Michel Denault

Professeur titulaire, Département de sciences de la décision

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : michel.denault@hec.ca
Téléphone : 514 340-7161
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-6736
Bureau : 4.862

Page personnelle

Autre(s) titre(s)

Membre du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)

Formation

M.Math., University of Waterloo
Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

Ingénierie financière
Gestion du risque
Produits dérivés liés à l'énergie
Finance environnementale

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (2)

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de thèses – doctorat en administration (1)

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods, par Si Yang Wu
Octobre 2018

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (3)

En codirection avec : CÔTÉ, Pascal
Contrôle optimal d'options réelles par apprentissage par renforcement: application à la gestion hydroélectrique, par Mael Veron
Septembre 2019

En codirection avec : CÔTÉ, Pascal
Un algorithme de programmation dynamique par simulation et régression appliqué au système hydroélectrique de Kemano, par Nicolas Léveillé
Septembre 2018

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, par Jean-Philippe Olivier-Meunier
Septembre 2016

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (6)

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , par David Landry
Novembre 2019

Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , par Cyril Joël Batkam
Mars 2019

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , par Sergey Kiryukhin
Septembre 2018

Optimisation des ventes d'un système hydroélectrique. Une approche d'optimisation linéaire par classes. , par Toussida Dabilgou
Septembre 2017

Rendement total , par Sophie Chaudru De Raynal
Mars 2015

Modèle de prévision des prix horaires de l'électricité dans plusieurs marchés nord-américains , par Marie-Emmanuelle Juste
Mars 2015

Automne 2019

MATH 20671

Programmation de modèles quantitatifs en finance

MATH 60609

Calcul numérique en ingénierie financière

Hiver 2019

2-604-15A

Decision Models in Business Analytics

Automne 2018

3-671-12

Programmation de modèles quantitatifs en finance

6-609-08

Calcul numérique en ingénierie financière