hec.ca > Corps professoral

Christian Dorion

Professeur agrégé,  Département de finance

Christian Dorion

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : christian.dorion@hec.ca
Téléphone : 514 340-1522
Secrétariat: 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.213

Page Personnelle

Formation

  • Ph.D. (finance), McGill
  • M. Sc. (informatique), Université de Montréal
  • B. Sc. (mathématiques et informatique), Université de Montréal

Expertise

  • Produits dérivés
  • Modélisation de la volatilité
  • Risque de crédit
  • Gestion du risque
  • Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


+

Articles de revues (2)


BHAMRA, Harjoat S, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, WEBER, Michael; « High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations », The Review of Financial Studies, vol. 36, no 3, 2023, p. 1192-1252.

BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

+

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (11)


Indice de risque pour l'univers des produits structurés , par Alex Spiridigliozzi
Mai 2022


En codirection avec : BOYER, Martin
Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, par Matthew Jurga
Septembre 2021







En codirection avec : JEANNERET, Alexandre
Are Gold and Platinum Prices Able to Forecast U.S. Macroeconomic Variables?, par Qing Yu
Novembre 2018

+

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (14)

En codirection avec : BOYER, Martin
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , par Philippe Kékesi-Lafrance
Novembre 2022

L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit , par Timothée Moreau
Août 2022

Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD , par David Lemieux
Mars 2022

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , par Aude Babakissa
Septembre 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , par Jacquie Barrette-Mayrand
Janvier 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , par Félix Guilbault
Septembre 2019

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , par Louis Masson-Boutin
Septembre 2019

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , par Sarah Meriane
Septembre 2019

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , par Alexandre Gagné-Larose
Septembre 2018

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , par Samuel Leblanc
Septembre 2018

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , par Tété Atassé Barrigah-Benissan
Septembre 2018

Hiver 2024

FINA 60206

Hiver 2023

FINA 60206

Automne 2022