Hatem Ben Ameur

Professor, Department of Decision Sciences

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : hatem.ben-ameur@hec.ca
Phone : 514 340-6480
Secretary: 514 340-6473
Fax : 514 340-5634
Office : 4.323

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Other title(s)

Member of the Group for Research in Decision Analysis (GERAD)

Education

Ph.D. – Financial Engineering, HEC Montréal, Montréal, Canada
Engineer in statistics and economics and INSEE administrator, Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE), Paris, France
Maîtrise de Mathématiques, Faculté des Sciences de Tunis, Tunis, Tunisia

Expertise

Financial engineering
Stochastic processes
Stochastic simulation
Stochastic dynamic programming
Option Pricing
Risk measurement
Bankruptcy prediction

This publication selection covers the last five years.

Journal articles (7)

BEN ABDELLATIF, Malek, BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, FAKHFAKH, Tarek; « Quasi-Maximum Likelihood for Estimating Structural Models », Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2026 (status : online).

BEN ABDELLATIF, Malek, BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « A two-factor structural model for valuing corporate securities », Review of Derivatives Research, vol. 27, no 2, 2024, p. 203-225.

BEN AMEUR, Hatem, FAKHFAKH, Tarek, ROCH, Alexandre; « Valuing Corporate Securities When the Firm’s Assets are Illiquid », Computational Economics, vol. 63, no 2, 2024, p. 579-598.

BEN ABDELLATIF, Malek, BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « Dynamic Programming for Designing and Valuing Two-Dimensional Financial Derivatives », Risks, vol. 12, no 12, 2024, p. 1-15.

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « A dynamic program under Lévy processes for valuing corporate securities », Journal of Risk, vol. 25, no 4, 2023, p. 61-81.

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « Dynamic programming for valuing American options under a variance-gamma process », Journal of Futures Markets, vol. 40, no 10, 2020, p. 1548-1561.

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, CHANNOUF, Nabil, TRAN, Quang Khoi; « NORTA for portfolio credit risk », Annals of Operations Research, vol. 281, no 1/2, 2019, p. 99-119.

This selection of supervision activities covers the last five years.

Master's thesis direction – MSc in Management (3)

In codirection with : CHERIF, Rim
Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, by Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre
May 2024

In codirection with : CAPOROSSI, Gilles
Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, by Emanuel Lemus-Monge
November 2023

In codirection with : BRETON, Michèle
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, by Martin Blanchard
November 2019

Supervised project supervision – MSc in Management (5)

In codirection with : CHARLIN, Laurent
Réseaux de neurones pour la tarification d'options , by Frédérick Auger-Morin
September 2024

L'évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents , by Edouardo Magini
August 2023

In codirection with : DORION, Christian
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021

In codirection with : DORION, Christian
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020

In codirection with : DORION, Christian
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020