Développement d'un outil prédictif du risque de défaut sur comptes marginés Audit Interne, Crédit International Entreprises, Banque Nationale du Canada, by Tarak Ben Abda
January 2026
How do Media Climate Concerns Relate to the Implied and Realized Moments of Stock Returns?, by Mallory Godue
December 2025
From Inference to Prediction: Design-Consistent Modeling of PISA 2022 Mathematics in Canada, by Xun Lu
December 2025
Analyse prédictive de l'impact informationnel des guerres tarifaires et application aux stratégies de portefeuille sur le S&P 500, by Zacharie Pineault
October 2025
Structured Topic Modeling of Federal Open Market Committee (FOMC) Documents, by Oï Shan Pang
September 2025
Évaluation du risque de liquidité : réplication du modèle de Jack Sarkissian (2016), by Maman Mouzamil Maman Mahaman
September 2025
Évaluation de l'impact de l'utilisation des données textuelles sur la prédiction du prix de l'or, by Michel Caleb Waramou Sama
September 2025
Leveraging Data Analytics Methods and Business Intelligence Tools to Create a Private Debt Portfolio Performance Dashboard and Add Value to Innocap Clients, by Marie-Eve Savard
September 2025
Mean-Variance Spanning Test Implementation, by Alessio Bressan
September 2025
Predicting Crude Oil Futures Realized Volatility: Enhancements Using GWP and Custom EPU Indexes, by Hair Albeiro Parra Barrera
September 2025
Développement d'outils d'évaluation stratégique de marché pour la R&D de matériaux, by Frédéric Brochu
September 2025
Predicting the VIX Using Google Trends Data With Feature Engineering and XGBoost, by Yubo Guo
September 2025
Retrospective and Online Change Point Analysis on the Market Sentiment Data, by Dasen Ye
September 2025
Risk Management for an Equities Portfolio using Copula Models, by Jérémie Couillard
September 2025
Optimisation de la rotation sectorielle par apprentissage automatique, by Mathieu Verville
May 2025
Predicting US Inflation Rate Using Machine Learning and Sentiment Analysis, by Billy Vuong
May 2025
Risk Forecasting with GARCH Models: A Markov-Switching Approach to FX Volatility, by Prateek Sinha
March 2025
Application d'une variable de sentiment climatique aux modèles GARCH-X et GAS-X afin de modéliser la volatilité des firmes du S&P500, by Jeanne Bourgault
March 2025
Analyse de la performance des combinaisons de modèles de prévision de risques financiers, by Hui Shi
March 2025
Forecasting CAD/USD Exchange Rate Using Econometric Models, by Xi Chen
March 2025
Comparative Analysis of Volatility Prediction Models on Risk-Based Portfolio Allocation, by Alyssa Oleas
March 2025
Leveraging Implied Volatility Insights for Portfolio Management, by Samuel Morin
January 2025
Simulation flexible de la courbe des swaps OIS en adaptant les paramètres du modèle de Nelson-Siegel selon divers contextes économiques et scénarios de stress financier, by Patrick-Ismaël Bamba
January 2025
Optimization Tool for a Pension Plan's Real Estate Asset Allocation, by Owen Brosseau
October 2024
Integrating Machine Learning-Driven NLP Techniques to Derive Scores and Insights for the Analysis of Sustainability Reporting Alignment in Corporate Canadian Companies, by Leonardo Jose Aguilar Garza
October 2024
Étude de la relation entre un indice permettant de quantifier l'inquiétude climatique et les rendements des constituants du S&P500, by William Delisle
September 2024
Prédiction de la volatilité réalisée : une approche basée sur l'apprentissage automatique et le modèle GARCH, by Mustapha Bouhsen
May 2024
Mise en œuvre de forêts aléatoires pour modéliser la probabilité de défaut des prêts du portefeuille de cas type 1 au sein de la Banque Nationale du Canada, by Leo Ruether
March 2024
A Study of MSGARCH Models on High-Frequency Time Series, by Massinissa Ioualitene
January 2024
Implémentation d'un indice de stress financier au Canada, by Anes Bellala
January 2024
Analyse fondamentale d'émetteurs des marchés émergents, by Bochra Rabaa
January 2024
