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Martin Boyer

Professeur titulaire,  Département de finance


Martin Boyer

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : martin.boyer@hec.ca
Téléphone : 514 340-6704
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.217

Page personnelle

Formation

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M.A. (Applied Economics and Managerial Science), Wharton
  • Ph.D. (Risk Management and Insurance), Wharton

Expertise

  • Assurances
  • Gestion des risques
  • Comportement du consommateur face à l'incertitude
  • Gestion de l'information
  • Finance d'entreprise

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (11)


BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'actualité économique, Vol. 91, no 4, Décembre 2015.


BOYER, Martin, OWADALLY, Iqbal; « Underwriting Apophenia and Cryptids: Are Cycles Statistical Figments of our Imagination? », Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 40, no 2, 2015, p. 232-255.

BOYER, Martin, DUPONT-COURTADE, Théodora; « The Structure of Reinsurance Contracts », Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 40, no 3, Juillet 2015, p. 474-492.

BOYER, Martin; « Directors' and Officers' Insurance and Shareholder Protection », Journal of Financial Perspectives, Vol. 2, no 1, 2014, p. 107-128.

BOYER, Martin, STERN, Léa; « D&O insurance and IPO performance: What can we learn from insurers? », Journal of Financial Intermediation, vol. 23, no 4, 2014, p. 504-540.

LEGOUX, Renaud, LÉGER, Pierre-Majorique, ROBERT, Jacques, BOYER, Martin; « Confirmation Biases in the Financial Analysis of IT Investments », Journal of the Association for Information Systems, vol. 15, no 1, 2014, p. 33-52.

BOYER, Martin, STENTOFT, Lars, MEJZA, Joanna; « Measuring Longevity Risk for a Canadian Public Pension Fund », Risk Management and Insurance Review, Vol. 17, no 1, Printemps 2014, p. 37-59.

BOYER, Martin, NYCE, Charles M.; « An Industrial Organization Theory of Risk Sharing », North American Actuarial Journal, Vol. 17, no 4, Novembre 2013, p. 37-59.

BOYER, Martin, MARIN, Monica; « Financial Distress Risk and the Hedging of Foreign Currency Exposure », Quarterly Journal of Finance, Vol. 3, no 1, 2013, p. 21-57.

BOYER, Marcel, BOYER, Martin, GARCIA, René; « Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints Through Financial Risk Management », Quarterly Journal of Finance, Vol. 3, no 2, Juin 2013, p. 92-109.

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Chapitres de livres (3)


BOYER, Martin, GRASS, Gunnar; « Chapitre 18 - La finance personnelle », Gestion financière, Chenelière Éducation, 2016, 15 pages.

BOYER, Martin, MARIN, Monica; « How Risk Management Adds Value », Investment Risk Management, Oxford University Press, 2014, p. 42-59.

BOYER, Martin, GLENZER, Franca, OUZAN, Samuel; « Behavioral Risk », Investment Risk Management, Oxford University Press, 2014, p. 197-212.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


BOYER, Martin
Patrick Brockett & Arnold Shapiro Actuarial Journal Award, pour l'article: «An Industrial Organization Theory of Risk Sharing»

BOYER, Martin, BOYER, Marcel, GARCIA, René
Prix du meilleur article de l'année 2013, pour l'article : «Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints Through Financial Risk Management», Quarterly Journal of Finance et la Midwest Finance Association, janvier 2015

BOYER, Martin, JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon
Prix du meilleur article en gestion des risques intitulé: «Are Underwriting Cycles Real and Forecastable?», publié dans le Journal of Risk and Insurance, Casuality Actuarial Society, novembre 2013


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (3)

Social Responsibility, Ethics and Lawsuits: Three Essays on Corporate Wrongdoing and Do-gooding (Martin Boyer - 2018.11.08) , par Ksenia Kordonsky
Janvier 2019


En codirection avec : DIONNE, Georges
Tarification des actifs financiers et consommation: Évaluation du risque de composition de la consommation, par Jean-Charles Bouvrette
Mars 2014

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (15)

Anomalie des ventes à découvert: Stratégie de portefeuilles , par Léo Caza
Novembre 2018

