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Dena Firoozi

Professeure adjointe,  Département de sciences de la décision


Dena Firoozi

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : dena.firoozi@hec.ca
Téléphone : 514 340-6350
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : n/d
Bureau : 4.811

Page Personnelle

Formation

  • Ph. D. (génie électrique), Université McGill
  • M. Sc. (génie électrique), Sharif University of Technology

Expertise

  • Finance mathématique
  • Jeux à champ moyen
  • Contrôle stochastique
  • Estimation

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Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (5)


FIROOZI, Dena, PAKNIYAT, Ali, CAINES, Peter E.; « A class of hybrid LQG mean field games with state-invariant switching and stopping strategies », Automatica, vol. 141, 2022, p. 1-14.

FIROOZI, Dena, JAIMUNGAL, Sebastian; « Exploratory LQG mean field games with entropy regularization », Automatica, vol. 139, 2022, p. 1-12.

SHRIVATS, Arvind, FIROOZI, Dena, JAIMUNGAL, Sebastian; « Mean-Field Game Approach to Equilibrium Pricing in Solar Renewable Energy Certificate Markets », Mathematical Finance, vol. 32, no 3, 2022, p. 779-824.

FIROOZI, Dena, CAINES, Peter E.; « ϵ -Nash Equilibria for Major–Minor LQG Mean Field Games With Partial Observations of All Agents », IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 66, no 6, 2021, p. 2778-2786.

FIROOZI, Dena, JAIMUNGAL, Sebastian, CAINES, Peter E.; « Convex analysis for LQG systems with applications to major–minor LQG mean–field game systems », Systems & Control Letters, vol. 142, 2020, p. 1-12.

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Chapitres de livres (1)


FIROOZI, Dena, CAINES, Peter E.; « The Execution Problem in Finance with Major and Minor Traders: A Mean Field Game Formulation », Advances in Dynamic and Mean Field Games: Theory, Applications, and Numerical Method, Springer, 2017, p. 107-130.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Hiver 2022

MATH 10620A

Hiver 2021

MATH 10620A

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