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Jean-Guy Simonato
Professeur titulaire, Département de finance

Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : jean-guy.simonato@hec.ca
Téléphone : 514 340-6807
Secrétariat: 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.205
Page Personnelle
Formation
- M.Sc., HEC Montréal
- Ph.D.(finance), McGill
Expertise
- Titres à revenus fixes
- Produits dérivés
- Économétrie appliquée aux problèmes financiers
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (8)
SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel;
« Multiperiod portfolio allocation: a study of volatility clustering, non-normalities and predictable returns »,
The North American Journal of Economics and Finance, 2024 (statut : accepté).
FORTIN, Alain Philippe, SIMONATO, Jean-Guy, DIONNE, Georges;
« Forecasting expected shortfall: Should we use a multivariate model for stock market factors? »,
International Journal of Forecasting, vol. 39, no 1, 2023, p. 314-331.
SIMONATO, Jean-Guy;
« Maximizing the Probability to Reach the Goal: An Exploration Exercise in Goal-Based Wealth Management »,
Journal of Portfolio Management, vol. 49, no 5, 2023, p. 189-207.
DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy;
« A note on a dynamic goal-based wealth management problem »,
Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-8.
LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy;
« Portfolios of value and momentum: disappointment aversion and non-normalities »,
Quantitative Finance, vol. 22, no 7, 2022, p. 1247-1263.
SIMONATO, Jean-Guy;
« American option pricing under GARCH with non-normal innovations »,
Optimization and Engineering, vol. 20, no 3, 2019, p. 853-880.
SIMONATO, Jean-Guy;
« Dynamic asset allocation with event risk, transaction costs and predictable returns »,
Mathematics and Financial Economics, vol. 12, no 4, 2018, p. 561-587.
DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy;
« Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach »,
Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.
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Chapitres de livres (1)
SIMONATO, Jean-Guy;
« New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors »,
World Scientific Reference on Contingent Claims Analysis in Corporate Finance. Volume 1: Foundations of CCA and Equity Valuation, World Scientific Publishing Co., 2019, p. 329-359.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de thèses – doctorat en administration (1)
En codirection avec : DENAULT, Michel
Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods, par Si Yang Wu
Octobre 2018
Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods, par Si Yang Wu
Octobre 2018
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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)
En codirection avec : DENAULT, Michel
Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, par Maxence Prémont
Novembre 2021
Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, par Maxence Prémont
Novembre 2021
En codirection avec : DIONNE, Georges
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (5)
Validation of Probability of Default and Loss Given Default Parameters of a Portfolio of Retail Loans , par Guillaume St-Arnaud
Septembre 2021
Septembre 2021
Mise en œuvre de l'approche « Goals-Based Wealth Management » de Das et al. (2018) , par Nicolas Vin
Septembre 2021
Septembre 2021
Validation of Loss Given Default for a Portfolio of Sovereign Debt , par Louis Gendreau
Septembre 2021
Septembre 2021
Les 5 facteurs Fama-French au Canada , par Ludovic Desharnais-Gervais
Septembre 2020
Septembre 2020
En codirection avec : DIONNE, Georges
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017
Automne 2023
FINA 20210
Hiver 2023
FINA 20210
FINA 20210A
Automne 2022
FINA 60211A
Hiver 2022
FINA 20210
FINA 20210A
Automne 2021
FINA 20210
FINA 20210A
FINA 60211A