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Michel Denault

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision


Michel Denault

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : michel.denault@hec.ca
Téléphone : 514 340-7161
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-6736
Bureau : 4.317

Page personnelle

Formation

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Ingénierie financière
  • Gestion du risque
  • Produits dérivés liés à l'énergie
  • Finance environnementale

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (2)


DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (5)

Utilisation des techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour l'estimation des prix locaux marginaux de l'énergie aux marchés de la veille et temps réel de PJM , par Melany Delgado
Septembre 2020

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , par David Landry
Novembre 2019

Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , par Cyril Joël Batkam
Mars 2019

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , par Sergey Kiryukhin
Septembre 2018

Optimisation des ventes d'un système hydroélectrique. Une approche d'optimisation linéaire par classes. , par Toussida Dabilgou
Septembre 2017


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