Jean-Guy Simonato

Professeur titulaire, Département de finance

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : jean-guy.simonato@hec.ca
Téléphone : 514 340-6807
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.205

Page personnelle

Formation

M.Sc., HEC Montréal
Ph.D.(finance), McGill

Expertise

Titres à revenus fixes
Produits dérivés
Économétrie appliquée aux problèmes financiers

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (6)

SIMONATO, Jean-Guy; « American option pricing under GARCH with non-normal innovations », Optimization and Engineering, vol. 20, no 3, 2019, p. 853-880.

SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic asset allocation with event risk, transaction costs and predictable returns », Mathematics and Financial Economics, vol. 12, no 4, 2018, p. 561-587.

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

SIMONATO, Jean-Guy; « A Simplified Quadrature Approach for Computing Bermudan Option Prices », International Review of Finance, vol. 16, no 4, 2016, p. 647-658.

Chapitres de livres (1)

SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », World Scientific Reference on Contingent Claims Analysis in Corporate Finance. Volume 1: Foundations of CCA and Equity Valuation, World Scientific Publishing Co., 2019, p. 329-359.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de thèses – doctorat en administration (1)

En codirection avec : DENAULT, Michel
Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods, par Si Yang Wu
Octobre 2018

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (4)

En codirection avec : DIONNE, Georges
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017

En codirection avec : DENAULT, Michel
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, par Jean-Philippe Olivier-Meunier
Septembre 2016

En codirection avec : LALANCETTE, Simon
Indice de volatilité pour le marché des taux d'intérêt canadien, par Florian Piermattei
Janvier 2016

Optimisation statique de portefeuille en contexte GARCH, par Arthur Szynalik
Octobre 2015

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (2)

Les 5 facteurs Fama-French au Canada , par Ludovic Desharnais-Gervais
Septembre 2020

En codirection avec : DIONNE, Georges
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017