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Michèle Breton
Professeure titulaire, Département de sciences de la décision

Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : michele.breton@hec.ca
Téléphone : 514 340-6490
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-6915
Bureau : 4.628
Page Personnelle
Autre(s) titre(s)
- Directrice du Département de sciences de la décision
- Titulaire du professorship de recherche en optimisation dynamique
- Membre de la Société Royale du Canada
- Membre du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)
Formation
- M. Ing. (recherche opérationnelle), Polytechnique
- Ph. D. (informatique), Université de Montréal
Expertise
- Optimisation dynamique
- Théorie des jeux
- Analyse de décision
- Modèles mathématiques en finance, en environnement et en énergie
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (18)
BRETON, Michèle, SBRAGIA, Lucia;
« Intra-brand competition in a differentiated oligopoly »,
Journal of Economics, vol. 132, no 1, 2021, p. 1-40.
BRETON, Michèle, CRETTEZ, Bertrand, HAYEK, Naïla;
« Corporate social responsibility, profits, and welfare in a duopolistic market »,
Applied Economics, vol. 53, no 59, 2021, p. 6897-6909.
BRETON, Michèle, NDOYE, Mbaye;
« Analytical Valuation of Compound Options Under Regime-Switching Dynamics »,
Journal of Derivatives, vol. 29, no 2, 2021, p. 120-148.
ANNABI, Amira, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal;
« Could Chapter 11 redeem itself? Wealth and welfare effects of the redemption option »,
International Review of Law and Economics, vol. 67, 2021, p. 1-15.
AKARI, Mohamed Ali, BEN ABDALLAH, Ramzi, BRETON, Michèle, DIONNE, Georges;
« The impact of central clearing on the market for single-name credit default swaps »,
The North American Journal of Economics and Finance, vol. 56, 2021, p. 1-21.
ZACCOUR, Suzanne, BRETON, Michèle;
« Coopérer avec la nature: Que nous apprend la théorie des jeux sur la personnalité juridique de l’environnement? »,
Revue de droit et de développement durable de McGill/McGill Journal of Sustainable Development Law, vol. 17, no 1, 2020, p. 125-147.
BRETON, Michèle, DAHMOUNI, Ilyass, ZACCOUR, Georges;
« Equilibria in a two-species fishery »,
Mathematical Biosciences, vol. 309, 2019, p. 78-91.
BRETON, Michèle, SBRAGIA, Lucia;
« The Impact of Adaptation on the Stability of International Environmental Agreements »,
Environmental & Resource Economics, vol. 74, no 2, 2019, p. 697-725.
BEN ABDALLAH, Ramzi, BRETON, Michèle, MARZOUK, Oussama;
« Wrong-way risk of interest rate instruments »,
Journal of Credit Risk, vol. 15, no 2, 2019, p. 21-44.
BRETON, Michèle, MARZOUK, Oussama;
« Counterparty risk: credit valuation adjustment variability and value-at-risk »,
Journal of Risk, vol. 21, no 5, 2019, p. 1-28.
BENCHEKROUN, Hassan, BRETON, Michèle, RAY CHAUDHURI, Amrita;
« Mergers in nonrenewable resource oligopolies and environmental policies »,
European Economic Review, vol. 111, 2019, p. 35-52.
BRETON, Michèle, BEN ABDALLAH, Ramzi;
« Time is money: An empirical investigation of delivery behavior in the U.S. T‐Bond futures market »,
Journal of Futures Markets, vol. 38, no 1, 2018, p. 22-37.
BEN ABDALLAH, Ramzi, BRETON, Michèle;
« History is Repeating Itself: Author Response »,
Financial Analysts Journal, vol. 74, no 1, 2018, p. 5-6.
BRETON, Michèle, MARZOUK, Oussama;
« Evaluation of counterparty risk for derivatives with early-exercise features »,
Journal of Economic Dynamics & Control, vol. 88, 2018, p. 1-20.
BEN ABDALLAH, Ramzi, BRETON, Michèle;
« History Is Repeating Itself: Get Ready for a Long Dry Spell »,
Financial Analysts Journal, vol. 73, no 3, 2017, p. 106-130.
BRETON, Michèle, SBRAGIA, Lucia;
« Adaptation to Climate Change: Commitment and Timing Issues »,
Environmental & Resource Economics, vol. 68, no 4, 2017, p. 975-995.
BEN ABDALLAH, Ramzi, BRETON, Michèle;
« An ex-post analysis of the CME Group’s solution to the 5-year gap issue »,
Applied Economics, vol. 49, no 60, 2017, p. 5992-6002.
BRETON, Michèle, GODIN, Frédéric;
« Global Hedging through Post-Decision State Variables »,
Journal of Risk and Financial Management, vol. 10, no 3, 2017, p. 1-6.
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Chapitres de livres (3)
BRETON, Michèle, ZACCOUR, Suzanne;
« Human vs River: Cooperation in Environmental Games Through Environmental Personhood »,
Games in Management Science: Essays in Honor of Georges Zaccour, Springer, 2020, p. 231-247.
BOYER, Martin, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal;
« Designing Insurance Against Extreme Weather Risk: The Case of HuRLOs »,
Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector, Palgrave Macmillan, 2020, p. 91-122.
BRETON, Michèle;
« Dynamic Games in Finance »,
Handbook of Dynamic Game Theory, Springer, 2018, p. 827-863.
Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.
BRETON, Michèle
Prix Jean-Guertin, Grand Prix de pédagogie, HEC Montréal, 2018
Prix Jean-Guertin, Grand Prix de pédagogie, HEC Montréal, 2018
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de thèses – doctorat en administration (4)
Essays on interest-rate derivatives: model risk, exercise strategies and credit-risk, par Mohamed Ali Akari
Septembre 2020
Septembre 2020
Information structures and International Environmental Agreements, par Samar Garrab
Mars 2020
Mars 2020
Essays on the valuation and the management of counterparty risk, par Oussama Marzouk
Septembre 2017
Septembre 2017
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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (5)
Greenium Estimation using Machine Learning Algorithms, par Nihel Seghaier
Août 2022
Août 2022
The impact of order book and market information on Bitcoin price movements, par Amin Nejat
Mars 2022
Mars 2022
Model Risk in Stock Liquidation Strategies, par Ali Roshani Moghaddam
Novembre 2021
Novembre 2021
En codirection avec : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, par Martin Blanchard
Novembre 2019
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, par Martin Blanchard
Novembre 2019
En codirection avec : GODIN, Frédéric
Couverture globale en présence de frais de transaction: analyse de la stratégie, par Édith Viau
Janvier 2018
Couverture globale en présence de frais de transaction: analyse de la stratégie, par Édith Viau
Janvier 2018
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (1)
Évaluation de billets à capital non garanti , par Simon Lacasse-Labelle
Août 2022
Août 2022
Automne 2023
MATH 60615
MATH 80680A
Automne 2022
MATH 20610
MATH 80680A
Automne 2021
MATH 20610
MATH 80680A