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Christian Dorion

Professeur agrégé,  Département de finance


Christian Dorion

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : christian.dorion@hec.ca
Téléphone : 514 340-1522
Secrétariat: 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.213

Page Personnelle

Formation

  • Ph.D. (finance), McGill
  • M. Sc. (informatique), Université de Montréal
  • B. Sc. (mathématiques et informatique), Université de Montréal

Expertise

  • Produits dérivés
  • Modélisation de la volatilité
  • Risque de crédit
  • Gestion du risque
  • Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (2)


BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (10)

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (13)

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , par Aude Babakissa
Septembre 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , par Jacquie Barrette-Mayrand
Janvier 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , par Louis Masson-Boutin
Septembre 2019

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , par Sarah Meriane
Septembre 2019

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , par Félix Guilbault
Septembre 2019

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , par Tété Atassé Barrigah-Benissan
Septembre 2018

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , par Samuel Leblanc
Septembre 2018

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , par Alexandre Gagné-Larose
Septembre 2018

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , par Thomas Carreau-Lefebvre
Juin 2016

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , par Christophe Meunier-Charette
Juin 2016

Hiver 2022

FINA 60206

Hiver 2021

FINA 60206
FINA 20201A

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