension, investissement guidé par le passif.

Professeur responsable

Martin Boyer

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Options réelles en énergie

Description

Développement d’algorithmes d’optimisation dynamique avec applications à l’hydro-électricité. Apprentissage par renforcement et programmation dynamique approximative. Design de contrats sur les marchés énergétiques.

Professeur responsable

Michel Denault

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Prix de la variance et des sauts idiosyncratiques

Description

La variance est au cœur d’une classe d’actifs sur laquelle le volume de transaction a cru exponentiellement dans la dernière décennie. Or, notre compréhension des déterminants des rendements de portefeuilles exposés à la variance demeure limitée. Nous explorerons la valorisation de la variance sur des titres individuels, en tenant compte de leur propension à exhiber des rendements extrêmes (sauts).

Professeur responsable

Christian Dorion

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Risque de crédit

Description

Évaluation des risques de contrepartie, effets de l'agrégation et des appels de marge.

Professeure responsable

Geneviève Gauthier

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Variance réalisée et filtres à particules

Description

Estimation de modèles en utilisant les données à haute fréquence et les techniques de filtrage.

Professeure responsable

Geneviève Gauthier

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Caractéristiques du programme
Niveau
Doctorat
Crédits  
90 crédits
Régime d'études
  • Temps plein
Horaire
  • Jour
Cycle
3e cycle

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