Le contenu

Debbie J. Dupuis

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision


Debbie J. Dupuis

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : debbie.dupuis@hec.ca
Téléphone : 514 340-6952
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.848

Page personnelle

Formation

  • M. Sc. (mathématiques et statistique), Queen’s
  • Ph. D. (mathématiques et statistique), University of New Brunswick

Expertise

  • Valeurs extrêmes
  • Robustesse
  • Modélisation statistique
  • Informatique statistique

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


+

Articles de revues (11)


DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « Structural change to the persistence of the urban heat island », Environmental Research Letters, vol. 15, no 10, 2020, p. 1-6.

MHALLA, Linda, CHAVEZ-DEMOULIN, Valérie, DUPUIS, Debbie J.; « Causal mechanism of extreme river discharges in the upper Danube basin network », Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics, vol. 69, no 4, 2020, p. 741-764.

DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « Ground-level ozone: Evidence of increasing serial dependence in the extremes », Annals of Applied Statistics, vol. 13, no 1, 2019, p. 34-59.

BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « Realized Peaks over Threshold: A Time-Varying Extreme Value Approach with High-Frequency-Based Measures », Journal of Financial Econometrics, vol. 17, no 2, 2019, p. 254-283.

BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « Realized extreme quantile: A joint model for conditional quantiles and measures of volatility with EVT refinements », Journal of Applied Econometrics, vol. 33, no 3, 2018, p. 398-415.

DUPUIS, Debbie J.; « Assessing the Role of Hourly Changes in the Occurrence of Daily Extreme Temperatures », Journal of Climate, vol. 30, no 20, 2017, p. 8393-8403.

DUPUIS, Debbie J.; « Electricity price dependence in New York State zones: A robust detrended correlation approach », Annals of Applied Statistics, vol. 11, no 1, 2017, p. 248-273.

BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « Realizing the extremes: Estimation of tail-risk measures from a high-frequency perspective », Journal of Empirical Finance, vol. 36, 2016, p. 86-99.

BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « US stock returns: are there seasons of excesses? », Quantitative Finance, vol. 16, no 9, 2016, p. 1453-1464.

DUPUIS, Debbie J., GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Short-term Hedging for an Electricity Retailer », Energy Journal, vol. 37, no 2, 2016, p. 31-59.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, 2015, p. 896-921.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


DUPUIS, Debbie J.
ASA Fellow, American Statistical Association, 2017


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

+

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)

Ancillary Revenues Forecasting at Air Canada , par Pedro Garcia-Fontova
Mars 2020

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
An Investigation of Arbitrage Leading Indicators Between Ontario and New York Power Markets , par Alexis Ethier
Mai 2019

Formulation d'un modèle de prévision du volume de demandes pour les principales analyses du laboratoire afin de planifier les ressources humaines , par Maria Yepez Garces
Mars 2018

Élaboration d'un cadre d'analyse et de prévision des cycles sectoriels , par Ezzat Saleim Demnati
Septembre 2017


hec.ca > Corps professoral