Spécialisation en économie appliquée, finance et mathématiques

Fonctionnement des marchés financiers et des marchés de valeurs mobilières
Analyse fondamentale
Modèles d'évaluation d'actifs
Caractéristiques évaluation et utilisation à diverses fins des titres de capitaux propres
Caractéristiques évaluation et utilisation à diverses fins des titres obligataires

Programmation linéaire : formulation mise en oeuvre dualité
Modèles de flux dans des réseaux : structures algorithmes de base applications
Programmation en nombres entiers : utilisation de variables binaires linéarisation techniques de solution
Optimisation multiobjectif : formulation et gestion des compromis
Optimisation non linéaire : modèles techniques de descente interprétation
Modèles multipériodes : structure traitement de l'incertitude arbres de décision
Heuristiques et autres moyens de solution de problèmes de grande taille

Processus de gestion de portefeuille et décision de répartition d'actifs

Environnement économique et décision de répartition d'actifs

Théorie moderne de portefeuille

Stratégies de portefeuille : titres de participation

Stratégies de portefeuille : titres à revenu fixe

Évaluation et attribution de la performance

1. Décision d'investissement : critères d'évaluation de projets détermination des flux monétaires et calcul de la VAN
2. Le coût moyen pondéré du capital
3. Le traitement du risque dans l'évaluation des titres de dette et des actions et l'ajustement pour le risque de projet
4. Les applications avancées de la VAN (inflation projets à l'étranger moment de remplacement) et ses limites (conflits VAN-TRI projets mutuellement exclusifs)
5. Les options réelles et le modèle de Black & Scholes
6. La structure de capital optimale : théories de Modigliani & Miller théorie du compromis statique théorie de Miller et asymétrie d'information
7. Les décisions de restructuration financière et le choix des types de dette et de fonds propres selon le cycle de vie de l'entreprise
8. La politique de distribution de richesse : politique de dividendes rachats d'actions et neutralité selon M&M
9. Les rachats d'entreprise par effet de levier (leverage buyout)

Séquences séries limites
Introduction à la topologie approximation par point fixe retour sur les espaces métriques
Solutions d'équations non linéaires
Méthodes erreurs numériques et conditionnement complexité convergence
Systèmes dynamiques déterministes
Équations aux différences équations différentielles solutions de systèmes linéaires
Diagrammes de phase état stationnaire méthodes forward/backward
Optimisation dynamique
Commande optimale
Introduction à la théorie des jeux
Modèles coopératifs modèles non coopératifs

Revue des probabilité et modélisation stochastique
Probabilité et espérance conditionnelles
Chaînes de Markov et leur comportement asymptotique
Processus de Poisson
Chaînes de Markov en temps continu
Phénomènes de renouvellement
Mouvement Brownien et autres processus reliés
Systèmes de files d'attente

Introduction et fondements : modélisation et outils mathématiques algèbre ensembles techniques de preuves.
Fonctions : définition propriétés fonctions usuelles fonctions du temps fonctions implicites.
Écriture et algèbre matricielle : vecteurs matrices opérations valeurs propres formes quadratiques.
Variables aléatoires : probabilité variables discrètes et continues fonctions de densité et répartition moments variables multivariées corrélation.
Systèmes d'équations : solution d'équations linéaires et non linéaires solutions analytiques méthodes numériques.
Calcul infinitésimal : dérivées différentiabilité formule de Taylor intégrales méthodes numériques.
Optimisation : modélisation typologie méthodes de solution complémentarité méthodes numériques.
Estimation : questions de recherche données échantillon représentativité méthodes qualité et comportement asymptotique.
Prévision : analyse de données inférentielle vs prédictive méthodes de prévision évaluation et validation.
Inférence statistique : choix de modèles interprétabilité validation tests d'hypothèses.