Doctorat en administration (Ph. D.) – Ingénierie financière
Ph. D. | Étudiants recherchés | ingenierie financiere
« J’ai acquis des connaissances de pointe sur plusieurs sujets en vogue, tout en étant entouré par des chercheurs dynamiques et motivés. Une expérience extrêmement stimulante et intéressante! »
— Frédéric Godin, diplômé du doctorat. Professeur adjoint à l’université Concordia.
Vous pouvez proposer vos propres sujets de recherche. Toutefois, cette spécialisation cherche activement des étudiants intéressés par le sujet suivant :
Données du carnet d'ordres à haute fréquence
| Description |
Compréhension de la dynamique des données du carnet d'ordres à haute fréquence et prévision des conditions du marché en exploitant l’information dans le carnet d'ordres à haute fréquence via l'apprentissage automatique. |
| Professeur responsable |
Tolga Cenesizoglu |
Économétrie des données financières et textuelles
| Description |
Développement de méthodologies économétriques et applications à l’étude des marchés financiers, la gestion des risques et l’allocation d’actifs. |
| Professeur responsable |
David Ardia |
MODÉLISATION DES VALEURS EXTRÊMES – DÉRIVÉS CLIMATIQUES ET ENJEUX ENVIRONneMENTAUX
| Description |
Explorer comment la modélisation des valeurs extrêmes et la modélisation de la dépendance peuvent être appliquées aux dérivés climatiques et aux enjeux environnementaux. |
| Professeure responsable |
Debbie Dupuis |
Modélisation du marché des assurances
| Description |
Modélisation du marché des assurances, adéquation actif-passif, gestion des provisions, gestion des fonds de pension, investissement guidé par le passif. |
| Professeur responsable |
Martin Boyer |
OPTIONS RÉELLES EN ÉNERGIE
| Description |
Développement d’algorithmes d’optimisation dynamique avec applications à l’hydro-électricité. Apprentissage par renforcement et programmation dynamique approximative. Design de contrats sur les marchés énergétiques. |
| Professeur responsable |
Michel Denault |
Prix de la variance et des sauts idiosyncratiques
| Description |
La variance est au cœur d’une classe d’actifs sur laquelle le volume de transaction a cru exponentiellement dans la dernière décennie. Or, notre compréhension des déterminants des rendements de portefeuilles exposés à la variance demeure limitée. Nous explorerons la valorisation de la variance sur des titres individuels, en tenant compte de leur propension à exhiber des rendements extrêmes (sauts). |
| Professeur responsable |
Christian Dorion |
RISQUE DE CRÉDIT, DONNÉES À HAUTE FRÉQUENCE
| Description |
Évaluation des risques de contrepartie, effets des appels de marge et de la compensation. Filtrage des facteurs latents, couverture. |
| Professeure responsable |
Geneviève Gauthier |
Caractéristiques du programme
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