Validation of Probability of Default and Loss Given Default Parameters of a Portfolio of Retail Loans , par Guillaume St-Arnaud
Septembre 2021
Mise en œuvre de l'approche « Goals-Based Wealth Management » de Das et al. (2018) , par Nicolas Vin
Septembre 2021
Validation of Loss Given Default for a Portfolio of Sovereign Debt , par Louis Gendreau
Septembre 2021
Les 5 facteurs Fama-French au Canada , par Ludovic Desharnais-Gervais
Septembre 2020
En codirection avec : DIONNE, Georges
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017