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Christian Dorion

Associate Professor,  Department of Finance


Christian Dorion

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: christian.dorion@hec.ca
Phone: 514 340-1522
Secretary: 514 340-6608
Fax: 514 340-5632
Office: 4.213

Personal page

Education

  • Ph.D. (Finance), McGill

  • M. Sc. (Computer science), University of Montreal
  • B. Sc (Mathematics and Computer Science), University of Montreal

Expertise

  • Derivatives
  • Volatility modeling
  • Credit risk
  • Risk management
  • Financial econometrics

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (4)


DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.

BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'actualité économique, Vol. 91, no 4, Décembre 2015.

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, GRASS, Gunnar, JEANNERET, Alexandre; « Convertible debt and shareholder incentives », Journal of Corporate Finance, vol. 24, Février 2014, p. 38-56.

CHRISTOFFERSEN, Peter, DORION, Christian, JACOBS, Kris, KAROUI, Lotfi; « Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models », Management Science, vol. 60, no 9, Septembre 2014, p. 2248-2268.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (17)

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , by Christophe Meunier-Charette
June 2016

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , by Thomas Carreau-Lefebvre
June 2016

Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , by Amira Hanna
May 2016

Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , by Benjamin Taieb
May 2016

Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , by Maryse Duguay Patenaude
September 2015

Étude sur l'aversion au risque de variance , by Frédéric Blais
September 2015

Corrélation de la volatilité des actifs et probabilité de défaut , by Birama Ousmane Sidibé
March 2015

Credit and Behavioral Scoring for Small and Medium Sized Enterprises in the United Kingdom , by Hassan Ataya
March 2015

Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada. , by Marie Adèle Mayap
September 2014

Allocation d'actifs pondérée par le risque , by Abdelhakim Chekired
June 2014

In codirection with : GAGNÉ, Claudia
Création d'un dashboard opérationnel et modélisation de la dépendance par copules , by Alexandre Cousineau
June 2014

Modélisation de garanties de taux hypothécaires , by Antoine Morrissette-Boileau
May 2014

Analyse de portefeuilles et développement d'un outil de gestion de risque opérant en temps réel , by Patrick G. Lauzière
March 2014

Credit Default Swaps, Options et Risque Systématique , by Elise St-Aubin Fournier
May 2013

Winter 2018

Fall 2017

2-201-15

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