Pascal François

This publication selection covers the last five years.

Journal articles (10)

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Joint Dynamics for the Underlying Asset and Its Implied Volatility Surface: A New Methodology for Option Risk Management »,  Journal of Futures Markets,vol. 46, no 3,  2026, p. 545-561 .

FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, PÉREZ MENDOZA, Carlos Octavio ; « Is the difference between deep hedging and delta hedging a statistical arbitrage? »,  Finance Research Letters,vol. 73,  2025, p. 1-9 .

BHANOT, Karan, FRANÇOIS, Pascal, KADAPAKKAM, Palani-Rajan ; « How does the structure of an interest expense cap change the tax benefits of debt? »,  Journal of Corporate Finance,vol. 91,  2025, p. 1-29 .

BARBAGLI, Matteo, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric ; « The role of CDS spreads in explaining bond recovery rates »,  Journal of Banking & Finance,vol. 174,  2025, p. 1-20 .

FRANÇOIS, Pascal, MORAUX, Franck ; « The mean–variance (in)efficiency of duration-based immunization »,  International Review of Finance,vol. 24, no 2,  2024, p. 253-290 .

FRANÇOIS, Pascal, NAQVI, Hassan ; « Secured and unsecured debt in creditor-friendly bankruptcy »,  Journal of Corporate Finance,vol. 80,  2023, p. 1-18 .

FRANÇOIS, Pascal, HECK, Stephanie, HÜBNER, Georges, LEJEUNE, Thomas ; « Comoment risk in corporate bond yields and returns »,  The Journal of Financial Research,vol. 45, no 3,  2022, p. 471-512 .

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Venturing into uncharted territory: An extensible implied volatility surface model »,  Journal of Futures Markets,vol. 42, no 10,  2022, p. 1912-1940 .

ANNABI, Amira, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal ; « Could Chapter 11 redeem itself? Wealth and welfare effects of the redemption option »,  International Review of Law and Economics,vol. 67,  2021, p. 1-15 .

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars ; « Smile-implied hedging with volatility risk »,  Journal of Futures Markets,vol. 41, no 8,  2021, p. 1220-1240 .

Books (1)

FRANÇOIS, Pascal, HÜBNER, Georges ; « The Complete Guide to Portfolio Performance: Appraise, Analyze, Act »,  John Wiley & Sons, 2024, 1051 .

Book chapters (1)

BOYER, Martin, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal ; « Designing Insurance Against Extreme Weather Risk: The Case of HuRLOs »,  Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector,  Palgrave Macmillan, 2020, p. 91-122 .

This selection of supervision activities covers the last five years.

Thesis direction – Master of Science in Management (7)

Debt Renegotiations and the Pricing of Sovereign Debt, by Amavi Hounlete

October 2024

VaR Calculations and Backtesting for S&P 500 Index Option Straddles, by Mukesh Kumar

October 2023

The Sustainable Communication of Canadian Mining Companies and their Corporate Financial Actions, by Maria Bou-Assi

May 2023

Testing investors' risk expectations during the Covid Crisis using the Bates Model, by Mohamad Bahij Ghrayeb

November 2022

Gestion du risque de crédit: Étude du modèle structurel de KMV pour la prédiction du risque de défaut, by Salamata Ka

March 2022

Analyse factorielle des effets de liquidité sur le marché des actions, by Ekpo Hermann Isaie Beugre

September 2021

Modelling CDS Market-implied Recovery Rates with the Beta Distribution, by Hon Cheung Hui

September 2021

Supervised project direction – Master of Science in Management (19)

TD Bank's AML Event Study: Market Reaction and Risk Signal Analysis, by Xuanyang Xu

October 2025

Market Implications of S&P 500 Index Inclusion and Exclusion: An Event Study on Stock Returns, Option-Implied Volatility, and Alpha Generation Dynamics, by Vaibhav Munjal

September 2025

Recovering the Performance of an Illiquid U.S. Commercial Real Estate Portfolio, by Rui Tang

May 2025

Stratégie d'investissement systématique pour les obligations corporatives canadiennes, by Élie Legault

March 2025

Extracting the Real Options Value from Firm Value - An Application to Oil and Mining Companies, by Shuo Zhao

September 2024

Recherche empirique des fusions et acquisitions selon le modèle de Lambrecht (2004), by Michaël Larose

March 2024

La capitulation du marché obligataire corporatif américain high yield, by Vincent Harvey

August 2023

Analysis of Derivatives Value Adjustments for a Major Canadian Financial Institution, by Geoffrey Tremblay-Cotnoir

August 2023

Construction d'un indice sur l'attractivité des marchés mondiaux du financement immobilier commercial, by Vincent Lepeytre

August 2023

Prediction of Credit Rating and Bankruptcy Using Stock and Option Prices, by Yue Zhang

March 2023

Effect of moral hazard and repeated business on Canadian syndicated loan pricing, by Anis Bouguena

August 2022

Crise Covid-19 : La réaction des transactions repos bilatérales de BNP Paribas en période de stress de liquidité, by Hugo Marticoréna

August 2022

Modèle d'évaluation des produits dérivés sur commodités, by Djamila Jessica Mariam Saloucou

August 2022

Mise en application du Ratio de liquidité des Fonds Propres pour la Banque Nationale du Canada sur la base des exigences du BSIF, réplication et analyse de scénarios, by Donnell Baptiste Hincati

August 2022

Analyse des notes ESG chez BNP Paribas, by Nicolas Rheault

March 2022

Trade credit and debt structure, by Yihan Wang

November 2021

Les options réelles sont-elles prédicteurs de la structure de marché nord-américain minier ?, by Axel Texier

September 2021

Performance analysis on North American entities of Société Générale in the context of Covid-19 pandemic, by Margaux Delaviere

March 2021

Solvabilité II » : Dispositions, applications & limites, by Stanley Casteran

September 2020