Hatem Ben Ameur

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision

Hatem Ben Ameur

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : hatem.ben-ameur@hec.ca
Téléphone : 514 340-6480
Secrétariat: 514 340-6473
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.323

Page Personnelle

Formation

  • Ph. D. – Ingénierie financière, HEC Montréal
  • Diplôme de statisticien économiste et administrateur de l'INSEE, ENSAE  (Paris)
  • Maîtrise de mathématiques, Faculté des sciences de Tunis (Tunis)

Expertise

  • Ingénierie financière
  • Processus stochastiques
  • Simulation stochastique
  • Programmation dynamique et stochstique
  • Tarification d'option
  • Mesure de risque
  • Prévision de faillite

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (2)


BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « Dynamic programming for valuing American options under a variance-gamma process », Journal of Futures Markets, vol. 40, no 10, 2020, p. 1548-1561.

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, CHANNOUF, Nabil, TRAN, Quang Khoi; « NORTA for portfolio credit risk », Annals of Operations Research, vol. 281, no 1/2, 2019, p. 99-119.


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)

L'évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents , par Edouardo Magini
Août 2023

En codirection avec : DORION, Christian
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021

En codirection avec : DORION, Christian
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020

En codirection avec : DORION, Christian
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020


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