Analyse de la relation entre le marché boursier et les surprises de bénéfices, by Harold Herbert Nonguierma
January 2024
Speech Emotion Recognition, by Mahdi Javadi
October 2023
Analyse multifactorielle par décomposition du R2 d'un portefeuille à la Caisse de dépôt et placement du Québec, by Anas Zouabi
August 2023
Construction d'une stratégie systématique de Commodity Trading Advisors, by Patrick Guillaume Bitote
August 2023
Définition de la structure de couverture du portefeuille de garantie de taux des prêts hypothécaires à taux fixe, by Raphaël Clavijo
August 2023
Comparaison de performance entre une VaR Harrell-Davis et une VaR paramétrique, by Joseph Deborbe
August 2023
Diversification intrasectorielle d'un portefeuille d'actions avec l'apprentissage non supervisé, by Philippe Lacroix-Ouellette
August 2023
Validation et exploration de mesures de la probabilité de défaut, by Omar Kamal
August 2023
Comparaison des modèles de calcul des Greeks au sein d'une institution bancaire canadienne, by Idriss Wannassy
August 2023
Applying Machine Learning Techniques to Earnings Reactions, by Renaud Paquin
August 2023
Étude comparative de différents modèles d'apprentissage automatique pour la stratégie de trading, by Xinyi Wen
May 2023
Factor Heterogeneity of Green and Brown Stocks with Climate Change Concerns, by Gabriel Lortie-Cloutier
May 2023
Approche alternative à la conception des buckets de risque pour le SIMM de l'ISDA, by Xinran Hu
March 2023
In codirection with :
DIONNE, Georges
L'apport des variables textuelles dans la prédiction des probabilités de défaut corporatives, by Audrey Dupuis
March 2023
Analyse de différentes techniques d'apprentissage machine pour la prédiction des rendements de cryptomonnaies, by Nicolas Lambert
November 2022
Décomposition du rendement d'un gestionnaire de portefeuille de dette immobilière au Canada, by Lionel Elisée Balma
August 2022
Générateurs de scénarios économiques - Simulations des courbes de taux d'intérêt gouvernemental canadien et swap canadien, by Sabrina Fernandes
August 2022
Developing Category-specific Economic Policy Uncertainty Indices through Genetic Algorithm, by Jun Wang
August 2022
Indice d'incertitude pour les crypto-monnaies sur Twitter, by Quentin Dutoit
March 2022
Analyse par facteurs de risque de la VaR, by Etienne Ménard-Bédard
March 2022
Outil d'aide à la recherche d'articles d'actualité pour les filiales d'Investissement Québec, by Zakaria Rayadh
March 2022
Modélisation de données de revenus fixes pour un modèle de risque de crédit, by Earvin Hemou
January 2022
Systematic Trading Strategy using ML techniques applied to the Wholesale Electricity Market, by Kliti Qako
January 2022
Gestion et quantification des risques climatiques pour les institutions financières canadiennes, by Emmie Grégoire-Salmon
November 2021
Modélisation de différents type de swaps, by Alexis Heurtaux
September 2021
Topic Modeling in Academic Finance, by Mohammad Abbas Firoz Meghani
September 2021
The Use of Change-point Methods on Textual Sentiment Data, by Stanislav Davletgareyev
September 2021
Integration of a textual index in the context of portfolio management, by Mingliang Wei
September 2021
Outside View, by Pascale Tessier-Rhéaume
May 2021
GFS Trading Costs Model, by Philippe Gadbois
May 2021
The peer performance adjusted for luck of Green firms and Brown firms, by Thien Duy Tran
May 2021
Performance des modèles GARCH, GJR-GARCH et STGARCH pour la prévision de risque du Bitcoin, by Denis Genest
March 2021
In codirection with :
SCHULZ, Juliana
Framework for Measuring the Impact of Online News or Posts on Entity Reputation Dimensions, by Lea El Hélou
March 2021
Construction d'un indice d'incertitude en matière de politique économique pour le Québec, by Alaa Kassem
March 2021
Évaluation de modèles GARCH et de leurs combinaisons pour la prédiction de risque par la Valeur à Risque dans une étude de Simulation, by Marie Guignane Tine
January 2021
L'effet de liquidité dans l'estimation du risque de marché des placements privés, by Chloé Morin-Leclerc
September 2020
