Michel Denault

Professeur titulaire, Département de sciences de la décision

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : michel.denault@hec.ca
Téléphone : 514 340-7161
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-6736
Bureau : 4.317

Page Personnelle

Formation

M.Math., University of Waterloo
Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

Ingénierie financière
Gestion du risque
Produits dérivés liés à l'énergie
Finance environnementale

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (3)

SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel; « Multiperiod portfolio allocation: A study of volatility clustering, non-normalities and predictable returns », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 68, 2023, p. 1-21.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « A note on a dynamic goal-based wealth management problem », Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-8.

MITJANA, Florian, DENAULT, Michel, DEMEESTER, Kenjy; « Managing chance-constrained hydropower with reinforcement learning and backoffs », Advances in Water Resources , vol. 169, 2022, p. 1-15.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (4)

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
A Comparative Analysis of Reinforcement Learning and Stochastic Dual Dynamic Programming for Optimizing Energy Dispatch in Québec's Hydroelectric Grid, par Iheb Hajji
Mars 2025

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Goal-Based Wealth Management by Reinforcement Learning, par Ioannis Volakakis
Mars 2024

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, par Maxence Prémont
Novembre 2021

En codirection avec : CÔTÉ, Pascal
Contrôle optimal d'options réelles par apprentissage par renforcement: application à la gestion hydroélectrique, par Mael Veron
Septembre 2019

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (3)

Portfolio Investment during summer internship in Fosun Group , par Hourong Kong
Mars 2022

Utilisation des techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour l'estimation des prix locaux marginaux de l'énergie aux marchés de la veille et temps réel de PJM , par Melany Delgado
Septembre 2020

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , par David Landry
Novembre 2019