Une 1^re synthèse exhaustive sur la performance en gestion de portefeuille

Les professeurs titulaires Pascal François (HEC Montréal) et Georges Hübner (HEC Liège) viennent de publier The Complete Guide to Portfolio Performance: Appraise, Analyse, Act, qui se positionne comme la 1^re synthèse exhaustive et pratique sur la performance en gestion de portefeuille.

« Nous avons créé ce livre pour fournir aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs un outil unique et accessible rassemblant toutes les connaissances nécessaires à l’évaluation et à l’amélioration de la performance des portefeuilles. »

Un ouvrage de référence recommandé par une sommité

Ce livre se penche sur plus d’une centaine de mesures de performance classiques et modernes, ainsi que sur des techniques analytiques telles que les approches statistiques, l’attribution de performance et la notation des fonds. Il intègre des exemples concrets, des équations détaillées et des ressources complémentaires pour une compréhension approfondie.

La publication bénéficie également de l’approbation exceptionnelle de William F. Sharpe, lauréat du prix Nobel en sciences économiques en 1990, reconnu pour son modèle d’évaluation des actifs financiers et la célèbre mesure de performance qui porte son nom.