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Jean-Guy Simonato

Professor,  Department of Finance


Jean-Guy Simonato

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: jean-guy.simonato@hec.ca
Phone: 514 340-6807
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.205

Personal page

Education

  • M.Sc., HEC Montréal
  • Ph.D.(finance), McGill

Expertise

  • Fixed Interest Securities
  • Derivative Products
  • Applying Econometrics to Financial Problems

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (7)


SIMONATO, Jean-Guy; « American option pricing under GARCH with non-normal innovations », Optimization and Engineering, vol. 20, no 3, 2019, p. 853-880.

SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic asset allocation with event risk, transaction costs and predictable returns », Mathematics and Financial Economics, vol. 12, no 4, 2018, p. 561-587.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

SIMONATO, Jean-Guy; « A Simplified Quadrature Approach for Computing Bermudan Option Prices », International Review of Finance, vol. 16, no 4, 2016, p. 647-658.

SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », Journal of Financial Services Research, vol. 47, no 2, 2015, p. 247-272.

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Book chapters (1)


SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », World Scientific Reference on Contingent Claims Analysis in Corporate Finance. Volume 1: Foundations of CCA and Equity Valuation, World Scientific Publishing Co., 2019, p. 329-359.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (4)

In codirection with : DIONNE, Georges
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, by Alain Philippe Fortin
September 2017

In codirection with : DENAULT, Michel
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, by Jean-Philippe Olivier-Meunier
September 2016

In codirection with : LALANCETTE, Simon
Indice de volatilité pour le marché des taux d'intérêt canadien, by Florian Piermattei
January 2016


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Supervised project supervision – MSc in Management (2)

Les 5 facteurs Fama-French au Canada , by Ludovic Desharnais-Gervais
September 2020

In codirection with : DIONNE, Georges
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , by Marie-Eve Drolet-Mailhot
September 2017

Fall 2020

FINA 60211
Principes d'évaluation des produits dérivés

Winter 2020

FINA 60205A
Principles of Derivatives Pricing
FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés

Fall 2019

FINA 20210
Options et contrats à terme

Winter 2019

6-205-09
Produits dérivés I
3-210-99
Options et contrats à terme

Fall 2018

3-210-99
Options et contrats à terme

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