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Georges Dionne

Professeur titulaire,  Département de finance


Georges Dionne

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : georges.dionne@hec.ca
Téléphone : 514 340-6596
Secrétariat : 514 340-5651
Télécopieur : 514 340-5019
Bureau : 4.454b

Page personnelle

Formation

  • M.A. (Ottawa)
  • Ph. D. (sc. économique), Université de Montréal

Expertise

  • Gestion des risques
  • Assurances
  • Théorie des contrats
  • Choix de portefeuille
  • Économétrie appliquée

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (26)


DIONNE, Georges, LIU, Ying; « Effects of Insurance Incentives on Road Safety: Evidence from a Natural Experiment in China », The Scandinavian Journal of Economics, 2020 (statut : accepté).

et al.; « The Dynamics of Ex-ante Weighted Spread: An Empirical Analysis », Quantitative Finance, 2020 (statut : accepté).

DIONNE, Georges, MAALAOUI, Olfa, TRIKI, Thouraya; « The governance of risk management: The importance of directors’ independence and financial knowledge », Risk Management and Insurance Review, vol. 22, no 3, 2019, p. 247-277.

DIONNE, Georges, DESJARDINS, Denise, LEBEAU, Martin, MESSIER, Stéphane, DASCAL, André; « Health Care Workers’ Risk Perceptions and Willingness to Report for Work during an Influenza Pandemic », Risks, vol. 6, no 1, 2018, p. 8-25.

ANGERS, Jean-François, DESJARDINS, Denise, DIONNE, Georges, GUERTIN, François; « Modelling and Estimating Individual and Firm Effects with Count Panel Data », ASTIN Bulletin, vol. 48, no 3, 2018, p. 1049-1078.

DIONNE, Georges, GUEYIE, Jean-Pierre, MNASRI, Mohamed; « Dynamic Corporate Risk Management: Motivations and Real Implications », Journal of Banking & Finance, vol. 95, 2018, p. 97-111.

DIONNE, Georges, MALEKAN, Sara; « Optimal Form of Retention for Securitized Loans under Moral Hazard », Risks, vol. 5, no 4, 2017, p. 55-67.

DIONNE, Georges, SAISSI HASSANI, Samir; « Hidden Markov regimes in operational loss data: application to the recent financial crisis », Journal of Operational Risk, vol. 12, no 1, 2017, p. 23-51.

MNASRI, Mohamed, DIONNE, Georges, GUEYIE, Jean-Pierre; « The use of nonlinear hedging strategies by US oil producers: Motivations and implications », Energy Economics, vol. 63, 2017, p. 348-364.

DIONNE, Georges, LA HAYE, Mélissa, BERGERÈS, Anne-Sophie; « Does asymmetric information affect the premium in mergers and acquisitions? », Canadian Journal of Economics - Revue canadienne d'économique, vol. 48, no 3, 2015, p. 819-852.

BERGERÈS, Anne-Sophie, D'ASTOUS, Philippe, DIONNE, Georges; « Is there any dependence between consumer credit line utilization and default probability on a term loan? Evidence from bank-customer data », Journal of Empirical Finance, vol. 33, 2015, p. 276-286.

DIONNE, Georges, PACURAR, Maria, ZHOU, Xiaozhou; « Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Borse », Journal of Banking & Finance, vol. 59, 2015, p. 202-219.

DIONNE, Georges, SANTUGINI, Marc; « Production Flexibility and Hedging », Risks, Vol. 3, 2015, p. 543-552.

MALEKAN, Sara, DIONNE, Georges; « Securitization and optimal retention under moral hazard », Journal of Mathematical Economics, vol. 55, 2014, p. 74-85.

MAALAOUI, Olfa, DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal; « Credit spread changes within switching regimes », Journal of Banking & Finance, vol. 49, 2014, p. 41-55.

MAALAOUI, Olfa, DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal; « Detecting Regime Shifts in Credit Spreads », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 49, no 5-6, 2014, p. 1339-1364.

DIONNE, Georges, LI, Jingyuan; « When can expected utility handle first-order risk aversion? », Journal of Economic Theory, vol. 154, 2014, p. 403-422.

DIONNE, Georges, LI, Jingyuan; « Comparative Ross risk aversion in the presence of mean dependent risks », Journal of Mathematical Economics, vol. 51, 2014, p. 128-135.

