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Geneviève Gauthier

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision


Geneviève Gauthier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : genevieve.gauthier@hec.ca
Téléphone : 514 340-5627
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.864

Page personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques) UQAM
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton U., Ottawa

Expertise

  • Calcul stochastique
  • Probabilité et statistique
  • Modélisation
  • Ingénierie financière
  • Tarification
  • Gestion des risques
  • Risque de crédit

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (13)


BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, DOLJANU, Delia Alexandra, GAUTHIER, Geneviève; « Credit and Systemic Risks in the Financial Services Sector: Evidence From the 2008 Global Crisis », The Journal of Risk and Insurance, vol. 86, no 2, 2019, p. 263-296.

BOURSICOT, Delphine, GAUTHIER, Geneviève, ESFAHANI, Farhad; « Contingent Convertible Debt: The Impact on Equity Holders », Risks, vol. 7, no 2, 2019, p. 1-35.

BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève; « Price Bias and Common Practice in Option Pricing », The Canadian Journal of Statistics/La revue canadienne de statistique, 2019 (statut : en ligne).

GAMBETTI, Paolo, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « Recovery rates: Uncertainty certainly matters », Journal of Banking & Finance, vol. 106, 2019, p. 371-383.

BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, 2019 (statut : accepté).

BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève; « Firm-specific credit risk estimation in the presence of regimes and noisy prices », Finance Research Letters, vol. 23, 2017, p. 306-313.

DUPUIS, Debbie J., GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Short-term Hedging for an Electricity Retailer », Energy Journal, vol. 37, no 2, 2016, p. 31-59.

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; « The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions: A Regime-Shift Pricing Approach », Journal of Futures Markets, vol. 36, no 1, 2016, p. 66-87.

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; « Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices », Journal of Economic Dynamics & Control, vol. 61, 2015, p. 334-349.

AMAYA, Diego, GAUTHIER, Geneviève, LEAUTIER, Thomas-Olivier; « Dynamic Risk Management: Investment, Capital Structure, and Hedging in the Presence of Financial Frictions », The Journal of Risk and Insurance, vol. 82, no 2, 2015, p. 359-399.

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; « Contagion effect on bond portfolio risk measures in a hybrid credit risk model », Finance Research Letters, vol. 11, no 2, 2014, p. 131-139.

FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Optimal hedging when the underlying asset follows a regime-switching Markov process », European Journal of Operational Research, vol. 237, no 1, 2014, p. 312-322.

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; « Recovery rate risk and credit spreads in a hybrid credit risk model », Journal of Credit Risk, vol. 9, no 3, 2013, p. 3-39.

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Chapitres de livres (1)


GAMBETTI, Paolo, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « Stochastic Recovery Rate: Impact of Pricing Measure’s Choice and Financial Consequences on Single-Name Products », New Methods in Fixed Income Modeling, Springer, 2018, p. 181-203.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


GAUTHIER, Geneviève
SSC Award For Impact of Applied and Collaborative Work, Statistical Society of Canada, 2018

AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève
Best Paper Award on Derivatives, AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève (2017). "Extracting Latent States from High Frequency Option Prices", communication présentée au Northern Finance Association, Halifax, 15 - 17 septembre., Northern Finance Association (NFA), 2017


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (5)

Forecasting volatility using liquidity measures in a high frequency returns model , par Guillaume Trudel
Septembre 2019


En codirection avec : BÉGIN, Jean-François
Particle Filter Performance with High Frequency Option Prices, par Marie-Eve Malette-Campeau
Mars 2018

En codirection avec : LABBÉ, Chantal
Credit value adjustment of a portfolio in the context of the dependency between the value of the portfolio and the credit quality of the counterparty , par Forough Ensandoust Ghazvini
Janvier 2017


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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (8)

Modélisation du risque de crédit, l'exposition au moment du défaut , par Maxime Caffier
Septembre 2019

Évaluation des produits dérivés avec risque de contrepartie: les xV A , par Kpedetin Tatiana Lorelle Avissoudo
Septembre 2018

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Impact des contrats de tarification de l'électricité sur la distribution de marges de revenus d'une aluminerie , par Guillaume Dyotte-Cournoyer
Octobre 2016

Amélioration du Générateur de Scénario Économique. , par Oussama Charifi
Mars 2016

Corrélations dans un portefeuille d'obligations , par Kyle Zarmair
Janvier 2016

Pricing Methodology and Vetting Results for OTC Derivatives , par Guillaume Desnoyers
Septembre 2015

Analyse critique du modèle de capital économique pour le risque de crédit , par Emmanuelle Tremblay
Septembre 2014

Adaptation d'un générateur de scénario économique canadien , par Simon Marleau-Hinton
Septembre 2013

Hiver 2019

80-646-16A
Stochastic Calculus I
80-214-17A
Numerical Methods in Quantitative Finance

Automne 2018

80-626-17
Méthodes statistiques en ingénierie financière
3-602-09
Modèles probabilistes et stochastiques de la gestion
80-646-08
Calcul stochastique I

Hiver 2018

80-646-16A
Stochastic Calculus I

Automne 2017

80-214-17A
Numerical Methods in Quantitative Finance
80-646-08
Calcul stochastique I
80-647-08
Calcul stochastique II

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