En codirection avec : LÉGER, Pierre-Majorique
Les déterminants de la surconfiance des négociants: Une étude expérimentale , par Jérôme Martin
Novembre 2018

Est-ce que le profil des dirigeants a un effet sur le niveau de gestion des risques des entreprises? , par Claudianne Delorme
Septembre 2018

En codirection avec : LÉGER, Pierre-Majorique
Processus attentionnels et performance en contexte de négociation de valeurs mobilières: différences entre experts et novices en finance , par Mickaël Glanger
Septembre 2018

Determinants of Economic Growth in Sub-Saharan African Countries: A Panel Data Approach , par Jérémie Gingras
Mai 2018

Impact d'un environnement de faibles taux d'intérêt sur les compagnies d'assurance vie au Canada , par Xavié Lachapelle-Roy
Mai 2018








En codirection avec : DORION, Christian
Les modèles factoriels du risque de longévité, par Ibtihel Sassi
Mars 2015


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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (22)

Diversification Benefits from European Small-Cap Equities , par Louis Beaulieu
Septembre 2018

Valuation of embedded optionality in collateral contracts - Cheapest to deliver collateral , par Hicham Kettani
Septembre 2018

evue des stratégies d'investissements "LDI" auprès des fonds de pension à prestations déterminées et applications à deux cas réel , par Jonathan Rioux
Septembre 2018

Incorporation de la distance de défaut des entreprises dans le modèle de prédiction des rendements boursiers à cinq facteurs de Fama et French , par Jean-François Lavoie
Septembre 2018

Déterminants de la profitabilité des banques canadiennes: évidences empiriques pour le Canada , par Marc-André Mauger St-Pierre
Mai 2018

Méthodologie de marge de la CDCC , par Mathieu Boivin-Carrier
Mars 2018

Calcul de la MVA sur des portefeuilles de SWAPS et de SWAPTIONS , par Othmane Zenati
Mars 2018

Reviewing the effectiveness of alternative weighting strategies , par Dennis Hernandez
Janvier 2018

Les facteurs expliquant l'écart de rendement entre les acquisitions par emprunt et les marchés boursiers , par Vincent Tremblay
Janvier 2018

Étude longitudinale et descriptive de la marge nette d'intérêt des banques canadiennes post-crise 2008 , par Gauthier Leibenguth
Mars 2017

Fusions et acquisitions chez Garda World , par Mathieu Barbeau
Mars 2017

Mesure de l'effet de dilution , par Alexandre Lucas
Septembre 2016

En codirection avec : CHAIGNEAU, Pierre
Aversion pour le risque et excès de confiance en contexte de sélection adverse: leurs manifestations et impacts sur les polices d'assurance automobile et les réclamations , par Julie Salomon
Septembre 2016

Portefeuille nord-américain optimal , par Cédric Jutras
Septembre 2015

Analyse de la performance des fonds communs de placement versus la performance du Fonds Standard Life-HEC Montréal , par David Leclair-Legault
Septembre 2015

Analyse de performance historique du fonds XYZ , par Alexandre Bernard
Septembre 2015

Calcul de l'ajustement de la valeur de crédit (CVA) d'un contrat swap sur taux d'intérêt entre compagnies canadiennes , par Thomas Gagné
Juin 2014

Étude statistique sur des données d'assurance automobile , par Jean-François Cyr
Juin 2014

Cross-listing, risque de litige et gouvernance d'entreprise , par Olivier Roy Durocher
Mars 2014

Tarification de Timer Option à horizon fini sur devise , par Mikael Roger-Tessier
Janvier 2014

Automating Macroeconomic Data Analysis , par Bhekumuzi Jeremia Gwamanda
Juin 2013

Analyse de la prime de valeur sur le marché boursier canadien et utilisation de facteurs de valeur dans la formation de stratégies d'investissement , par Vincent Beaulieu
Juin 2013

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Direction de projets d’intégration – maîtrise (1)

L'assurance invalidité de longue durée dans le secteur culturel et artistique , par Geneviève Lemenu
Mai 2018

Hiver 2019

Automne 2018

6-220-16

Hiver 2018

Automne 2017

2-200-96
6-220-16

Été 2017

Hiver 2017


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