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Doctorat en administration (Ph. D.) – Ingénierie financière

Ph. D. | Étudiants recherchés | ingenierie financiere

Vous pouvez proposer vos propres sujets de recherche. Toutefois, cette spécialisation cherche activement des étudiants intéressés par le sujet suivant :

Données du carnet d'ordres à haute fréquence

Description Compréhension de la dynamique des données du carnet d'ordres à haute fréquence et prévision des conditions du marché en exploitant l’information dans le carnet d'ordres à haute fréquence via l'apprentissage automatique.
Professeur responsable Tolga Cenesizoglu

Économétrie des données financières et textuelles

Description Développement de méthodologies économétriques et applications à l’étude des marchés financiers, la gestion des risques et l’allocation d’actifs.
Professeur responsable David Ardia

MODÉLISATION DES VALEURS EXTRÊMES – DÉRIVÉS CLIMATIQUES ET ENJEUX ENVIRONneMENTAUX

Description Explorer comment la modélisation des valeurs extrêmes et la modélisation de la dépendance peuvent être appliquées aux dérivés climatiques et aux enjeux environnementaux.
Professeure responsable Debbie Dupuis

Modélisation du marché des assurances

Description Modélisation du marché des assurances, adéquation actif-passif, gestion des provisions, gestion des fonds de pension, investissement guidé par le passif.
Professeur responsable Martin Boyer

OPTIONS RÉELLES EN ÉNERGIE

Description Développement d’algorithmes d’optimisation dynamique avec applications à l’hydro-électricité. Apprentissage par renforcement et programmation dynamique approximative. Design de contrats sur les marchés énergétiques.
Professeur responsable Michel Denault

Prix de la variance et des sauts idiosyncratiques

Description La variance est au cœur d’une classe d’actifs sur laquelle le volume de transaction a cru exponentiellement dans la dernière décennie. Or, notre compréhension des déterminants des rendements de portefeuilles exposés à la variance demeure limitée. Nous explorerons la valorisation de la variance sur des titres individuels, en tenant compte de leur propension à exhiber des rendements extrêmes (sauts).
Professeur responsable Christian Dorion

RISQUE DE CRÉDIT

Description Évaluation des risques de contrepartie, effets de l'agrégation et des appels de marge.
Professeure responsable Geneviève Gauthier

variance réalisée et filtres à particules

Description Estimation de modèles en utilisant les données à haute fréquence et les techniques de filtrage.
Professeure responsable Geneviève Gauthier
Caractéristiques du programme
Niveau
Doctorat
Crédits  
90 crédits
Régime d'études
  • Temps plein
Horaire
  • Jour
Cycle
3e cycle

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