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Piotr Orłowski

Associate Professor,  Department of Finance

Piotr Orłowski

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : piotr.orlowski@hec.ca
Phone : 514 340-3828
Secretary: 514 340-6823
Fax : n/a
Office : 4.215

Personal page

Other title(s)

  • Forthcoming

Education

  • Ph. D. (économie), Università della Svizzera italiana
  • Ph. D. (finance), Swiss Finance Institute
  • M. A., Warsaw School of Economics

Current research

  • Forthcoming

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (5)


ORLOWSKI, Piotr, SCHNEIDER, Paul, TROJANI, Fabio; « On the Nature of (Jump) Skewness Risk Premia », Management Science, 2024, p. 1-21 (status : online).

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, ORLOWSKI, Piotr; « Modeling Conditional Factor Risk Premia Implied by Index Option Returns », Journal of Finance, 2024 (status : accepted).

ALMEIDA, Caio, ARDISON, Kym, FREIRE, Gustavo, GARCIA, René, ORLOWSKI, Piotr; « High-Frequency Tail Risk Premium and Stock Return Predictability », Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2024 (status : accepted).

AUGUSTIN, Patrick, BRENNER, Menachem, GRASS, Gunnar, ORLOWSKI, Piotr, SUBRAHMANYAM, Marti G.; « Informed options strategies before corporate events », Journal of Financial Markets, vol. 63, 2023, p. 1-34.

ORLOWSKI, Piotr; « Informative option portfolios in filter design for option pricing models », Quantitative Finance, vol. 21, no 6, 2021, p. 945-965.


This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (8)

Impact of volatile factor exposure on mutual fund performance , by Vasvi Malhotra
March 2023

In codirection with : FOURNIER, Mathieu
Exposition des options d'équité aux risques de variance systématique , by Hong Kun Zhang
January 2023

Enquête sur la résilience des prix boursiers des entreprises canadiennes face à des crises économiques mondiales : une étude de la pertinence des caractéristiques pré-chocs des entreprises , by Yvanne Korine Mopewou
September 2021

Analyzing stock market reactions to CEO tweets , by Dylan Bertus
September 2021

Évaluation de la performance des méthodes de pénalisation des portefeuilles , by Samuel Normandeau
March 2021

The efficiency and predictability of Canadian ETFs market , by Pan Yao
March 2021

Étude d'événement : l'impact de la pandémie COVID-19 sur les revenus de l'activité de prêts de titres , by Camille Couture Gendron
March 2021

Une approche par bootstrap pour l'analyse des alphas des fonds communs de placement canadiens , by Jahana Nayenka Jean-Jacques
January 2020


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