Doctorat en administration (Ph. D.) – Ingénierie financière

Étudiants recherchés

Vous pouvez proposer vos propres sujets de recherche. Toutefois, cette spécialisation cherche activement des étudiants intéressés par les sujets présentés sur cette page.

Économétrie des données financières et textuelles

Description

Développement de méthodologies économétriques et applications à l’étude des marchés financiers, la gestion des risques et l’allocation d’actifs.

Professeur responsable

David Ardia

 

Options réelles en énergie

Description

Développement d’algorithmes d’optimisation dynamique avec applications à l’hydro-électricité. Apprentissage par renforcement et programmation dynamique approximative. Design de contrats sur les marchés énergétiques.

Professeur responsable

Michel Denault

 

Modélisation des valeurs extrêmes – dérivés climatiques et enjeux environnementaux

Description

Explorer comment la modélisation des valeurs extrêmes et la modélisation de la dépendance peuvent être appliquées aux dérivés climatiques et aux enjeux environnementaux.

Professeure responsable

Debbie J. Dupuis

 

Risque de crédit

Description

Évaluation des risques de contrepartie, effets de l'agrégation et des appels de marge.

Professeure responsable

Geneviève Gauthier

 

Variance réalisée et filtres à particules

Description

Estimation de modèles en utilisant les données à haute fréquence et les techniques de filtrage.

Professeure responsable

Geneviève Gauthier

 

Contrôle stochastique, jeux à champ moyen et applications

Description

En utilisant le contrôle stochastique et les jeux à champ moyen (jeux dynamiques à grande population), nous abordons, entre autres, divers problèmes qui surviennent dans le contexte des marchés de l'énergie et financiers. Ils comprennent la conception de stratégies de trading optimales, la quantification et la gestion du risque systémique, l'établissement des prix d'équilibre et la conception de régulations de marché efficaces. Une gamme diversifiée de projets est disponible, axée sur les aspects théoriques, de modélisation ou d'application.

Professeure responsable

Dena Firoozi

Caractéristiques du programme
Type
Doctorat
Cycle
3e cycle  
Crédits  
90 Crédits
Régime d'études
  • Temps plein
Horaire
  • Jour
Mode d'enseignement
  • Présentiel
Lieu
  • Côte-des-Neiges

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