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Martin Boyer

Professeur titulaire,  Département de finance


Martin Boyer

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : martin.boyer@hec.ca
Téléphone : 514 340-6704
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.217

Page personnelle

Formation

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M.A. (Applied Economics and Managerial Science), Wharton
  • Ph.D. (Risk Management and Insurance), Wharton

Expertise

  • Assurances
  • Gestion des risques
  • Comportement du consommateur face à l'incertitude
  • Gestion de l'information
  • Finance d'entreprise

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (14)


BOYER, Martin, BOX-COUILLARD, Sébastien, MICHAUD, Pierre-Carl; « Demand for annuities: Price sensitivity, risk perceptions, and knowledge », Journal of Economic Behavior & Organization, 2020 (statut : sous presse).

BOYER, Martin, DE DONDER, Philippe, FLUET, Claude-Denys, LEROUX, Marie-Louise, MICHAUD, Pierre-Carl; « Long-Term Care Insurance: Information Frictions and Selection », American Economic Journal: Economic Policy, 2020 (statut : en ligne).

BOYER, Martin, COWINS, Elicia, REDDIC, Willie; « Operational risk management and regulatory investment constraints on portfolio allocation: evidence from property and casualty insurers », Journal of Regulatory Economics, vol. 57, no 1, 2020, p. 20-52.

BOYER, Martin, PETER, Richard; « Insurance Fraud in a Rothschild–Stiglitz World », The Journal of Risk and Insurance, vol. 87, no 1, 2020, p. 117-142.

BOYER, Martin, DE DONDER, Philippe, FLUET, Claude-Denys, LEROUX, Marie-Louise, MICHAUD, Pierre-Carl; « A Canadian Parlor Room–Type Approach to the Long-Term-Care Insurance Puzzle », Canadian Public Policy-Analyse de politiques, vol. 45, no 2, 2019, p. 262-282.

BOYER, Martin, DE DONDER, Philippe, FLUET, Claude-Denys, LEROUX, Marie-Louise, MICHAUD, Pierre-Carl; « Long-term care risk misperceptions », The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice, vol. 44, no 2, 2019, p. 183-215.

BOYER, Martin, COWINS, Elicia, REDDIC, Willie; « Portfolio rebalancing behavior with operating losses and investment regulation », International Review of Economics & Finance, vol. 63, 2019, p. 313-328.

BOYER, Martin, BREWER, Elijah, REDDIC, Willie; « The Association between Complexity and Managerial Discretion in the Property and Casualty Insurance Industry », Quarterly Journal of Finance, vol. 9, no 3, 2019, p. 1-33.


BOYER, Martin, DUPONT-COURTADE, Théodora; « The Structure of Reinsurance Contracts », The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice, vol. 40, no 3, 2015, p. 474-492.

BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'Actualité économique, Vol. 91, no 4, 2015.

BOYER, Martin, OWADALLY, Iqbal; « Underwriting Apophenia and Cryptids: Are Cycles Statistical Figments of our Imagination? », The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice, vol. 40, no 2, 2015, p. 232-255.

BOYER, Martin, STERN, Léa; « D&O insurance and IPO performance: What can we learn from insurers? », Journal of Financial Intermediation, vol. 23, no 4, 2014, p. 504-540.

BOYER, Martin, NYCE, Charles M.; « An Industrial Organization Theory of Risk Sharing », North American Actuarial Journal, Vol. 17, no 4, 2013, p. 37-59.

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Chapitres de livres (3)


BOYER, Martin, GRASS, Gunnar; « Chapitre 18 - La finance personnelle », Gestion financière, Chenelière Éducation, 2016, 15 pages.

BOYER, Martin, MARIN, Monica; « How Risk Management Adds Value », Investment Risk Management, Oxford University Press, 2014, p. 42-59.

BOYER, Martin, GLENZER, Franca, OUZAN, Samuel; « Behavioral Risk », Investment Risk Management, Oxford University Press, 2014, p. 197-212.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


BOYER, Martin, D'ASTOUS, Philippe, MICHAUD, Pierre-Carl
Financial Literacy Research Award, Boyer, Martin, Philippe D'Astous, Pierre-Carl Michaud (2019). Tax-Sheltered Retirement Accounts: Can Financial Education Improve Decisions?, cahier de recherche no. 19-02, Montréal, Chaire de recherche industrielle Alliance sur les enjeux économique des changements démographiques, 73 p., Cherry Blossom Financial Education Institute, 2019

