MATH 20602

Étude des principaux processus stochastiques utilisés en gestion; chaînes de Markov, processus de Poisson, processus de renouvellement, mouvement Brownien. Présentation de diverses applications des modèles stochastiques.

Ce cours est un approfondissement de la théorie des probabilités et une introduction à la modélisation stochastique et à ses applications en finance, économie et analytique d'affaires.
Les chaînes de Markov sont très utilisées dans plusieurs modèles descriptifs et prescriptifs, notamment pour la description de l'évolution et l'optimisation de systèmes dynamiques. Les processus de Poisson servent au dénombrement d'événements ponctuels et interviennent dans les modèles de files d'attente et leurs applications en informatique, télécommunication, services, et transport. Les processus de renouvellement sont utilisés en fiabilité et entretien systématique. Les mouvements Browniens sont à la base de plusieurs modèles stochastiques utilisés en finance. Les notions couvertes dans ce cours sont une préparation essentielle aux domaines de la finance quantitative, de l'optimisation stochastique et de la prise de décision en incertitude.