Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019
Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019
Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019
Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018
Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018
Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018
Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , by Thomas Carreau-Lefebvre
June 2016
Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , by Christophe Meunier-Charette
June 2016
Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , by Benjamin Taieb
May 2016
Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , by Amira Hanna
May 2016
Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , by Maryse Duguay Patenaude
September 2015
Étude sur l'aversion au risque de variance , by Frédéric Blais
September 2015
Credit and Behavioral Scoring for Small and Medium Sized Enterprises in the United Kingdom , by Hassan Ataya
March 2015
Corrélation de la volatilité des actifs et probabilité de défaut , by Birama Ousmane Sidibé
March 2015
Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada. , by Marie Adèle Mayap
September 2014
Allocation d'actifs pondérée par le risque , by Abdelhakim Chekired
June 2014
In codirection with : GAGNÉ, Claudia
Création d'un dashboard opérationnel et modélisation de la dépendance par copules , by Alexandre Cousineau
June 2014
