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Pascale Valery

Professeure agrégée,  Département de finance

Pascale Valery

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : pascale.valery@hec.ca
Téléphone : 514 340-7004
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.209

Page personnelle

Formation

  • M. (sciences économiques), Université Aix-Marseille II
  • D.E.A. (économétrie), Université Aix-Marseille II
  • Ph. D. (sciences économiques), Université de Montréal

Expertise

  • Économétrie de la finance

+  Articles de revues (1)


BOUBAKRI, Narjess, COSSET, Jean-Claude, DEBAB, Nassima, VALÉRY, Pascale; «Privatization and Globalization: An Empirical Analysis», Journal of Banking & Finance, Vol. 37, no 6, Juin 2013, p. 1898-1914


+  Projets supervisés de maîtrise en sciences de la gestion (8)


FRANÇOIS, Pascal, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Les bonnes notes des agences de notation ont-elles perdu de leur valeur informationnelle?, by Alexandre Le Boulicaut
Mars 2015

FRANÇOIS, Pascal, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
The analysis of a Real Estate Investment in an Income Producing Multi-housing Property, by Philippe Duff
Janvier 2015

VALÉRY, Pascale, FREDETTE, Marc
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèle de prévision des intentions d'achat d'item virtuel, by Damien Baptiste
Mars 2014

LALANCETTE, Simon, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyse du profil de crédit des émetteurs d'obligations provinciaux, by Nicolas Bédard
Mai 2014

DIONNE, Georges, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèle de probabilités de défaut des prêts d'une banque canadienne, by Andréanne Simard
Septembre 2012

CENESIZOGLU, Tolga, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Données à haute fréquence: application du modèle MIDAS à la couverture de portefeuille, by Philippe Berthiaume
Janvier 2013

ROY, Jean, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Banques (STV) vs (SHV): Une Étude Comparative en Amérique du Nord, by Mohsine Berrada
Mars 2013

FRANÇOIS, Pascal, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Prediction intervals on the Combination of Independent Autoregressive Forecasts for Financial Time Series, by Anthony Farinaccio
Mai 2011

+  Thèses de doctorat en administration (7)


STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, CENESIZOGLU, Tolga, DORION, Christian, POWER, Gabriel
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Trois essais sur les produits dérivés en finance (Lars Stentoft/Pascale Valéry - 2013.06.28), by Pascal Létourneau
Septembre 2013

DIONNE, Georges, BOYER, Martin, VALÉRY, Pascale, SIMONATO, Jean-Guy, GORDON, Stephen
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Tarification des actifs financiers et consommation: Évaluation du risque de composition de la consommation (Georges Dionne/Martin Boyer - 2013.11.12), by Jean-Charles Bouvrette
Mars 2014

COSSET, Jean-Claude, VALÉRY, Pascale, LEROUX, François, COEN, Alain, OTCHERE, Isaac
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Essais sur la gouvernance et sur la privatisation (Jean-Claude Cosset/Pascale Valéry - 2013.11.28), by Hyacinthe Some
Mars 2014

JACQUIER, Éric, VALÉRY, Pascale, PERRON, Benoît, CAMPBELL, Bryan
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Long-Run Risk-Return Trade-Offs and Strategic Asset Allocation (Éric Jacquier - 2012.11.30), by Cédric Okou
Mars 2013

NORMANDIN, Michel, VALÉRY, Pascale, GUAY, Alain, BEAULIEU, Marie-Claude
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Three Essays on the Distributional Properties of the Equity Returns and Fundamental Factors (Michel Normandin - 2010.11.24), by Mohammed Bouaddi
Mars 2011

DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal, VALÉRY, Pascale, ERICSSON, Jan, HÜBNER, Georges
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Three Essays on Corporate Credit Spreads and Default Risk (Georges Dionne - 2009.05.12), by Olfa Maalaoui
Octobre 2009

DIONNE, Georges, VALÉRY, Pascale, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BOURGEON, Jean-Marc
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Essays on Credit Risk and Portfolio Choice (Georges Dionne - 2008.05.07), by Oussama Chakroun
Novembre 2008

+  Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (35)


VALÉRY, Pascale, LALANCETTE, Simon, DORION, Christian
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation empirique et comparative des modèles de valorisation des produits dérivés de taux d'intérêt, by Alexis Bélanger-Vigneault
Juin 2014

