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Pascal François
Professeur titulaire, Département de finance
Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : pascal.francois@hec.ca
Téléphone : 514 340-7743
Secrétariat: 514 340-6609
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.224
Page Personnelle
Formation
- D.E.A. (finance), Paris I Sorbonne
- Doctorat conjoint (sciences de gestion), Paris I Sorbonne et ESSEC
Expertise
- Finance d'entreprise
- Risque de crédit
- Évaluation de la dette
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (9)
FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, PÉREZ MENDOZA, Carlos Octavio;
« Is the Difference between Deep Hedging and Delta Hedging a Statistical Arbitrage? »,
Finance Research Letters, 2024 (statut : accepté).
FRANÇOIS, Pascal, MORAUX, Franck;
« The mean–variance (in)efficiency of duration-based immunization »,
International Review of Finance, vol. 24, no 2, 2024, p. 253-290.
FRANÇOIS, Pascal, NAQVI, Hassan;
« Secured and unsecured debt in creditor-friendly bankruptcy »,
Journal of Corporate Finance, vol. 80, 2023, p. 1-18.
FRANÇOIS, Pascal, HECK, Stephanie, HÜBNER, Georges, LEJEUNE, Thomas;
« Comoment risk in corporate bond yields and returns »,
The Journal of Financial Research, vol. 45, no 3, 2022, p. 471-512.
FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric;
« Venturing into uncharted territory: An extensible implied volatility surface model »,
Journal of Futures Markets, vol. 42, no 10, 2022, p. 1912-1940.
ANNABI, Amira, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal;
« Could Chapter 11 redeem itself? Wealth and welfare effects of the redemption option »,
International Review of Law and Economics, vol. 67, 2021, p. 1-15.
FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars;
« Smile-implied hedging with volatility risk »,
Journal of Futures Markets, vol. 41, no 8, 2021, p. 1220-1240.
FRANÇOIS, Pascal;
« The Determinants of Market-Implied Recovery Rates »,
Risks, vol. 7, no 2, 2019, p. 1-15.
FRANÇOIS, Pascal, JIANG, Wei Yu;
« Credit Value Adjustment with Market-implied Recovery »,
Journal of Financial Services Research, vol. 56, no 2, 2019, p. 145-166.
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Chapitres de livres (1)
BOYER, Martin, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal;
« Designing Insurance Against Extreme Weather Risk: The Case of HuRLOs »,
Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector, Palgrave Macmillan, 2020, p. 91-122.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (8)
VaR Calculations and Backtesting for S&P 500 Index Option Straddles, par Mukesh Kumar
Octobre 2023
Octobre 2023
The Sustainable Communication of Canadian Mining Companies and their Corporate Financial Actions, par Maria Bou-Assi
Mai 2023
Mai 2023
Testing investors' risk expectations during the Covid Crisis using the Bates Model, par Mohamad Bahij Ghrayeb
Novembre 2022
Novembre 2022
Gestion du risque de crédit: Étude du modèle structurel de KMV pour la prédiction du risque de défaut, par Salamata Ka
Mars 2022
Mars 2022
Analyse factorielle des effets de liquidité sur le marché des actions, par Ekpo Hermann Isaie Beugre
Septembre 2021
Septembre 2021
Modelling CDS Market-implied Recovery Rates with the Beta Distribution, par Hon Cheung Hui
Septembre 2021
Septembre 2021
Mean-variance analysis of barbell strategies, par Anishi Jatin Shah
Mai 2020
Mai 2020
L'origine des différentes structures de dettes dans les LBO Européens et leurs conséquences, par Arthur Gautier
Septembre 2018
Septembre 2018
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (18)
Recherche empirique des fusions et acquisitions selon le modèle de Lambrecht (2004) , par Michaël Larose
Mars 2024
Mars 2024
La capitulation du marché obligataire corporatif américain high yield , par Vincent Harvey
Août 2023
Août 2023
Analysis of Derivatives Value Adjustments for a Major Canadian Financial Institution , par Geoffrey Tremblay-Cotnoir
Août 2023
Août 2023
Construction d'un indice sur l'attractivité des marchés mondiaux du financement immobilier commercial , par Vincent Lepeytre
Août 2023
Août 2023
Prediction of Credit Rating and Bankruptcy Using Stock and Option Prices , par Yue Zhang
Mars 2023
Mars 2023
Mise en application du Ratio de liquidité des Fonds Propres pour la Banque Nationale du Canada sur la base des exigences du BSIF, réplication et analyse de scénarios , par Donnell Baptiste Hincati
Août 2022
Août 2022
Crise Covid-19 : La réaction des transactions repos bilatérales de BNP Paribas en période de stress de liquidité , par Hugo Marticoréna
Août 2022
Août 2022
Modèle d'évaluation des produits dérivés sur commodités , par Djamila Jessica Mariam Saloucou
Août 2022
Août 2022
Effect of moral hazard and repeated business on Canadian syndicated loan pricing , par Anis Bouguena
Août 2022
Août 2022
Analyse des notes ESG chez BNP Paribas , par Nicolas Rheault
Mars 2022
Mars 2022
Trade credit and debt structure , par Yihan Wang
Novembre 2021
Novembre 2021
Les options réelles sont-elles prédicteurs de la structure de marché nord-américain minier ? , par Axel Texier
Septembre 2021
Septembre 2021
Performance analysis on North American entities of Société Générale in the context of Covid-19 pandemic , par Margaux Delaviere
Mars 2021
Mars 2021
Solvabilité II » : Dispositions, applications & limites , par Stanley Casteran
Septembre 2020
Septembre 2020
Smile-Implied Hedging: An Empirical Performance Review , par Félix-Antoine Groulx
Mars 2020
Mars 2020
Analyse Factorielle des Taux de Recouvrement Inférés du Marché , par Jean-Michel Ostiguy
Mars 2019
Mars 2019
En codirection avec : LAROCQUE, Denis
Application of a prediction model to trading , par Jonathan Cadet
Novembre 2018
Application of a prediction model to trading , par Jonathan Cadet
Novembre 2018
Estimation du modèle structurel de Leland (1994), par méthode itérative et par maximum de vraisemblance , par Pamela Audrey Bouobda Moghomyie
Septembre 2018
Septembre 2018
Automne 2024
FINA 60206
FINA 60206A
Automne 2023
FINA 60206
FINA 60206A
Hiver 2023
FINA 60214
FINA 80224A
Automne 2022
FINA 60206