MS1 fr-ca
MS2 Professor (m)
MS3 Professeur titulaire
MS4 Professeur titulaire
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MS4 Professeur titulaire
Hatem Ben Ameur
Professeur titulaire, Département de sciences de la décision
Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : hatem.ben-ameur@hec.ca
Téléphone : 514 340-6480
Secrétariat: 514 340-6473
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.323
Page Personnelle
Autre(s) titre(s)
- Membre du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)
Formation
- Ph. D. – Ingénierie financière, HEC Montréal
- Diplôme de statisticien économiste et administrateur de l'INSEE, ENSAE (Paris)
- Maîtrise de mathématiques, Faculté des sciences de Tunis (Tunis)
Expertise
- Ingénierie financière
- Processus stochastiques
- Simulation stochastique
- Programmation dynamique et stochstique
- Tarification d'option
- Mesure de risque
- Prévision de faillite
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (2)
BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno;
« Dynamic programming for valuing American options under a variance-gamma process »,
Journal of Futures Markets, vol. 40, no 10, 2020, p. 1548-1561.
AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, CHANNOUF, Nabil, TRAN, Quang Khoi;
« NORTA for portfolio credit risk »,
Annals of Operations Research, vol. 281, no 1/2, 2019, p. 99-119.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (3)
En codirection avec : CHERIF, Rim
Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, par Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre
Mai 2024
Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, par Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre
Mai 2024
En codirection avec : CAPOROSSI, Gilles
Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, par Emanuel Lemus-Monge
Novembre 2023
Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, par Emanuel Lemus-Monge
Novembre 2023
En codirection avec : BRETON, Michèle
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, par Martin Blanchard
Novembre 2019
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, par Martin Blanchard
Novembre 2019
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)
L'évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents , par Edouardo Magini
Août 2023
Août 2023
En codirection avec : DORION, Christian
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021
En codirection avec : DORION, Christian
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020
En codirection avec : DORION, Christian
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020
Été 2024
MATH 30600
Hiver 2024
MATH 20609
MATH 30600
Automne 2023
MATH 30650