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Pascal François

Professor,  Department of Finance


Pascal François

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HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: pascal.francois@hec.ca
Phone: 514 340-7743
Secretary: 514 340-6609
Fax: 514 340-5632
Office: 4.276a

Personal page

Education

  • D.E.A. (finance), Paris I Sorbonne
  • Doctorat conjoint (sciences de gestion), Paris I Sorbonne et ESSEC

Expertise

  • Corporate Finance
  • Credit Risk
  • Debt Pricing

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (4)


FRANÇOIS, Pascal; « The Determinants of Market-Implied Recovery Rates », Risks, vol. 7, no 2, 2019, p. 1-15.

FRANÇOIS, Pascal, JIANG, Weiyu; « Credit Value Adjustment with Market-implied Recovery », Journal of Financial Services Research, vol. 56, no 2, 2019, p. 145-166.

FRANÇOIS, Pascal, RAVIV, Alon; « Heterogeneous beliefs and the choice between private restructuring and formal bankruptcy », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 41, 2017, p. 156-167.

FRANÇOIS, Pascal, PARDO, Sophie; « Prepayment risk on callable bonds: theory and test », Decisions in Economics and Finance, Vol. 38, no 2, 2015, p. 147-176.

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Book chapters (1)


BOYER, Martin, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal; « Designing Insurance Against Extreme Weather Risk: The Case of HuRLOs », Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector, Palgrave Macmillan, 2020, p. 91-122.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (7)

Mean-variance analysis of barbell strategies, by Anishi Jatin Shah
May 2020




In codirection with : FOURNIER, Mathieu
Downside Risk of Chinese ADRs in the US Exchanges, by Yan Fang Zhu
September 2017


Le choix de la procédure de restructuration des entreprises en difficultés financières: étude clinique sur deux entreprises du secteur de la presse , by Laurent Hadjadj
January 2016

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Supervised project supervision – MSc in Management (18)

Performance analysis on North American entities of Société Générale in the context of Covid-19 pandemic , by Margaux Delaviere
March 2021

Solvabilité II » : Dispositions, applications & limites , by Stanley Casteran
September 2020

Smile-Implied Hedging: An Empirical Performance Review , by Félix-Antoine Groulx
March 2020

Analyse Factorielle des Taux de Recouvrement Inférés du Marché , by Jean-Michel Ostiguy
March 2019

In codirection with : LAROCQUE, Denis
Application of a prediction model to trading , by Jonathan Cadet
November 2018

Estimation du modèle structurel de Leland (1994), par méthode itérative et par maximum de vraisemblance , by Pamela Audrey Bouobda Moghomyie
September 2018

Gestion du risque des produits dérivés transigés à la caisse de retraite d'Air Canada , by Jean-Philippe Day Michaud
September 2017

Real Estate Investment Trust (REIT) Construction d'un indice. Secteur immobilier résidentiel. , by Mathilde Pilon
September 2017

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Les indices CGE-EMB. , by Etienne Thomas
September 2017

Existe-t-il une relation entre les ratios fondamentaux (P/E, P/B, DY) et les rendements dans les pays émergents? , by Valentin Vachelard
May 2017

Mesure de risque de liquidité de portefeuilles obligataires. , by Olivier Laheurte
May 2017

Analyse de l'efficacité de la couverture du risque de crédit découlant de l'application d'un modèle structurel de crédit , by Juliette Gauthier
March 2017

Étude clinique sur l'escompte de diversification , by Audrey Ostiguy
September 2016

Niveau d'endettement optimal des entreprises canadiennes selon le modèle de Leland (1994) , by Hugues Savard
September 2016

Évaluation relative de deux options sur écart de prix de sous-jacents agricoles , by Ali Kais Henia
May 2016

In codirection with : RÉMILLARD, Bruno
Transaction de volatilité en lien avec l'annonce des bénéfices , by Marie-Claude Boisvert
May 2016

The Performance of Smile-Implied Delta Hedging , by Lina Attie
March 2016

L'investissement institutionnel: rapport sur une expérience à la CCQ , by Florent Blot
June 2015

Winter 2021

Fall 2020

Winter 2020

Fall 2019


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