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Simon van Norden

Professor,  Department of Finance

Simon van Norden

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: simon.van-norden@hec.ca
Phone: 514 340-6781
Secretary: 514 340-6608
Fax: 514 340-5632
Office: 4.211

Education

  • B.A. (Economics) UBC
  • Ph.D. (Economics) MIT

Expertise

  • International finance
  • Time series
  • Monetary economics

+  Journal articles (7)


DUNGEY, Mardi, JACOBS, Jan P.A.M., TIAN, Jing, VAN NORDEN, Simon; «Trend in Cycle or Cycle in Trend? New Structural Identifications for Unobserved-components Models of U.S. Real GDP», Macroeconomic Dynamics, Vol. 19, 2015, p. 776-790

BOYER, Martin, JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon; «Are Underwriting Cycles Real and Forecastable?», Journal of Risk and Insurance, Vol. 79, no 4, Décembre 2012, p. 995-1015

GALBRAITH, John W., VAN NORDEN, Simon; «Assessing Gross Domestic Product and Inflation Probability Forecasts Derived from Bank of England Fan Charts», Journal of the Royal Statistical Society Series A-Statistics in Society, Vol. 175, no 3, 2012, p. 713-727

DUNGEY, Mardi, JACOBS, Jan P.A.M., TIAN, Jing, VAN NORDEN, Simon; «On the Correspondence between Data Revision and Trend-Cycle Decomposition», Applied Economics Letters, Vol. 20, no 4, 2013, p. 316-319

GALBRAITH, John W., VAN NORDEN, Simon; «Kernel-based Calibration Diagnostics for Recession and Inflation Probability Forecasts», International Journal of Forecasting, Vol. 27, no 4, Octobre-décembre 2011, p. 1041-1057

VAN NORDEN, Simon; «Current Trends in the Analysis of Canadian Productivity Growth», North American Journal of Economics and Finance, Vol. 22, Janvier 2011, p. 5-25

VAN NORDEN, Simon, JACOBS, Jan P.A.M.; «Modeling Data Revisions: Measurement Error and Dynamics of "True" Values», Journal of Econometrics, Vol. 161, no 2, Avril 2011, p. 101-109


BOYER, Martin; JACQUIER, Éric; VAN NORDEN, Simon
Prix du meilleur article en gestion des risques intitulé: «Are Underwriting Cycles Real and Forecastable?», publié dans le Journal of Risk and Insurance, Casuality Actuarial Society, novembre 2013

+  M.Sc. in Administration Supervised Projects (3)


VAN NORDEN, Simon, RAVENNA, Federico
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Le débat actuel sur la crise de la dette souveraine dans la zone euro. Le mécanisme, les enjeux et les solutions proposées., by Wen Sun
Mars 2015

BOYER, Martin, VAN NORDEN, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Automating Macroeconomic Data Analysis, by Bhekumuzi Jeremia Gwamanda
Juin 2013

VAN NORDEN, Simon, BOYER, Martin
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
The Carry Trade Robustness and Exchange Rate Forecast: A Fundamental Approach, by Jiong Bi
Mars 2014

+  M.Sc. in Administration Theses (15)


DORION, Christian, BOYER, Martin, VAN NORDEN, Simon, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les modèles factoriels du risque de longévité, by Ibtihel Sassi
Mars 2015

DORION, Christian, PINEAU, Pierre-Olivier, DUPUIS, Debbie J., VAN NORDEN, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse des différences des prix real-time et day-ahead au sein des marchés électriques dans la région nord-est des États-Unis, by Raphael Fourn
Juin 2014

VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale, DUPUIS, Debbie J.
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Exchange Rates, Value-at-Risk Models, Quantile Regressions and Deviations from Fundamentals, by Jonathan Patrick Monat
Septembre 2014

VAN NORDEN, Simon, BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Essays on asset pricing in Chinese stock markets, by Ren Jian Li
Mai 2014

CENESIZOGLU, Tolga, VAN NORDEN, Simon, MEIER, Iwan
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
The reaction of international stock and bond markets to unexpected Federal Reserve monetary policy announcements, by Jamil Chamoun
Octobre 2011

VAN NORDEN, Simon, CENESIZOGLU, Tolga, JEANNERET, Alexandre
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles non linéaires avec régimes sur taux de change canadien et américain, by Nicholas Bigras-Casseus
Mai 2012

VAN NORDEN, Simon, MARIN, Monica, JACQUIER, Éric
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les marchés de devises sont-ils efficients ?, by Jean Gerges
Septembre 2010

BOYER, Martin, VAN NORDEN, Simon, OUTREVILLE, Jean-François
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
A Hidden Markov Approach to Underwriting Cycles in the American Property and Casualty Insurance Market, by Julia Eisenmann
Janvier 2011

LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, VAN NORDEN, Simon, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation cohérente du prix d'une matière première et de l'ensemble des contrats à terme, by Philippe Leduc
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
The Economic Value of Multivariate Garch Models: A Comparative Study, by Nicolas Tran
Mai 2010

VAN NORDEN, Simon, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Impact des flux de capitaux étrangers entrants sur la vulnérabilité des pays aux crises financières, by Alexandre Hamel
Mai 2010

VAN NORDEN, Simon, LEBLOND, Patrick, MARIN, Monica
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
L'exposition, les déterminants et les stratégies de couvertures des multinationales canadiennes face au risque de change, by Michèle Champagne
Novembre 2008

VAN NORDEN, Simon, LEBLOND, Patrick, ASSOÉ, Kodjovi Gakpo
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Choosing between the nonlinear forecasting models of exchange rates, by Liana Nalbandyan
Juin 2008

VAN NORDEN, Simon, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Une étude microstructurelle du taux de change Canada/États-Unis, by Pierre-Luc Fontaine-Gouin
Février 2009

JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon, STENTOFT, Lars
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tester la dominance statistique des différents modèles prédisant la volatilité et l'efficience du marché des options, by Hamza Rachid Tahri
Novembre 2008
 
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