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Christian Dorion

Professeur agrégé,  Département de finance


Christian Dorion

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : christian.dorion@hec.ca
Téléphone : 514 340-1522
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.213

Page personnelle

Formation

  • Ph.D. (finance), McGill
  • M. Sc. (informatique), Université de Montréal
  • B. Sc. (mathématiques et informatique), Université de Montréal

Expertise

  • Produits dérivés
  • Modélisation de la volatilité
  • Risque de crédit
  • Gestion du risque
  • Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (3)


BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.

BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'Actualité économique, Vol. 91, no 4, 2015.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (10)

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (15)

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , par Jacquie Barrette-Mayrand
Janvier 2021

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020

En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , par Sarah Meriane
Septembre 2019

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , par Félix Guilbault
Septembre 2019

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , par Louis Masson-Boutin
Septembre 2019

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , par Samuel Leblanc
Septembre 2018

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , par Alexandre Gagné-Larose
Septembre 2018

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , par Tété Atassé Barrigah-Benissan
Septembre 2018

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , par Thomas Carreau-Lefebvre
Juin 2016

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , par Christophe Meunier-Charette
Juin 2016

Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , par Benjamin Taieb
Mai 2016

Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , par Amira Hanna
Mai 2016

Étude sur l'aversion au risque de variance , par Frédéric Blais
Septembre 2015

Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , par Maryse Duguay Patenaude
Septembre 2015

Hiver 2021

FINA 20201A
FINA 60206

Hiver 2020

FINA 60206

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