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Christian Dorion

Associate Professor,  Department of Finance


Christian Dorion

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: christian.dorion@hec.ca
Phone: 514 340-1522
Secretary: 514 340-6608
Fax: 514 340-5632
Office: 4.213

Personal page

Education

  • Ph.D. (Finance), McGill

  • M. Sc. (Computer science), University of Montreal
  • B. Sc (Mathematics and Computer Science), University of Montreal

Expertise

  • Derivatives
  • Volatility modeling
  • Credit risk
  • Risk management
  • Financial econometrics

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (3)


BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.

BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'Actualité économique, Vol. 91, no 4, 2015.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (15)

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , by Jacquie Barrette-Mayrand
January 2021

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , by Christophe Meunier-Charette
June 2016

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , by Thomas Carreau-Lefebvre
June 2016

Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , by Benjamin Taieb
May 2016

Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , by Amira Hanna
May 2016

Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , by Maryse Duguay Patenaude
September 2015

Étude sur l'aversion au risque de variance , by Frédéric Blais
September 2015

Winter 2021

FINA 20201A
FINA 60206

Winter 2020

FINA 60206

Winter 2019

2-201-15
Placements
6-206-09
Produits dérivés II
6-206-10A
Derivatives II

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