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Geneviève Gauthier

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision


Geneviève Gauthier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : genevieve.gauthier@hec.ca
Téléphone : 514 340-5627
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.864

Page Personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques) UQAM
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton U., Ottawa

Expertise

  • Calcul stochastique
  • Probabilité et statistique
  • Modélisation
  • Ingénierie financière
  • Tarification
  • Gestion des risques
  • Risque de crédit

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (8)


AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève; « The Informational Content of High-Frequency Option Prices », Management Science, vol. 68, no 3, 2022, p. 2166-2201.

BÉGIN, Jean-François, AMAYA, Diego, GAUTHIER, Geneviève, MALETTE-CAMPEAU, Marie-Eve; « On the Estimation of Jump-Diffusion Models Using Intraday Data: A Filtering-Based Approach », SIAM Journal on Financial Mathematics, vol. 11, no 4, 2020, p. 1168-1208.

BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève; « Price Bias and Common Practice in Option Pricing », The Canadian Journal of Statistics/La revue canadienne de statistique, vol. 48, no 1, 2020, p. 8-35.

BOURSICOT, Delphine, GAUTHIER, Geneviève, ESFAHANI, Farhad; « Contingent Convertible Debt: The Impact on Equity Holders », Risks, vol. 7, no 2, 2019, p. 1-35.

GAMBETTI, Paolo, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « Recovery rates: Uncertainty certainly matters », Journal of Banking & Finance, vol. 106, 2019, p. 371-383.

BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, DOLJANU, Delia Alexandra, GAUTHIER, Geneviève; « Credit and Systemic Risks in the Financial Services Sector: Evidence From the 2008 Global Crisis », The Journal of Risk and Insurance, vol. 86, no 2, 2019, p. 263-296.

BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève; « Firm-specific credit risk estimation in the presence of regimes and noisy prices », Finance Research Letters, vol. 23, 2017, p. 306-313.

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Chapitres de livres (1)


GAMBETTI, Paolo, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « Stochastic Recovery Rate: Impact of Pricing Measure’s Choice and Financial Consequences on Single-Name Products », New Methods in Fixed Income Modeling, Springer, 2018, p. 181-203.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


GAUTHIER, Geneviève
SSC Award For Impact of Applied and Collaborative Work, Statistical Society of Canada, 2018

AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève
Best Paper Award on Derivatives, AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève (2017). "Extracting Latent States from High Frequency Option Prices", communication présentée au Northern Finance Association, Halifax, 15 - 17 septembre., Northern Finance Association (NFA), 2017


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (8)

Cross-Sectional Momentum Return and Crash Risk, par Jingjing Zhang
Mars 2021



Mortgage and Mortgage-Backed Securities Valuation, par Yann Foucault
Novembre 2019



En codirection avec : BÉGIN, Jean-François
Particle Filter Performance with High Frequency Option Prices, par Marie-Eve Malette-Campeau
Mars 2018

En codirection avec : LABBÉ, Chantal
Credit value adjustment of a portfolio in the context of the dependency between the value of the portfolio and the credit quality of the counterparty , par Forough Ensandoust Ghazvini
Janvier 2017

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)

Evaluation of Collateral Management at a Canadian Pension Fund , par Razvan Mitrea
Septembre 2020

Modélisation du risque de crédit, l'exposition au moment du défaut , par Maxime Caffier
Septembre 2019

Évaluation des produits dérivés avec risque de contrepartie: les xV A , par Kpedetin Tatiana Lorelle Avissoudo
Septembre 2018

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Impact des contrats de tarification de l'électricité sur la distribution de marges de revenus d'une aluminerie , par Guillaume Dyotte-Cournoyer
Octobre 2016


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