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Simon van Norden

Professor,  Department of Finance

Simon van Norden

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: simon.van-norden@hec.ca
Phone: 514 340-6781
Secretary: 514 340-6608
Fax: 514 340-5632
Office: 4.211

Personal page

Education

  • B.A. (Economics) UBC
  • Ph.D. (Economics) MIT

Expertise

  • International finance
  • Time series
  • Monetary economics

+  Journal articles (6)


BOYER, Martin, JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon; «Are Underwriting Cycles Real and Forecastable?», Journal of Risk and Insurance, Vol. 79, no 4, Décembre 2012, p. 995-1015

GALBRAITH, John W., VAN NORDEN, Simon; «Assessing Gross Domestic Product and Inflation Probability Forecasts Derived from Bank of England Fan Charts», Journal of the Royal Statistical Society Series A-Statistics in Society, Vol. 175, no 3, 2012, p. 713-727

DUNGEY, Mardi, JACOBS, Jan P.A.M., TIAN, Jing, VAN NORDEN, Simon; «On the Correspondence between Data Revision and Trend-Cycle Decomposition», Applied Economics Letters, Vol. 20, no 4, 2013, p. 316-319

GALBRAITH, John W., VAN NORDEN, Simon; «Kernel-based Calibration Diagnostics for Recession and Inflation Probability Forecasts», International Journal of Forecasting, Vol. 27, no 4, Octobre-décembre 2011, p. 1041-1057

VAN NORDEN, Simon; «Current Trends in the Analysis of Canadian Productivity Growth», North American Journal of Economics and Finance, Vol. 22, Janvier 2011, p. 5-25

VAN NORDEN, Simon, JACOBS, Jan P.A.M.; «Modeling Data Revisions: Measurement Error and Dynamics of "True" Values», Journal of Econometrics, Vol. 161, no 2, Avril 2011, p. 101-109


+  M.Sc. in Administration Theses (11)


CENESIZOGLU, Tolga, VAN NORDEN, Simon, MEIER, Iwan
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
The reaction of international stock and bond markets to unexpected Federal Reserve monetary policy announcements, by Jamil Chamoun
Octobre 2011

VAN NORDEN, Simon, CENESIZOGLU, Tolga, JEANNERET, Alexandre
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modèles non linéaires avec régimes sur taux de change canadien et américain, by Nicholas Bigras-Casseus
Mai 2012

VAN NORDEN, Simon, MARIN, Monica, JACQUIER, Éric
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les marchés de devises sont-ils efficients ?, by Jean Gerges
Septembre 2010

BOYER, Martin, VAN NORDEN, Simon, OUTREVILLE, Jean-François
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
A Hidden Markov Approach to Underwriting Cycles in the American Property and Casualty Insurance Market, by Julia Eisenmann
Janvier 2011

LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, VAN NORDEN, Simon, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation cohérente du prix d'une matière première et de l'ensemble des contrats à terme, by Philippe Leduc
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
The Economic Value of Multivariate Garch Models: A Comparative Study, by Nicolas Tran
Mai 2010

VAN NORDEN, Simon, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Impact des flux de capitaux étrangers entrants sur la vulnérabilité des pays aux crises financières, by Alexandre Hamel
Mai 2010

VAN NORDEN, Simon, LEBLOND, Patrick, MARIN, Monica
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
L'exposition, les déterminants et les stratégies de couvertures des multinationales canadiennes face au risque de change, by Michèle Champagne
Novembre 2008

VAN NORDEN, Simon, LEBLOND, Patrick, ASSOÉ, Kodjovi Gakpo
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Choosing between the nonlinear forecasting models of exchange rates, by Liana Nalbandyan
Juin 2008

VAN NORDEN, Simon, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Une étude microstructurelle du taux de change Canada/États-Unis, by Pierre-Luc Fontaine-Gouin
Février 2009

JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon, STENTOFT, Lars
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tester la dominance statistique des différents modèles prédisant la volatilité et l'efficience du marché des options, by Hamza Rachid Tahri
Novembre 2008
 
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