Vous pouvez proposer vos propres sujets de recherche. Toutefois, cette spécialisation cherche activement des étudiants intéressés par les sujets présentés sur cette page.
DescriptionCompréhension de la dynamique des données du carnet d'ordres à haute fréquence et prévision des conditions du marché en exploitant l’information dans le carnet d'ordres à haute fréquence via l'apprentissage automatique. |
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Économétrie des données financières et textuelles |
DescriptionDéveloppement de méthodologies économétriques et applications à l’étude des marchés financiers, la gestion des risques et l’allocation d’actifs. |
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Jeux à champ moyen sur les marchés de l'énergie et financiers |
DescriptionModélisation des marchés de l'énergie et financiers comme des jeux dynamiques à grande population (plus précisément des jeux à champ moyen) et résoudre des problèmes tels que le trading optimal, la tarification d'équilibre et la conception de contrat. |
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Modélisation des valeurs extrêmes – dérivés climatiques et enjeux environnementaux |
DescriptionExplorer comment la modélisation des valeurs extrêmes et la modélisation de la dépendance peuvent être appliquées aux dérivés climatiques et aux enjeux environnementaux. |
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Modélisation du marché des assurances |
DescriptionModélisation du marché des assurances, adéquation actif-passif, gestion des provisions, gestion des fonds de pension, investissement guidé par le passif. |
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Options réelles en énergie |
DescriptionDéveloppement d’algorithmes d’optimisation dynamique avec applications à l’hydro-électricité. Apprentissage par renforcement et programmation dynamique approximative. Design de contrats sur les marchés énergétiques. |
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Prix de la variance et des sauts idiosyncratiques |
DescriptionLa variance est au cœur d’une classe d’actifs sur laquelle le volume de transaction a cru exponentiellement dans la dernière décennie. Or, notre compréhension des déterminants des rendements de portefeuilles exposés à la variance demeure limitée. Nous explorerons la valorisation de la variance sur des titres individuels, en tenant compte de leur propension à exhiber des rendements extrêmes (sauts). |
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Risque de crédit |
DescriptionÉvaluation des risques de contrepartie, effets de l'agrégation et des appels de marge. |
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Variance réalisée et filtres à particules |
DescriptionEstimation de modèles en utilisant les données à haute fréquence et les techniques de filtrage. |
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