Christian Dorion

Professeur agrégé, Département de finance

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : christian.dorion@hec.ca
Téléphone : 514 340-1522
Secrétariat: 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.213

Page Personnelle

Formation

Ph.D. (finance), McGill
M. Sc. (informatique), Université de Montréal
B. Sc. (mathématiques et informatique), Université de Montréal

Expertise

Produits dérivés
Modélisation de la volatilité
Risque de crédit
Gestion du risque
Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (2)

BHAMRA, Harjoat S, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, WEBER, Michael; « High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations », The Review of Financial Studies, vol. 36, no 3, 2023, p. 1192-1252.

BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de thèses – doctorat en administration (1)

Asset Prices in Granular Economies, par Ali Abolghasemi
Août 2022

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (11)

En codirection avec : GAUTHIER, Geneviève
Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), par Azza Rhaiem
Mars 2023

Indice de risque pour l'univers des produits structurés , par Alex Spiridigliozzi
Mai 2022

En codirection avec : BOYER, Martin
Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective, par Yann Zaccour
Mai 2022

En codirection avec : BOYER, Martin
Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, par Matthew Jurga
Septembre 2021

Ingénierie de distribution de rendements dans un contexte d'investissement basé sur les objectifs, par Christophe Faucher-Courchesne
Novembre 2020

Comparaison de la prime de risque de variance selon deux méthodes pour l'indice S&P 500 et les composantes de l'indice DJ 30, par Zakaria Ilias
Septembre 2020

Performance of public and private residential real estate portfolios from an individual investor's perspective, par Thibault Forstmann
Septembre 2020

Algorithmes d'apprentissage optimisé via une recherche de paramètres Baysien dans un contexte d'investissement, par Charles Rousseau
Janvier 2020

Analyse en Coupe Transversale des Rendements d'Action: le Rôle des Moments Idiosyncratiques d'Ordre Supérieur, par Philippe Caron
Novembre 2019

Est-ce que les restrictions affines de volatilité sont encore coûteuses si le noyau de prix est quadratique?, par Patrick Aoun
Novembre 2018

En codirection avec : JEANNERET, Alexandre
Are Gold and Platinum Prices Able to Forecast U.S. Macroeconomic Variables?, par Qing Yu
Novembre 2018

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (14)

En codirection avec : BOYER, Martin
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , par Philippe Kékesi-Lafrance
Novembre 2022

L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit , par Timothée Moreau
Août 2022

Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD , par David Lemieux
Mars 2022

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , par Aude Babakissa
Septembre 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , par Jacquie Barrette-Mayrand
Janvier 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , par Félix Guilbault
Septembre 2019

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , par Louis Masson-Boutin
Septembre 2019

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , par Sarah Meriane
Septembre 2019

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , par Tété Atassé Barrigah-Benissan
Septembre 2018

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , par Alexandre Gagné-Larose
Septembre 2018

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , par Samuel Leblanc
Septembre 2018

Hiver 2023

FINA 60206

Produits dérivés

Automne 2022

FINA 60206A

Derivatives Products

Hiver 2022

FINA 60206

Produits dérivés

FINA 80222A

Contingent Claims in Incomplete Markets