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Geneviève Gauthier

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision

Geneviève Gauthier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : genevieve.gauthier@hec.ca
Téléphone : 514 340-5627
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.864

Page Personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques) UQAM
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton U., Ottawa

Expertise

  • Calcul stochastique
  • Probabilité et statistique
  • Modélisation
  • Ingénierie financière
  • Tarification
  • Gestion des risques
  • Risque de crédit

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (13)

BARBAGLI, Matteo, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « The role of CDS spreads in explaining bond recovery rates », Journal of Banking & Finance, vol. 174, 2025, p. 1-20.

FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, PÉREZ MENDOZA, Carlos Octavio; « Is the difference between deep hedging and delta hedging a statistical arbitrage? », Finance Research Letters, vol. 73, 2025, p. 1-9.

BACON, Étienne, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève; « On general semi-closed-form solutions for VIX derivative pricing », Quantitative Finance, vol. 24, no 12, 2024, p. 1875-1882.

GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Foreseeing the worst: Forecasting electricity DART spikes », Energy Economics, vol. 119, 2023, p. 1-18.

GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, TRUDEAU, Gabrielle; « Pricing inconsistency between the futures and Financial Transmission Right markets in North America », Energy Economics, vol. 126, 2023, p. 1-16.

AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève; « The Informational Content of High-Frequency Option Prices », Management Science, vol. 68, no 3, 2022, p. 2166-2201.

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Venturing into uncharted territory: An extensible implied volatility surface model », Journal of Futures Markets, vol. 42, no 10, 2022, p. 1912-1940.

BÉGIN, Jean-François, AMAYA, Diego, GAUTHIER, Geneviève, MALETTE-CAMPEAU, Marie-Eve; « On the Estimation of Jump-Diffusion Models Using Intraday Data: A Filtering-Based Approach », SIAM Journal on Financial Mathematics, vol. 11, no 4, 2020, p. 1168-1208.

BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève; « Price Bias and Common Practice in Option Pricing », The Canadian Journal of Statistics/La revue canadienne de statistique, vol. 48, no 1, 2020, p. 8-35.

BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

GAMBETTI, Paolo, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « Recovery rates: Uncertainty certainly matters », Journal of Banking & Finance, vol. 106, 2019, p. 371-383.

BOURSICOT, Delphine, GAUTHIER, Geneviève, ESFAHANI, Farhad; « Contingent Convertible Debt: The Impact on Equity Holders », Risks, vol. 7, no 2, 2019, p. 1-35.

BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, DOLJANU, Delia Alexandra, GAUTHIER, Geneviève; « Credit and Systemic Risks in the Financial Services Sector: Evidence From the 2008 Global Crisis », The Journal of Risk and Insurance, vol. 86, no 2, 2019, p. 263-296.


Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


GAUTHIER, Geneviève
The Canadian Derivatives Institute CDI Conference Best Discussion Award, The CDI’s Annual Conference on derivatives features several papers delivered by international experts gathered around a guest speaker., Canadian Derivatives Institute, 2022

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (2)
En codirection avec : DORION, Christian
Parameter Estimation and Filtering in Multivariate Stochastic Volatility Models, par Gabrielle Trudeau
Mars 2025

Three essays on volatility and extreme events in financial and electricity markets, par Rémi Galarneau-Vincent
Mai 2023

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (10)
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (7)
Predicting TSX End-of-day Stock Returns Using Machine Learning Based on Market on Close Volume Imbalances , par Patrick Cimon
Septembre 2024

Impact des hausses de taux d'intérêt sur le portefeuille commercial Cas Type I , par Mohamed Tao
Août 2023

Modèle tarifaire Smart Part , par Thierry Collins
Août 2023

Modèle de valeur ajoutée - Grand fonds de pension canadien , par Gaspard Lapierre-Fecteau
Mai 2023

Tarification et couverture du contrat à terme sur obligation d'échéance 30 ans du Gouvernement du Canada , par Antoine Carufel
Mars 2023

Evaluation of Collateral Management at a Canadian Pension Fund , par Razvan Mitrea
Septembre 2020

Modélisation du risque de crédit, l'exposition au moment du défaut , par Maxime Caffier
Septembre 2019