Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , by Jacquie Barrette-Mayrand
January 2021
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020
Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019
Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019
Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019
Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018
Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018
Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018
Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , by Thomas Carreau-Lefebvre
June 2016
Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , by Christophe Meunier-Charette
June 2016
Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , by Benjamin Taieb
May 2016
Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , by Amira Hanna
May 2016
Étude sur l'aversion au risque de variance , by Frédéric Blais
September 2015
Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , by Maryse Duguay Patenaude
September 2015