DIONNE, Georges, SANTUGINI, Marc; « Entry, imperfect competition, and futures market for the input », International Journal of Industrial Organization, vol. 35, 2014, p. 70-83.

DIONNE, Georges, ROTHSCHILD, Casey G.; « Economic Effects of Risk Classification Bans », Geneva Risk and Insurance Review, Vol. 39, no 2, 2014, p. 184-221.

DIONNE, Georges, MICHAUD, Pierre-Carl, PINQUET, Jean; « A Review of Recent Theoretical and Empirical Analyses of Asymmetric Information in Road Safety and Automobile Insurance », Research in Transportation Economics, Vol. 43, no 1, 2013, p. 85-97.

DIONNE, Georges, MICHAUD, Pierre-Carl, DAHCHOUR, Maki; « SEPARATING MORAL HAZARD FROM ADVERSE SELECTION AND LEARNING IN AUTOMOBILE INSURANCE: LONGITUDINAL EVIDENCE FROM FRANCE », Journal of the European Economic Association, vol. 11, no 4, 2013, p. 897-917.

DIONNE, Georges, WANG, Kili C.; « Does insurance fraud in automobile theft insurance fluctuate with the business cycle? », Journal of Risk and Uncertainty, vol. 47, no 1, 2013, p. 67-92.

DIONNE, Georges, MAALAOUI, Olfa; « Default and liquidity regimes in the bond market during the 2002-2012 period », Canadian Journal of Economics - Revue canadienne d'économique, vol. 46, no 4, 2013, p. 1160-1195.

BOURGEON, Jean-Marc, DIONNE, Georges; « On debt service and renegotiation when debt-holders are more strategic », Journal of Financial Intermediation, vol. 22, no 3, 2013, p. 353-372.

DIONNE, Georges; « Risk Management: History, Definition and Critique », Risk Management and Insurance Review, Vol. 16, no 2, 2013, p. 147-166.

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Livres édités (3)


DIONNE, Georges; Corporate Risk Management: Theories and Applications, John Wiley & Sons, 2019.

DIONNE, Georges; Gestion des risques : théories et applications, Economica, 2017.

DIONNE, Georges et al.; Handbook of Insurance, Springer, 2013.

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Chapitres de livres (4)


DIONNE, Georges, HARRINGTON, Scott E.; « Insurance and Insurance Markets », Handbook in Economics - Economics of Risk and Uncertainty, North-Holland Elsevier, 2014, p. 203-261.

DIONNE, Georges, ROTHSCHILD, Casey G.; « Risk Classification and Health Insurance », Encyclopedia of Health Economics, Elsevier, 2014, p. 272-280.

DIONNE, Georges; « The Empirical Measure of Information Problems with Emphasis on Insurance Fraud and Dynamic Data », Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 423-448.

DIONNE, Georges, FOMBARON, Nathalie, DOHERTY, Neil; « Adverse Selection in Insurance Contracting », Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 231-280.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


DIONNE, Georges
Prix Roger-Charbonneau, Prix pour le meilleur livre rédigé dans une langue autre que le français, HEC Montréal, 2019

DIONNE, Georges
Fellow, Association canadienne d’économique, 2019

DIONNE, Georges, SAISSI HASSANI, Samir
Paper of the Year, DIONNE, Georges, SAISSI HASSANI, Samir; « Hidden Markov regimes in operational loss data: application to the recent financial crisis », Journal of Operational Risk, vol. 12, no 1, 2017, p. 23-51., Journal of Operational Risk, 2018

DIONNE, Georges
John S. Bickley Founder's Award, International Insurance Society, 2017

DIONNE, Georges
2017 John S. Bickley Founder’s Award, International Insurance Society (IIS), 2017

DIONNE, Georges, ROTHSCHILD, Casey G.
Prix du meilleur article publié en 2014, dans The Geneva Risk and Insurance Review, pour: «Economic Effects of Risk Classification Bans»

DIONNE, Georges
Kulp-Wright Book Award, pour son ouvrage: Handbook of Insurance, American Risk and Insurance Association

