Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , par Tété Atassé Barrigah-Benissan
Septembre 2018
Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , par Samuel Leblanc
Septembre 2018
Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , par Alexandre Gagné-Larose
Septembre 2018
Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , par Christophe Meunier-Charette
Juin 2016
Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , par Thomas Carreau-Lefebvre
Juin 2016
Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , par Amira Hanna
Mai 2016
Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , par Benjamin Taieb
Mai 2016
Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , par Maryse Duguay Patenaude
Septembre 2015
Étude sur l'aversion au risque de variance , par Frédéric Blais
Septembre 2015
Corrélation de la volatilité des actifs et probabilité de défaut , par Birama Ousmane Sidibé
Mars 2015
Credit and Behavioral Scoring for Small and Medium Sized Enterprises in the United Kingdom , par Hassan Ataya
Mars 2015
Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada. , par Marie Adèle Mayap
Septembre 2014
Allocation d'actifs pondérée par le risque , par Abdelhakim Chekired
Juin 2014
En codirection avec : GAGNÉ, Claudia
Création d'un dashboard opérationnel et modélisation de la dépendance par copules , par Alexandre Cousineau
Juin 2014
Modélisation de garanties de taux hypothécaires , par Antoine Morrissette-Boileau
Mai 2014
Analyse de portefeuilles et développement d'un outil de gestion de risque opérant en temps réel , par Patrick G. Lauzière
Mars 2014
Credit Default Swaps, Options et Risque Systématique , par Elise St-Aubin Fournier
Mai 2013
