Pascal François

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (10)

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Joint Dynamics for the Underlying Asset and Its Implied Volatility Surface: A New Methodology for Option Risk Management »,  Journal of Futures Markets,vol. 46, no 3,  2026, p. 545-561 .

FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, PÉREZ MENDOZA, Carlos Octavio ; « Is the difference between deep hedging and delta hedging a statistical arbitrage? »,  Finance Research Letters,vol. 73,  2025, p. 1-9 .

BHANOT, Karan, FRANÇOIS, Pascal, KADAPAKKAM, Palani-Rajan ; « How does the structure of an interest expense cap change the tax benefits of debt? »,  Journal of Corporate Finance,vol. 91,  2025, p. 1-29 .

BARBAGLI, Matteo, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric ; « The role of CDS spreads in explaining bond recovery rates »,  Journal of Banking & Finance,vol. 174,  2025, p. 1-20 .

FRANÇOIS, Pascal, MORAUX, Franck ; « The mean–variance (in)efficiency of duration-based immunization »,  International Review of Finance,vol. 24, no 2,  2024, p. 253-290 .

FRANÇOIS, Pascal, NAQVI, Hassan ; « Secured and unsecured debt in creditor-friendly bankruptcy »,  Journal of Corporate Finance,vol. 80,  2023, p. 1-18 .

FRANÇOIS, Pascal, HECK, Stephanie, HÜBNER, Georges, LEJEUNE, Thomas ; « Comoment risk in corporate bond yields and returns »,  The Journal of Financial Research,vol. 45, no 3,  2022, p. 471-512 .

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Venturing into uncharted territory: An extensible implied volatility surface model »,  Journal of Futures Markets,vol. 42, no 10,  2022, p. 1912-1940 .

ANNABI, Amira, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal ; « Could Chapter 11 redeem itself? Wealth and welfare effects of the redemption option »,  International Review of Law and Economics,vol. 67,  2021, p. 1-15 .

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars ; « Smile-implied hedging with volatility risk »,  Journal of Futures Markets,vol. 41, no 8,  2021, p. 1220-1240 .

Livres édités (1)

FRANÇOIS, Pascal, HÜBNER, Georges ; « The Complete Guide to Portfolio Performance: Appraise, Analyze, Act »,  John Wiley & Sons, 2024.

Chapitres de livres (1)

BOYER, Martin, BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal ; « Designing Insurance Against Extreme Weather Risk: The Case of HuRLOs »,  Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector,  Palgrave Macmillan, 2020, p. 91-122 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (7)

Debt Renegotiations and the Pricing of Sovereign Debt, par Amavi Hounlete

Octobre 2024

VaR Calculations and Backtesting for S&P 500 Index Option Straddles, par Mukesh Kumar

Octobre 2023

The Sustainable Communication of Canadian Mining Companies and their Corporate Financial Actions, par Maria Bou-Assi

Mai 2023

Testing investors' risk expectations during the Covid Crisis using the Bates Model, par Mohamad Bahij Ghrayeb

Novembre 2022

Gestion du risque de crédit: Étude du modèle structurel de KMV pour la prédiction du risque de défaut, par Salamata Ka

Mars 2022

Analyse factorielle des effets de liquidité sur le marché des actions, par Ekpo Hermann Isaie Beugre

Septembre 2021

Modelling CDS Market-implied Recovery Rates with the Beta Distribution, par Hon Cheung Hui

Septembre 2021

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (19)

TD Bank's AML Event Study: Market Reaction and Risk Signal Analysis, par Xuanyang Xu

Octobre 2025

Market Implications of S&P 500 Index Inclusion and Exclusion: An Event Study on Stock Returns, Option-Implied Volatility, and Alpha Generation Dynamics, par Vaibhav Munjal

Septembre 2025

Recovering the Performance of an Illiquid U.S. Commercial Real Estate Portfolio, par Rui Tang

Mai 2025

Stratégie d'investissement systématique pour les obligations corporatives canadiennes, par Élie Legault

Mars 2025

Extracting the Real Options Value from Firm Value - An Application to Oil and Mining Companies, par Shuo Zhao

Septembre 2024

Recherche empirique des fusions et acquisitions selon le modèle de Lambrecht (2004), par Michaël Larose

Mars 2024

La capitulation du marché obligataire corporatif américain high yield, par Vincent Harvey

Août 2023

Analysis of Derivatives Value Adjustments for a Major Canadian Financial Institution, par Geoffrey Tremblay-Cotnoir

Août 2023

Construction d'un indice sur l'attractivité des marchés mondiaux du financement immobilier commercial, par Vincent Lepeytre

Août 2023

Prediction of Credit Rating and Bankruptcy Using Stock and Option Prices, par Yue Zhang

Mars 2023

Effect of moral hazard and repeated business on Canadian syndicated loan pricing, par Anis Bouguena

Août 2022

Crise Covid-19 : La réaction des transactions repos bilatérales de BNP Paribas en période de stress de liquidité, par Hugo Marticoréna

Août 2022

Modèle d'évaluation des produits dérivés sur commodités, par Djamila Jessica Mariam Saloucou

Août 2022

Mise en application du Ratio de liquidité des Fonds Propres pour la Banque Nationale du Canada sur la base des exigences du BSIF, réplication et analyse de scénarios, par Donnell Baptiste Hincati

Août 2022

Analyse des notes ESG chez BNP Paribas, par Nicolas Rheault

Mars 2022

Trade credit and debt structure, par Yihan Wang

Novembre 2021

Les options réelles sont-elles prédicteurs de la structure de marché nord-américain minier ?, par Axel Texier

Septembre 2021

Performance analysis on North American entities of Société Générale in the context of Covid-19 pandemic, par Margaux Delaviere

Mars 2021

Solvabilité II » : Dispositions, applications & limites, par Stanley Casteran

Septembre 2020