Le risque de liquidité et revue de la méthodologie utilisée afin de calculer la valeur à risque d'un portefeuille illiquide d'un fonds de pension canadien , par Antoine Dubois
Janvier 2023
En codirection avec : DORION, Christian
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , par Philippe Kékesi-Lafrance
Novembre 2022
Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées; modélisation du risque , par Audrey Beaudoin
Août 2022
Analyse de la diversité chez les gestionnaires externes de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) , par Valerie Beassoum Kouanodji
Mai 2022
La décision d'investissement chez Desjardins Gestion internationale d'actifs , par Frederique Bernier-Côté
Novembre 2021
Cat Bonds Risk Premium Puzzle , par Roby Simard
Septembre 2021
Impact de l'intercotation des entreprises canadiennes aux États-Unis sur les primes et couvertures d'assurance des administrateurs et des directeurs , par Olivier St-Louis-Chevalier
Septembre 2021
Roll rate forecast with macroeconomic variables as predictors , par Daly Hugens Lagrenade
Mai 2021
L'effet de l'intercotation aux États-Unis des entreprises canadiennes sur le risque de litiges : Basée sur les primes et couvertures d'assurance des administrateurs et directeurs , par Charles-Alexandre Proteau-Gilbert
Mai 2021
Impact de la crise financière de 2008 sur l'allocation d'actifs des compagnies d'assurance-vie au Canada , par Samuel Laliberté
Mars 2021
L'analyse technique et sa capacité à générer un rendement excédentaire : applications sur le marché des capitaux américain , par Félix Leblanc
Mars 2021
Creating a reinsurance market simulation application , par Jeffrey Dugas
Mars 2021
Comparaison entre les marchés des mises et prises en pension européen et américain , par Anne Bouchard Duchesneau
Mars 2021
Cartels et les rendements boursiers: l'impact d'une enquête avec une optique américaine , par Jordan Bissonnette
Mars 2021
Prédiction des faillites d'entreprises dans l'industrie de la vente au détail , par Christophe Darroy
Mars 2021
Déterminants des obligations catastrophes : impact sur la performance des réassureurs , par Gabriel Brouillard
Janvier 2021
Impact de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la Structure de Capital des compagnies publiques européennes , par Christophe Beaudoin-Lacoste
Novembre 2020
Analyse empirique de l'impact des décisions de production de l'OPEP sur les écarts de crédit des dettes publiques des compagnies pétrolières canadiennes , par Félix Jarry
Novembre 2020
Création et évaluation d'une plateforme de gestion indicielle du S&P500 , par Gabriel Maruca
Mai 2020
Impact d'un environnement de faibles taux d'intérêt sur les compagnies d'assurance dommages au Canada , par Alain Miot
Mars 2020
Modélisation de l'impact de facteurs macroéconomiques sur le segment de l'aviation régionale , par Youssef Mabrouk
Novembre 2019
Study of the impact of using statistical techniques to define asset classes on portfolio performance and risk metrics , par Kiril Gatev
Septembre 2019
Évaluation du modèle de notation interne des banques de la Caisse de dépôt et placement du Québec , par Samuel Boucher
Septembre 2019
Empirical Analysis of Liability Insurance for Directors & Officers and Professionals , par Sabrina Mc Carthy
Septembre 2019
En codirection avec : RAUFFLET, Emmanuel Benoit
Régime de retraite HEC Montréal. Analyse de la performance ESG Portefeuilles en actions 2018. , par David Ung
Mai 2019
Impact de l'inclusion des risques non modélisables du texte de loi de Bâle IV sur le capital réglementaire du Mouvement Desjardins , par Karll Gauvin
Mars 2019
Incorporation de la distance de défaut des entreprises dans le modèle de prédiction des rendements boursiers à cinq facteurs de Fama et French , par Jean-François Lavoie
Septembre 2018
Diversification Benefits from European Small-Cap Equities , par Louis Beaulieu
Septembre 2018
Valuation of embedded optionality in collateral contracts - Cheapest to deliver collateral , par Hicham Kettani
Septembre 2018
evue des stratégies d'investissements "LDI" auprès des fonds de pension à prestations déterminées et applications à deux cas réel , par Jonathan Rioux
Septembre 2018
Déterminants de la profitabilité des banques canadiennes: évidences empiriques pour le Canada , par Marc-André Mauger St-Pierre
Mai 2018
Calcul de la MVA sur des portefeuilles de SWAPS et de SWAPTIONS , par Othmane Zenati
Mars 2018
Méthodologie de marge de la CDCC , par Mathieu Boivin-Carrier
Mars 2018
Les facteurs expliquant l'écart de rendement entre les acquisitions par emprunt et les marchés boursiers , par Vincent Tremblay
Janvier 2018
Reviewing the effectiveness of alternative weighting strategies , par Dennis Hernandez
Janvier 2018
