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David Ardia

Professeur agrégé,  Département de sciences de la décision


David Ardia

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : david.ardia@hec.ca
Téléphone : 514 340-6103
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : n/d
Bureau : 4.836

Page Personnelle

Autre(s) titre(s)

Formation

  • Ph. D. (Financial Econometrics), Université de Fribourg
  • MAS (Quantitative Finance), École polytechnique fédérale de Zürich et Université de Zürich
  • M. Sc. (Financial Engineering), Université de Neuchâtel

Expertise

  • Gestion quantitative des risques
  • Gestion quantitative des actifs
  • Sentometrics

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (22)


ARDIA, David, BOUDT, Kris, HARTMANN, Stefan, NGUYEN, Giang; « Properties of the Margrabe Best-of-two strategy to tactical asset allocation », International Review of Financial Analysis, vol. 81, 2022, p. 1-15.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, KASSEM, Alaa; « A century of Economic Policy Uncertainty through the French–Canadian lens », Economics Letters, vol. 205, 2021, p. 1-4.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, BORMS, Samuel, BOUDT, Kris; « The R Package sentometrics to Compute, Aggregate, and Predict with Textual Sentiment », Journal of Statistical Software, vol. 99, no 2, 2021, p. 1-40.

ALGABA, Andres, ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, BORMS, Samuel, BOUDT, Kris; « Econometrics meets sentiment: An overview of methodology and applications », Journal of Economic Surveys, vol. 34, no 3, 2020, p. 512-547.

ARDIA, David, BOUDT, Kris, CATANIA, Leopoldo; « Generalized Autoregressive Score Models in R: The GAS Package », Journal of Statistical Software, vol. 88, no 6, 2019, p. 1-28.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, BOUDT, Kris, CATANIA, Leopoldo, TROTTIER, Denis-Alexandre; « Markov-Switching GARCH Models in R: The MSGARCH Package », Journal of Statistical Software, vol. 91, no 4, 2019, p. 1-38.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, BOUDT, Kris; « Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values », International Journal of Forecasting, vol. 35, no 4, 2019, p. 1370-1386.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, RÜEDE, Maxime; « Regime changes in Bitcoin GARCH volatility dynamics », Finance Research Letters, vol. 29, 2019, p. 266-271.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, BOUDT, Kris, CATANIA, Leopoldo; « Forecasting risk with Markov-switching GARCH models : A large-scale performance study », International Journal of Forecasting, vol. 34, no 4, 2018, p. 733-747.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, HOOGERHEIDE, Lennart; « Methods for Computing Numerical Standard Errors: Review and Application to Value-at-Risk Estimation », Journal of Time Series Econometrics, vol. 10, no 2, 2018, p. 716-723.

ARDIA, David, BOUDT, Kris, NGUYEN, Giang; « Beyond risk-based portfolios: balancing performance and risk contributions in asset allocation », Quantitative Finance, vol. 18, no 8, 2018, p. 1249-1259.

ARDIA, David, BOUDT, Kris; « The peer performance ratios of hedge funds », Journal of Banking & Finance, vol. 87, 2018, p. 351-368.

ARDIA, David, BOUDT, Kris, CATANIA, Leopoldo; « Downside Risk Evaluation with the R Package GAS », The R Journal, vol. 10, no 2, 2018, p. 410-421.

ARDIA, David, KOLLY, Jeremy, TROTTIER, Denis-Alexandre; « The impact of parameter and model uncertainty on market risk predictions from GARCH‐type models », Journal of Forecasting, vol. 36, no 7, 2017, p. 808-823.

ARDIA, David, GATAREK, Lukasz, HOOGERHEIDE, Lennart; « A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing », Journal of Risk, vol. 19, no 4, 2017, p. 1-22.

ARDIA, David, BOUDT, Kris, GAGNON-FLEURY, Jean-Philippe; « RiskPortfolios: Computation of Risk-Based Portfolios in R », Journal of Open Source Software, vol. 2, no 10, 2017, p. 1-1.

