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Michel Denault

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision


Michel Denault

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : michel.denault@hec.ca
Téléphone : 514 340-7161
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-6736
Bureau : 4.836

Page personnelle

Autre(s) titre(s)

Formation

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Ingénierie financière
  • Gestion du risque
  • Produits dérivés liés à l'énergie
  • Finance environnementale

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (3)


DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars; « A simulation-and-regression approach for stochastic dynamic programs with endogenous state variables », Computers & Operations Research, vol. 40, no 11, Novembre 2013, p. 2760-2769.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)

Un algorithme de programmation dynamique par simulation et régression appliqué au système hydroélectrique de Kemano , par Nicolas Léveillé
Septembre 2018

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, par Jean-Philippe Olivier-Meunier
Septembre 2016

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , par Sergey Kiryukhin
Septembre 2018

Optimisation des ventes d'un système hydroélectrique. Une approche d'optimisation linéaire par classes. , par Toussida Dabilgou
Septembre 2017

Rendement total , par Sophie Chaudru De Raynal
Mars 2015

Modèle de prévision des prix horaires de l'électricité dans plusieurs marchés nord-américains , par Marie-Emmanuelle Juste
Mars 2015


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