Piotr Orlowski

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (5)

ALMEIDA, Caio, ARDISON, Kym, FREIRE, Gustavo, GARCIA, René, ORLOWSKI, Piotr ; « High-Frequency Tail Risk Premium and Stock Return Predictability »,  Journal of Financial and Quantitative Analysis,vol. 59, no 8,  2024, p. 3633-3670 .

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, ORLOWSKI, Piotr ; « Modeling Conditional Factor Risk Premia Implied by Index Option Returns »,  Journal of Finance,vol. 79, no 3,  2024, p. 2289-2338 .

ORLOWSKI, Piotr, SCHNEIDER, Paul, TROJANI, Fabio ; « On the Nature of (Jump) Skewness Risk Premia »,  Management Science,vol. 70, no 2,  2024, p. 1154-1174 .

AUGUSTIN, Patrick, BRENNER, Menachem, GRASS, Gunnar, ORLOWSKI, Piotr, SUBRAHMANYAM, Marti G. ; « Informed options strategies before corporate events »,  Journal of Financial Markets,vol. 63,  2023, p. 1-34 .

ORLOWSKI, Piotr ; « Informative option portfolios in filter design for option pricing models »,  Quantitative Finance,vol. 21, no 6,  2021, p. 945-965 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (6)

Firm leverage and the pricing of equity options, par Deandra D'Arcangelo

Mai 2025

ADRs and Motivations Behind Chinese Firms Cross-Listing Decision, par Emmad Satti

Novembre 2024

Conditional Semi-Parametric Bounds on Pricing Kernel Dynamics, par Jalpa Mishra

Août 2023

Corporate Diversification and Capital Structure: Evidence from Spin-offs, par William Gallego Blandon

Janvier 2022

En codirection avec :  SOKOLOVSKI, Valeri

Explaining the Returns to the Carry Trade: Currency Crash Risk and Equity Tail Risk, par Maya Bandia

Septembre 2021

Modélisation de la structure de la variance et du coefficient d'asymétrie d'options sur indice à l'aide d'un modèle GARCH, par Marc-André Lecours

Mars 2021

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (15)

Constructing Neural Architectures for Delta Hedging, par Xiao Xue

Mai 2025

Evaluating Delta Hedging Effectiveness for High Borrowing Fee Stock Options Using Neural Network Simulated Relationships with ETFs, par Yassir Benkouira

Janvier 2025

En codirection avec :  SOKOLOVSKI, Valeri

Un avenir intéressant pour les rendements du carry trade augmenté ?, par Arnaud Sénéchal

Mai 2024

Volatilités du pétrole et des devises : une approche de couverture dynamique, par Rayhane Belkhaoui

Mars 2024

Examining the Role of Leverage in the Cross-Section of Equity Returns, par Sahel Hajivand

Mars 2024

An Analysis of SPAC Returns Through the Lens of Factor Models, par Loïc Wandege

Octobre 2023

How Shocks to Financial Intermediaries in Japan Influence Currency Carry Trade?, par Hanxin Tang

Octobre 2023

Conditional Factor Modelling of VIX Futures Returns, par Maxime Gagnon

Août 2023

Impact of volatile factor exposure on mutual fund performance, par Vasvi Malhotra

Mars 2023

En codirection avec :  FOURNIER, Mathieu

Exposition des options d'équité aux risques de variance systématique, par Hong Kun Zhang

Janvier 2023

Analyzing stock market reactions to CEO tweets, par Dylan Bertus

Septembre 2021

Enquête sur la résilience des prix boursiers des entreprises canadiennes face à des crises économiques mondiales : une étude de la pertinence des caractéristiques pré-chocs des entreprises, par Yvanne Korine Mopewou

Septembre 2021

Évaluation de la performance des méthodes de pénalisation des portefeuilles, par Samuel Normandeau

Mars 2021

The efficiency and predictability of Canadian ETFs market, par Pan Yao

Mars 2021

Étude d'événement : l'impact de la pandémie COVID-19 sur les revenus de l'activité de prêts de titres, par Camille Couture Gendron

Mars 2021