DIONNE, Georges
Louis Bachelier Fellows, Institut Louis Bachelier, 2016

DIONNE, Georges
Grand Prix de recherche Pierre-Laurin 2016, Ce prix souligne la contribution exceptionnelle en recherche d'un professeur titulaire ou d'un chercheur titulaire de HEC Montréal pour l'ensemble de sa carrière à l'École., HEC Montréal, 2016

DIONNE, Georges
Élu président pour l'année 2013-2014, European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE)


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (5)

En codirection avec : BRETON, Michèle
Essays on the CDS-Bond Basis , par Sahar Guesmi
Octobre 2019

Three essays on high-frequency trading algorithms, par Gabriel Yergeau
Mars 2018



En codirection avec : BOYER, Martin
Tarification des actifs financiers et consommation: Évaluation du risque de composition de la consommation, par Jean-Charles Bouvrette
Mars 2014

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (9)

Analyse de l'influence des catastrophes naturelles sur la probabilité d'acquisition de compagnies d'assurance , par Olivier Raymond
Novembre 2019

Les déterminants de la gestion des risques et ses implications sur la valeur, le risque et la performance comptable de la firme : évidences empiriques des producteurs de pétrole américains , par Antoine Godin
Novembre 2019



En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017

Mesure de l'intensité de défaut corporatif américain., par Antoine Abdulnour Grondin
Mai 2017




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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (22)

Le risque de processus d'affaires et la modélisation du risque opérationnel via l'inférence bayésienne dans une société immobilière , par Justin Blanchard
Septembre 2019

Modèle d'estimation des revenus pour les clients d'une banque canadienne , par Alexandre Gauro
Septembre 2019

Analyse de la variation de la liquidité suite à la dernière crise financière via l'étude de l'activité des négociants principaux , par Maud Jeunehomme
Mai 2019

Gestion de la trésorerie pour une compagnie d'assurance , par Emilie Matton
Mars 2019

La qualité des données de risque dans le cadre des directives de Bâle , par Geneviève Dussault
Mars 2019

Efficacité et efficience du processus de gestion des expositions aux devises d'un fonds de pension public , par Alexandre Ouellet
Novembre 2018

Comparaison de la prime de liquidité dans les secteurs financiers et non financiers pour les obligations corporatives américaines , par Rim Labdi
Novembre 2018

Amélioration des méthodes d'évaluation de produits dérivés au Ministère des Finances du Québec , par Régis Wadel
Septembre 2018

Étude du risque opérationnel des compagnies d'assurance nord-américaines , par Mary Azzopardi
Septembre 2018

Analyse de sensibilité du modèle de probabilité de défaut du portefeuille Institutions Financières d'une banque canadienne d'importance systémique , par Guillaume Lefebvre Sigouin
Mars 2018

En codirection avec : LEMAY, Jacques
L'impact de l'asymétrie d'information sur les rendements anormaux à long terme des firmes ayant procédé à une fusion ou acquisition , par Anne-Sophie Clarisse
Mars 2018

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017

Le financement du commerce et son rôle dans la chute du commerce international après la crise financière de 2008 , par Victor Henimann
Juin 2016

Impact du niveau de risque sur le choix de financement des firmes privées , par Jeanne Mutshioko
Juin 2016

Effet de la rémunération des CEOs par options d'achat d'actions sur leur comportement de gestion du risque des entreprises d'énergie , par Thi Thanh Nga Nguyen
Mars 2016

Modèle de probabilité de défaut des prêts d'une banque canadienne , par Fatoumata A dite Woybi Touré
Septembre 2015

Mesure du risque sur les marchés Canadiens à travers la VaR et CVaR , par Skander Dellagi
Septembre 2015

La demande de réassurance aux États-Unis , par Hassane Saddiki
Septembre 2015

Les indicateurs de risque opérationnel chez Desjardins , par Julie Beaudoin
Mars 2015

Modèle macroéconomique pour le stress testing du risque de défaut pour les prêts aux entreprises effectués par des banques américaines , par Ali Akbulut
Septembre 2014

Le stress testing du risque de crédit appliqué au portefeuille de clients de Finéa Maroc , par Mohamed Othmane Bel Mamoun
Mai 2014

Modèle de notation de crédit d'institutions financières , par Pierre-Michel Sirois
Juin 2013

Hiver 2019

6-218-16
Gestion des risques

Hiver 2018

80-208-96
L'incertain et l'information
6-218-16
Gestion des risques

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