Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , par Jacquie Barrette-Mayrand
Janvier 2021
En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020
En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020
Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , par Félix Guilbault
Septembre 2019
Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , par Louis Masson-Boutin
Septembre 2019
Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , par Sarah Meriane
Septembre 2019
Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , par Alexandre Gagné-Larose
Septembre 2018
Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , par Tété Atassé Barrigah-Benissan
Septembre 2018
Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , par Samuel Leblanc
Septembre 2018
Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , par Christophe Meunier-Charette
Juin 2016
Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , par Thomas Carreau-Lefebvre
Juin 2016
Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , par Amira Hanna
Mai 2016
Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , par Benjamin Taieb
Mai 2016
Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , par Maryse Duguay Patenaude
Septembre 2015
Étude sur l'aversion au risque de variance , par Frédéric Blais
Septembre 2015