BOYER, Martin
Patrick Brockett & Arnold Shapiro Actuarial Journal Award, pour l'article: «An Industrial Organization Theory of Risk Sharing»

BOYER, Martin, BOYER, Marcel, GARCIA, René
Prix du meilleur article de l'année 2013, pour l'article : «Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints Through Financial Risk Management», Quarterly Journal of Finance et la Midwest Finance Association, janvier 2015


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (15)



En codirection avec : LÉGER, Pierre-Majorique
Les déterminants de la surconfiance des négociants: Une étude expérimentale, par Jérôme Martin
Novembre 2018












En codirection avec : DORION, Christian
Les modèles factoriels du risque de longévité, par Ibtihel Sassi
Mars 2015

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (25)

Impact d'un environnement de faibles taux d'intérêt sur les compagnies d'assurance dommages au Canada , par Alain Miot
Mars 2020

Modélisation de l'impact de facteurs macroéconomiques sur le segment de l'aviation régionale , par Youssef Mabrouk
Novembre 2019

Évaluation du modèle de notation interne des banques de la Caisse de dépôt et placement du Québec , par Samuel Boucher
Septembre 2019

Empirical Analysis of Liability Insurance for Directors & Officers and Professionals , par Sabrina Mc Carthy
Septembre 2019

Study of the impact of using statistical techniques to define asset classes on portfolio performance and risk metrics , par Kiril Gatev
Septembre 2019

En codirection avec : RAUFFLET, Emmanuel Benoit
Régime de retraite HEC Montréal. Analyse de la performance ESG Portefeuilles en actions 2018. , par David Ung
Mai 2019

Impact de l'inclusion des risques non modélisables du texte de loi de Bâle IV sur le capital réglementaire du Mouvement Desjardins , par Karll Gauvin
Mars 2019

evue des stratégies d'investissements "LDI" auprès des fonds de pension à prestations déterminées et applications à deux cas réel , par Jonathan Rioux
Septembre 2018

Incorporation de la distance de défaut des entreprises dans le modèle de prédiction des rendements boursiers à cinq facteurs de Fama et French , par Jean-François Lavoie
Septembre 2018

Diversification Benefits from European Small-Cap Equities , par Louis Beaulieu
Septembre 2018

Valuation of embedded optionality in collateral contracts - Cheapest to deliver collateral , par Hicham Kettani
Septembre 2018

Déterminants de la profitabilité des banques canadiennes: évidences empiriques pour le Canada , par Marc-André Mauger St-Pierre
Mai 2018

Méthodologie de marge de la CDCC , par Mathieu Boivin-Carrier
Mars 2018

Calcul de la MVA sur des portefeuilles de SWAPS et de SWAPTIONS , par Othmane Zenati
Mars 2018

Reviewing the effectiveness of alternative weighting strategies , par Dennis Hernandez
Janvier 2018

Les facteurs expliquant l'écart de rendement entre les acquisitions par emprunt et les marchés boursiers , par Vincent Tremblay
Janvier 2018

Étude longitudinale et descriptive de la marge nette d'intérêt des banques canadiennes post-crise 2008 , par Gauthier Leibenguth
Mars 2017

Fusions et acquisitions chez Garda World , par Mathieu Barbeau
Mars 2017

Mesure de l'effet de dilution , par Alexandre Lucas
Septembre 2016

En codirection avec : CHAIGNEAU, Pierre
Aversion pour le risque et excès de confiance en contexte de sélection adverse: leurs manifestations et impacts sur les polices d'assurance automobile et les réclamations , par Julie Salomon
Septembre 2016

Portefeuille nord-américain optimal , par Cédric Jutras
Septembre 2015

Analyse de la performance des fonds communs de placement versus la performance du Fonds Standard Life-HEC Montréal , par David Leclair-Legault
Septembre 2015

Analyse de performance historique du fonds XYZ , par Alexandre Bernard
Septembre 2015

Étude statistique sur des données d'assurance automobile , par Jean-François Cyr
Juin 2014

Calcul de l'ajustement de la valeur de crédit (CVA) d'un contrat swap sur taux d'intérêt entre compagnies canadiennes , par Thomas Gagné
Juin 2014

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Direction de projets d’intégration – maîtrise (1)

L'assurance invalidité de longue durée dans le secteur culturel et artistique , par Geneviève Lemenu
Mai 2018

Hiver 2020

FINA 10200A
Basic Corporate Finance

Automne 2019

FINA 60220
Assurances

Hiver 2019

2-200-97A
Basic Corporate Finance

Automne 2018

6-220-16
Assurances

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