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Christian Dorion

Associate Professor,  Department of Finance


Christian Dorion

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : christian.dorion@hec.ca
Phone : 514 340-1522
Secretary: 514 340-6608
Fax : 514 340-5632
Office : 4.213

Personal page

Education

  • Ph.D. (Finance), McGill

  • M. Sc. (Computer science), University of Montreal
  • B. Sc (Mathematics and Computer Science), University of Montreal

Expertise

  • Derivatives
  • Volatility modeling
  • Credit risk
  • Risk management
  • Financial econometrics

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (2)


BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (12)

Indice de risque pour l'univers des produits structurés , by Alex Spiridigliozzi
May 2022

In codirection with : BOYER, Martin
Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective , by Yann Zaccour
May 2022

In codirection with : BOYER, Martin
Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, by Matthew Jurga
September 2021







In codirection with : JEANNERET, Alexandre
Are Gold and Platinum Prices Able to Forecast U.S. Macroeconomic Variables?, by Qing Yu
November 2018



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Supervised project supervision – MSc in Management (14)

Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD , by David Lemieux
March 2022

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , by Aude Babakissa
September 2021

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , by Jacquie Barrette-Mayrand
January 2021

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , by Christophe Meunier-Charette
June 2016

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , by Thomas Carreau-Lefebvre
June 2016

Fall 2022

Winter 2022

FINA 60206

Winter 2021

FINA 60206
FINA 20201A

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