In codirection with : BOYER, Martin
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , by Philippe Kékesi-Lafrance
November 2022
L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit , by Timothée Moreau
August 2022
Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD , by David Lemieux
March 2022
L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , by Aude Babakissa
September 2021
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021
Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , by Jacquie Barrette-Mayrand
January 2021
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020
In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020
Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019
Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019
Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019
Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018
Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018
Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018
