Piotr Orlowski

This publication selection covers the last five years.

Journal articles (5)

ALMEIDA, Caio, ARDISON, Kym, FREIRE, Gustavo, GARCIA, René, ORLOWSKI, Piotr ; « High-Frequency Tail Risk Premium and Stock Return Predictability »,  Journal of Financial and Quantitative Analysis,vol. 59, no 8,  2024, p. 3633-3670 .

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, ORLOWSKI, Piotr ; « Modeling Conditional Factor Risk Premia Implied by Index Option Returns »,  Journal of Finance,vol. 79, no 3,  2024, p. 2289-2338 .

ORLOWSKI, Piotr, SCHNEIDER, Paul, TROJANI, Fabio ; « On the Nature of (Jump) Skewness Risk Premia »,  Management Science,vol. 70, no 2,  2024, p. 1154-1174 .

AUGUSTIN, Patrick, BRENNER, Menachem, GRASS, Gunnar, ORLOWSKI, Piotr, SUBRAHMANYAM, Marti G. ; « Informed options strategies before corporate events »,  Journal of Financial Markets,vol. 63,  2023, p. 1-34 .

ORLOWSKI, Piotr ; « Informative option portfolios in filter design for option pricing models »,  Quantitative Finance,vol. 21, no 6,  2021, p. 945-965 .

This selection of supervision activities covers the last five years.

Thesis direction – Master of Science in Management (6)

Firm leverage and the pricing of equity options, by Deandra D'Arcangelo

May 2025

ADRs and Motivations Behind Chinese Firms Cross-Listing Decision, by Emmad Satti

November 2024

Conditional Semi-Parametric Bounds on Pricing Kernel Dynamics, by Jalpa Mishra

August 2023

Corporate Diversification and Capital Structure: Evidence from Spin-offs, by William Gallego Blandon

January 2022

In codirection with :  SOKOLOVSKI, Valeri

Explaining the Returns to the Carry Trade: Currency Crash Risk and Equity Tail Risk, by Maya Bandia

September 2021

Modélisation de la structure de la variance et du coefficient d'asymétrie d'options sur indice à l'aide d'un modèle GARCH, by Marc-André Lecours

March 2021

Supervised project direction – Master of Science in Management (15)

Constructing Neural Architectures for Delta Hedging, by Xiao Xue

May 2025

Evaluating Delta Hedging Effectiveness for High Borrowing Fee Stock Options Using Neural Network Simulated Relationships with ETFs, by Yassir Benkouira

January 2025

In codirection with :  SOKOLOVSKI, Valeri

Un avenir intéressant pour les rendements du carry trade augmenté ?, by Arnaud Sénéchal

May 2024

Volatilités du pétrole et des devises : une approche de couverture dynamique, by Rayhane Belkhaoui

March 2024

Examining the Role of Leverage in the Cross-Section of Equity Returns, by Sahel Hajivand

March 2024

An Analysis of SPAC Returns Through the Lens of Factor Models, by Loïc Wandege

October 2023

How Shocks to Financial Intermediaries in Japan Influence Currency Carry Trade?, by Hanxin Tang

October 2023

Conditional Factor Modelling of VIX Futures Returns, by Maxime Gagnon

August 2023

Impact of volatile factor exposure on mutual fund performance, by Vasvi Malhotra

March 2023

In codirection with :  FOURNIER, Mathieu

Exposition des options d'équité aux risques de variance systématique, by Hong Kun Zhang

January 2023

Analyzing stock market reactions to CEO tweets, by Dylan Bertus

September 2021

Enquête sur la résilience des prix boursiers des entreprises canadiennes face à des crises économiques mondiales : une étude de la pertinence des caractéristiques pré-chocs des entreprises, by Yvanne Korine Mopewou

September 2021

Évaluation de la performance des méthodes de pénalisation des portefeuilles, by Samuel Normandeau

March 2021

The efficiency and predictability of Canadian ETFs market, by Pan Yao

March 2021

Étude d'événement : l'impact de la pandémie COVID-19 sur les revenus de l'activité de prêts de titres, by Camille Couture Gendron

March 2021