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MS2 Assistant Professor
MS3 Professeure adjointe
MS4 Professeure adjointe
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Dena Firoozi
Professeure adjointe, Département de sciences de la décision

Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : dena.firoozi@hec.ca
Téléphone : 514 340-6350
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : n/d
Bureau : 4.811
Page Personnelle
Formation
- Ph. D. (génie électrique), Université McGill
- M. Sc. (génie électrique), Sharif University of Technology
Expertise
- Finance mathématique
- Jeux à champ moyen
- Contrôle stochastique
- Estimation
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- À venir
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (6)
SHRIVATS, Arvind, FIROOZI, Dena, JAIMUNGAL, Sebastian;
« A mean-field game approach to equilibrium pricing in solar renewable energy certificate markets »,
Mathematical Finance, vol. 32, no 3, 2022, p. 779-824.
FIROOZI, Dena;
« LQG mean field games with a major agent: Nash certainty equivalence versus probabilistic approach »,
Automatica, vol. 146, 2022, p. 1-5.
FIROOZI, Dena, PAKNIYAT, Ali, CAINES, Peter E.;
« A class of hybrid LQG mean field games with state-invariant switching and stopping strategies »,
Automatica, vol. 141, 2022, p. 1-14.
FIROOZI, Dena, JAIMUNGAL, Sebastian;
« Exploratory LQG mean field games with entropy regularization »,
Automatica, vol. 139, 2022, p. 1-12.
FIROOZI, Dena, CAINES, Peter E.;
« ϵ -Nash Equilibria for Major–Minor LQG Mean Field Games With Partial Observations of All Agents »,
IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 66, no 6, 2021, p. 2778-2786.
FIROOZI, Dena, JAIMUNGAL, Sebastian, CAINES, Peter E.;
« Convex analysis for LQG systems with applications to major–minor LQG mean–field game systems »,
Systems & Control Letters, vol. 142, 2020, p. 1-12.
+
Chapitres de livres (1)
FIROOZI, Dena, CAINES, Peter E.;
« The Execution Problem in Finance with Major and Minor Traders: A Mean Field Game Formulation »,
Advances in Dynamic and Mean Field Games: Theory, Applications, and Numerical Method, Springer, 2017, p. 107-130.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (1)
Systemic risk in an interbank market with a large bank and many small banks, par Yuanyuan Chang
Novembre 2022
Novembre 2022
Automne 2023
MATH 60646
MATH 60699A
Hiver 2023
MATH 10620A
MATH 60646A
Automne 2022
Hiver 2022
MATH 10620A
MATH 80646A