Hatem Ben Ameur

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (7)

BEN ABDELLATIF, Malek, BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, FAKHFAKH, Tarek ; « Quasi-Maximum Likelihood for Estimating Structural Models »,  Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics,vol. 29, no 4,  2025, p. 437-446 .

BEN ABDELLATIF, Malek, BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno ; « A two-factor structural model for valuing corporate securities »,  Review of Derivatives Research,vol. 27, no 2,  2024, p. 203-225 .

BEN ABDELLATIF, Malek, BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno ; « Dynamic Programming for Designing and Valuing Two-Dimensional Financial Derivatives »,  Risks,vol. 12, no 12,  2024, p. 1-15 .

BEN AMEUR, Hatem, FAKHFAKH, Tarek, ROCH, Alexandre ; « Valuing Corporate Securities When the Firm’s Assets are Illiquid »,  Computational Economics,vol. 63, no 2,  2024, p. 579-598 .

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno ; « A dynamic program under Lévy processes for valuing corporate securities »,  Journal of Risk,vol. 25, no 4,  2023, p. 61-81 .

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno ; « Dynamic programming for valuing American options under a variance-gamma process »,  Journal of Futures Markets,vol. 40, no 10,  2020, p. 1548-1561 .

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, CHANNOUF, Nabil, TRAN, Quang Khoi ; « NORTA for portfolio credit risk »,  Annals of Operations Research,vol. 281, no 1/2,  2019, p. 99-119 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)

En codirection avec :  CHERIF, Rim

Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, par Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre

Mai 2024

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, par Emanuel Lemus-Monge

Novembre 2023

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (5)

En codirection avec :  CHARLIN, Laurent

Réseaux de neurones pour la tarification d'options, par Frédérick Auger-Morin

Septembre 2024

L'évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents, par Edouardo Magini

Août 2023

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones, par Antoine Léger

Septembre 2021

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance, par Marianne Fabry-Chaussé

Novembre 2020

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones, par Achref Ajroudi

Novembre 2020