MS1 en-us
MS2 Associate Professor (m)
MS3 Associate Professor (m)
MS4 Associate Professor
MS2 Associate Professor (m)
MS3 Associate Professor (m)
MS4 Associate Professor
Christian Dorion
Associate Professor, Department of Finance
Contact information
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Email : christian.dorion@hec.ca
Phone : 514 340-1522
Secretary: 514 340-6608
Fax : n/a
Office : 4.213
Personal page
Education
-
Ph.D. (Finance), McGill
- M. Sc. (Computer science), University of Montreal
- B. Sc (Mathematics and Computer Science), University of Montreal
Expertise
- Derivatives
- Volatility modeling
- Credit risk
- Risk management
- Financial econometrics
This publication selection covers the last five years.
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Journal articles (2)
BHAMRA, Harjoat S, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, WEBER, Michael;
« High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations »,
The Review of Financial Studies, vol. 36, no 3, 2023, p. 1192-1252.
BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève;
« Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options »,
The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.
This selection of supervision activities covers the last five years.
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Dissertation direction – PhD in Administration (2)
In codirection with : GAUTHIER, Geneviève
Parameter Estimation and Filtering in Multivariate Stochastic Volatility Models, by Gabrielle Trudeau
March 2025
Parameter Estimation and Filtering in Multivariate Stochastic Volatility Models, by Gabrielle Trudeau
March 2025
Asset Prices in Granular Economies, by Ali Abolghasemi
August 2022
August 2022
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Master's thesis direction – MSc in Management (10)
Volatility Forecasting with Component GARCH Enhanced Machine Learning Models, by Yissan Armel Thierry Yaro
September 2024
September 2024
In codirection with : GAUTHIER, Geneviève
Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), by Azza Rhaiem
March 2023
Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), by Azza Rhaiem
March 2023
Indice de risque pour l'univers des produits structurés , by Alex Spiridigliozzi
May 2022
May 2022
In codirection with : BOYER, Martin
Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective, by Yann Zaccour
May 2022
Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective, by Yann Zaccour
May 2022
In codirection with : BOYER, Martin
Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, by Matthew Jurga
September 2021
Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, by Matthew Jurga
September 2021
Ingénierie de distribution de rendements dans un contexte d'investissement basé sur les objectifs, by Christophe Faucher-Courchesne
November 2020
November 2020
Performance of public and private residential real estate portfolios from an individual investor's perspective, by Thibault Forstmann
September 2020
September 2020
Comparaison de la prime de risque de variance selon deux méthodes pour l'indice S&P 500 et les composantes de l'indice DJ 30, by Zakaria Ilias
September 2020
September 2020
Algorithmes d'apprentissage optimisé via une recherche de paramètres Baysien dans un contexte d'investissement, by Charles Rousseau
January 2020
January 2020
Analyse en Coupe Transversale des Rendements d'Action: le Rôle des Moments Idiosyncratiques d'Ordre Supérieur, by Philippe Caron
November 2019
November 2019
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Supervised project supervision – MSc in Management (12)
Tarification de Variance Swaps et Volatility Swaps , by Rémi Mailhot
September 2024
September 2024
In codirection with : BOYER, Martin
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , by Philippe Kékesi-Lafrance
November 2022
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , by Philippe Kékesi-Lafrance
November 2022
L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit , by Timothée Moreau
August 2022
August 2022
Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD , by David Lemieux
March 2022
March 2022
L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , by Aude Babakissa
September 2021
September 2021
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021
Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , by Jacquie Barrette-Mayrand
January 2021
January 2021
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020
Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019
September 2019
Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019
September 2019
Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019
September 2019