Vous pouvez proposer vos propres sujets de recherche. Toutefois, cette spécialisation cherche activement des étudiants intéressés par les sujets présentés sur cette page.
Économétrie des données financières et textuelles |
DescriptionDéveloppement de méthodologies économétriques et applications à l’étude des marchés financiers, la gestion des risques et l’allocation d’actifs. |
Professeur responsable |
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Options réelles en énergie |
DescriptionDéveloppement d’algorithmes d’optimisation dynamique avec applications à l’hydro-électricité. Apprentissage par renforcement et programmation dynamique approximative. Design de contrats sur les marchés énergétiques. |
Professeur responsable |
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Modélisation des valeurs extrêmes – dérivés climatiques et enjeux environnementaux |
DescriptionExplorer comment la modélisation des valeurs extrêmes et la modélisation de la dépendance peuvent être appliquées aux dérivés climatiques et aux enjeux environnementaux. |
Professeure responsable |
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Jeux à champ moyen sur les marchés de l'énergie et financiers |
DescriptionModélisation des marchés de l'énergie et financiers comme des jeux dynamiques à grande population (plus précisément des jeux à champ moyen) et résoudre des problèmes tels que le trading optimal, la tarification d'équilibre et la conception de contrat. |
Professeure responsable |
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Risque de crédit |
DescriptionÉvaluation des risques de contrepartie, effets de l'agrégation et des appels de marge. |
Professeure responsable |
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Variance réalisée et filtres à particules |
DescriptionEstimation de modèles en utilisant les données à haute fréquence et les techniques de filtrage. |
Professeure responsable |
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