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Pascal François

Professeur titulaire,  Département de finance


Pascal François

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : pascal.francois@hec.ca
Téléphone : 514 340-7743
Secrétariat : 514 340-6609
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.224

Page personnelle

Formation

  • D.E.A. (finance), Paris I Sorbonne
  • Doctorat conjoint (sciences de gestion), Paris I Sorbonne et ESSEC

Expertise

  • Finance d'entreprise
  • Risque de crédit
  • Évaluation de la dette

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (6)


FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars; « Smile-implied hedging with volatility risk », Journal of Futures Markets, vol. 41, no 8, 2021, p. 1220-1240.

ANNABI, Amira, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal; « Could Chapter 11 redeem itself? Wealth and welfare effects of the redemption option », International Review of Law and Economics, vol. 67, 2021, p. 1-15.

FRANÇOIS, Pascal; « The Determinants of Market-Implied Recovery Rates », Risks, vol. 7, no 2, 2019, p. 1-15.

FRANÇOIS, Pascal, JIANG, Weiyu; « Credit Value Adjustment with Market-implied Recovery », Journal of Financial Services Research, vol. 56, no 2, 2019, p. 145-166.

FRANÇOIS, Pascal, RAVIV, Alon; « Heterogeneous beliefs and the choice between private restructuring and formal bankruptcy », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 41, 2017, p. 156-167.

FRANÇOIS, Pascal, PARDO, Sophie; « Prepayment risk on callable bonds: theory and test », Decisions in Economics and Finance, Vol. 38, no 2, 2015, p. 147-176.

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Chapitres de livres (1)


BOYER, Martin, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal; « Designing Insurance Against Extreme Weather Risk: The Case of HuRLOs », Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector, Palgrave Macmillan, 2020, p. 91-122.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (9)

Modelling CDS Market-implied Recovery Rates with the Beta Distribution , par Hon Cheung Hui
Septembre 2021

Analyse factorielle des effets de liquidité sur le marché des actions , par Ekpo Hermann Isaie Beugre
Septembre 2021

Mean-variance analysis of barbell strategies, par Anishi Jatin Shah
Mai 2020




En codirection avec : FOURNIER, Mathieu
Downside Risk of Chinese ADRs in the US Exchanges, par Yan Fang Zhu
Septembre 2017


Le choix de la procédure de restructuration des entreprises en difficultés financières: étude clinique sur deux entreprises du secteur de la presse , par Laurent Hadjadj
Janvier 2016

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (19)

Les options réelles sont-elles prédicteurs de la structure de marché nord-américain minier ? , par Axel Texier
Septembre 2021

Performance analysis on North American entities of Société Générale in the context of Covid-19 pandemic , par Margaux Delaviere
Mars 2021

Solvabilité II » : Dispositions, applications & limites , par Stanley Casteran
Septembre 2020

Smile-Implied Hedging: An Empirical Performance Review , par Félix-Antoine Groulx
Mars 2020

Analyse Factorielle des Taux de Recouvrement Inférés du Marché , par Jean-Michel Ostiguy
Mars 2019

En codirection avec : LAROCQUE, Denis
Application of a prediction model to trading , par Jonathan Cadet
Novembre 2018

Estimation du modèle structurel de Leland (1994), par méthode itérative et par maximum de vraisemblance , par Pamela Audrey Bouobda Moghomyie
Septembre 2018

Real Estate Investment Trust (REIT) Construction d'un indice. Secteur immobilier résidentiel. , par Mathilde Pilon
Septembre 2017

Gestion du risque des produits dérivés transigés à la caisse de retraite d'Air Canada , par Jean-Philippe Day Michaud
Septembre 2017

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Les indices CGE-EMB. , par Etienne Thomas
Septembre 2017

Mesure de risque de liquidité de portefeuilles obligataires. , par Olivier Laheurte
Mai 2017

Existe-t-il une relation entre les ratios fondamentaux (P/E, P/B, DY) et les rendements dans les pays émergents? , par Valentin Vachelard
Mai 2017

Analyse de l'efficacité de la couverture du risque de crédit découlant de l'application d'un modèle structurel de crédit , par Juliette Gauthier
Mars 2017

Niveau d'endettement optimal des entreprises canadiennes selon le modèle de Leland (1994) , par Hugues Savard
Septembre 2016

Étude clinique sur l'escompte de diversification , par Audrey Ostiguy
Septembre 2016

Évaluation relative de deux options sur écart de prix de sous-jacents agricoles , par Ali Kais Henia
Mai 2016

En codirection avec : RÉMILLARD, Bruno
Transaction de volatilité en lien avec l'annonce des bénéfices , par Marie-Claude Boisvert
Mai 2016

The Performance of Smile-Implied Delta Hedging , par Lina Attie
Mars 2016

L'investissement institutionnel: rapport sur une expérience à la CCQ , par Florent Blot
Juin 2015

Automne 2021

FINA 60206

Hiver 2021

Automne 2020

Hiver 2020

Automne 2019


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