ARDIA, David, BOLLIGER, Guido, BOUDT, Kris, GAGNON-FLEURY, Jean-Philippe; « The impact of covariance misspecification in risk-based portfolios », Annals of Operations Research, vol. 254, no 1-2, 2017, p. 1-16.

ARDIA, David, BLUTEAU, Keven; « nse: Computation of Numerical Standard Errors in R », Journal of Open Source Software, vol. 2, no 10, 2017, p. 1-2.

ARDIA, David, BOUDT, Kris, WAUTERS , Marjan; « Smart beta and CPPI performance », Finance, vol. 37, no 3, 2016, p. 31-65.

ARDIA, David, BOUDT, Kris, WAUTERS , Marjan; « The economic benefits of market timing the style allocation of characteristic-based portfolios », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 37, 2016, p. 38-62.

ARDIA, David, GUERROUAZ, Anas, REY, Jeanne; « Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, vol. 83, no 3-4, 2016, p. 115-133.

TROTTIER, Denis-Alexandre, ARDIA, David; « Moments of standardized Fernandez–Steel skewed distributions: Applications to the estimation of GARCH-type models », Finance Research Letters, vol. 18, 2016, p. 311-316.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


ARDIA, David, BLUTEAU, Keven, BOUDT, Kris
Best Paper Award 2018-2019 - "Ardia D., Bluteau K., Boudt K. (2019) Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values", Every two years the IJF editors select the best paper to have been published in the International Journal of Forecasting within the previous two-year period. The Best Paper Award consists of US$1,000 and an engraved plaque., International Institute of Forecasters, 2021

GUIDOTTI, Emanuele, ARDIA, David
eRum 2020 COVID19 contest winner, Guidotti, Emanuele, David Ardia (2020). "COVID-19 Data Hub", communication présentée au European R Users Meeting., eRum, 2020

DUFAYS, Arnaud, ARDIA, David
IIF-SAS Research Award, International Institute of Forecasters, 2019

ARDIA, David
Chair Henri Vloeberghs, Vrije Universiteit Brussel, 2018

ARDIA, David
Swiss risk manager of the year, Swiss risk association, 2018


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (15)

Modélisation de données de revenus fixes pour un modèle de risque de crédit , par Earvin Hemou
Janvier 2022

Systematic Trading Strategy using ML techniques applied to the Wholesale Electricity Market , par Kliti Qako
Janvier 2022

Gestion et quantification des risques climatiques pour les institutions financières canadiennes , par Emmie Grégoire-Salmon
Novembre 2021

The Use of Change-point Methods on Textual Sentiment Data , par Stanislav Davletgareyev
Septembre 2021

Modélisation de différents type de swaps , par Alexis Heurtaux
Septembre 2021

Integration of a textual index in the context of portfolio management , par Mingliang Wei
Septembre 2021

Topic Modeling in Academic Finance , par Mohammad Abbas Firoz Meghani
Septembre 2021

GFS Trading Costs Model , par Philippe Gadbois
Mai 2021

Outside View , par Pascale Tessier-Rhéaume
Mai 2021

The peer performance adjusted for luck of Green firms and Brown firms , par Thien Duy Tran
Mai 2021

Construction d'un indice d'incertitude en matière de politique économique pour le Québec , par Alaa Kassem
Mars 2021

Performance des modèles GARCH, GJR-GARCH et STGARCH pour la prévision de risque du Bitcoin , par Denis Genest
Mars 2021

En codirection avec : SCHULZ, Juliana
Framework for Measuring the Impact of Online News or Posts on Entity Reputation Dimensions , par Lea El Hélou
Mars 2021

Évaluation de modèles GARCH et de leurs combinaisons pour la prédiction de risque par la Valeur à Risque dans une étude de Simulation , par Marie Guignane Tine
Janvier 2021

L'effet de liquidité dans l'estimation du risque de marché des placements privés , par Chloé Morin-Leclerc
Septembre 2020


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