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Christian Dorion

Associate Professor,  Department of Finance


Christian Dorion

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: christian.dorion@hec.ca
Phone: 514 340-1522
Secretary: 514 340-6608
Fax: 514 340-5632
Office: 4.213

Personal page

Education

  • Ph.D. (Finance), McGill

  • M. Sc. (Computer science), University of Montreal
  • B. Sc (Mathematics and Computer Science), University of Montreal

Expertise

  • Derivatives
  • Volatility modeling
  • Credit risk
  • Risk management
  • Financial econometrics

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (4)


BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.

BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'Actualité économique, Vol. 91, no 4, 2015.

CHRISTOFFERSEN, Peter, DORION, Christian, JACOBS, Kris, KAROUI, Lotfi; « Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models », Management Science, vol. 60, no 9, 2014, p. 2248-2268.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (12)

Comparaison de la prime de risque de variance selon deux méthodes pour l'indice S&P 500 et les composantes de l'indice DJ 30 , by Zakaria Ilias
September 2020

Performance of public and private residential real estate portfolios from an individual investor's perspective , by Thibault Forstmann
September 2020




In codirection with : JEANNERET, Alexandre
Are Gold and Platinum Prices Able to Forecast U.S. Macroeconomic Variables?, by Qing Yu
November 2018



In codirection with : CENESIZOGLU, Tolga
Les déterminants macroéconomiques de la prime de risque de volatilité, by Philippe Hébert
January 2016

In codirection with : BOYER, Martin
Les modèles factoriels du risque de longévité, by Ibtihel Sassi
March 2015

In codirection with : FRANÇOIS, Pascal
Politique corporative d'exercice des options de rachat sur les obligations rachetables convertibles, by François Leclerc
September 2014


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Supervised project supervision – MSc in Management (17)

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , by Thomas Carreau-Lefebvre
June 2016

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , by Christophe Meunier-Charette
June 2016

Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , by Benjamin Taieb
May 2016

Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , by Amira Hanna
May 2016

Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , by Maryse Duguay Patenaude
September 2015

Étude sur l'aversion au risque de variance , by Frédéric Blais
September 2015

Credit and Behavioral Scoring for Small and Medium Sized Enterprises in the United Kingdom , by Hassan Ataya
March 2015

Corrélation de la volatilité des actifs et probabilité de défaut , by Birama Ousmane Sidibé
March 2015

Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada. , by Marie Adèle Mayap
September 2014

Allocation d'actifs pondérée par le risque , by Abdelhakim Chekired
June 2014

In codirection with : GAGNÉ, Claudia
Création d'un dashboard opérationnel et modélisation de la dépendance par copules , by Alexandre Cousineau
June 2014

Winter 2020

FINA 60206
Produits dérivés
FINA 60206A
Derivatives Products
FINA 80222A
Contingent Claims in Incomplete Markets

Winter 2019

2-201-15
Placements
6-206-09
Produits dérivés II
6-206-10A
Derivatives II

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