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Jean-Guy Simonato

Professeur titulaire,  Département de finance


Jean-Guy Simonato

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : jean-guy.simonato@hec.ca
Téléphone : 514 340-6807
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.205

Page personnelle

Formation

  • M.Sc., HEC Montréal
  • Ph.D.(finance), McGill

Expertise

  • Titres à revenus fixes
  • Produits dérivés
  • Économétrie appliquée aux problèmes financiers

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (7)


SIMONATO, Jean-Guy; « American option pricing under GARCH with non-normal innovations », Optimization and Engineering, vol. 20, no 3, 2019, p. 853-880.

SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic asset allocation with event risk, transaction costs and predictable returns », Mathematics and Financial Economics, vol. 12, no 4, 2018, p. 561-587.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

SIMONATO, Jean-Guy; « A Simplified Quadrature Approach for Computing Bermudan Option Prices », International Review of Finance, vol. 16, no 4, 2016, p. 647-658.

SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », Journal of Financial Services Research, vol. 47, no 2, 2015, p. 247-272.

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Chapitres de livres (1)


SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », World Scientific Reference on Contingent Claims Analysis in Corporate Finance. Volume 1: Foundations of CCA and Equity Valuation, World Scientific Publishing Co., 2019, p. 329-359.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (4)

En codirection avec : DIONNE, Georges
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017

En codirection avec : DENAULT, Michel
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, par Jean-Philippe Olivier-Meunier
Septembre 2016

En codirection avec : LALANCETTE, Simon
Indice de volatilité pour le marché des taux d'intérêt canadien, par Florian Piermattei
Janvier 2016


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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (1)

En codirection avec : DIONNE, Georges
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017

Hiver 2020

FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés
FINA 60205A
Principles of Derivatives Pricing

Automne 2019

FINA 20210
Options et contrats à terme

Hiver 2019

3-210-99
Options et contrats à terme
6-205-09
Produits dérivés I

Automne 2018

3-210-99
Options et contrats à terme

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