PAPAGEORGIOU, Nicolas, VALÉRY, Pascale, MEIER, Iwan
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation de la persistance des Commodity trading advisors (CTA), des facteurs ayant un impact sur celle-ci et de l'importance du facteur chance, by Sébastien Lavoie-Ramsay
Septembre 2014

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
Septembre 2014

LALANCETTE, Simon, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Risques de désastres et volatilité sur le marché boursier américain, by Kévin Fournier
Octobre 2014

VALÉRY, Pascale, CENESIZOGLU, Tolga, DORION, Christian
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Stratégies Algorithmiques sur Indices de CDS avec le Filtre de Kalman, by Amine El Kaouachi
Mai 2015

VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale, DUPUIS, Debbie J.
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Exchange Rates, Value-at-Risk Models, Quantile Regressions and Deviations from Fundamentals, by Jonathan Patrick Monat
Septembre 2014

CHAIGNEAU, Pierre, VALÉRY, Pascale, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude théorique et empirique de la pertinence de la variable de mobilité sociale comme nouveau facteur déterminant du défaut souverain, by Alma Maghare
Janvier 2015

JEANNERET, Alexandre, NORMANDIN, Michel, VALÉRY, Pascale, RAVENNA, Federico
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
The rationale of commodity currencies: Speculation or sound macroeconomic basis?, by Antoine Naly
Janvier 2014

BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal, BEN AMEUR, Hatem, VALÉRY, Pascale
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèle de formation de syndicats de prêt, by Jean-Paul Ahouassou
Mars 2014

NORMANDIN, Michel, CLARK, Robert, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Intégration des marchés obligataires et hypothécaires au Canada: Analyse du mécanisme de transmission des taux, by Ian Charest
Mai 2013

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, VALÉRY, Pascale, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation et estimation du risque de crédit, by Tommy Thomassin
Octobre 2012

ROMBOUTS, Jeroen, STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, FRANÇOIS, Pascal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options sous le modèle HNGARCH Étude comparative des méthodes d'estimation, by Aymen Hizem
Septembre 2011

SIMONATO, Jean-Guy, DIONNE, Georges, VALÉRY, Pascale, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse de la performance de la valeur à risque conditionnelle sur les marchés canadiens, by Martin Gendron
Mai 2012

NORMANDIN, Michel, FRANÇOIS, Pascal, ROMBOUTS, Jeroen, VALÉRY, Pascale
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modeling The Dynamic Interdependence of European Financial Markets: an Empirical Analysis of the Time- Varying Correlation of Returns, by Michaël Lavigne
Mai 2012

ROY, Jean, VALÉRY, Pascale, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Sélection de portefeuilles long/court dans l'industrie de la vente au détail à l'aide de méthodes de classification, by Christian Roy
Mai 2011

VALÉRY, Pascale, DIONNE, Georges, STENTOFT, Lars
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Market Risk Models Applied to Exchange Rate Returns: A Comparative Analysis, by Jean-David Fournier
Septembre 2010

COSSET, Jean-Claude, VALÉRY, Pascale, BOUBAKRI, Narjess
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les déterminants des privatisations graduelles: une étude internationale, by Walid Ameur
Septembre 2010

COSSET, Jean-Claude, VALÉRY, Pascale, BOUBAKRI, Narjess
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Analyse comparative des déterminants des acquisitions de participations des fonds d'investissement souverains et des fonds mutuels, by Nabil Samir
Mai 2011

VALÉRY, Pascale, MICHEL, Jean-Sébastien, MARIN, Monica
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les déterminants de la réaction du marché à l'annonce de prises de contrôle: Regard sur la méthode de paiement, by Guillaume Massicotte
Mai 2011

JACQUIER, Éric, VALÉRY, Pascale, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude de la rentabilité des recommandations d'analystes financiers, by Jean-Philippe Cadieux
Janvier 2011

LE MAUX, Julien, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude de performance des indices islamiques au Canada et aux États-Unis, by Bruno Livernoche
Mars 2011

STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Élaboration et tarification d'un contrat à terme sur les grands crus bordelais, by Antoine Acloque
Mars 2011

COSSET, Jean-Claude, BOUBAKRI, Narjess, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La création d'ADR fait-elle partie intégrante d'une stratégie de croissance internationale par fusion ou acquisition ?, by Sébastien Bellehumeur
Juin 2009

COSSET, Jean-Claude, VALÉRY, Pascale, M'ZALI, Bouchra
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Étude de la relation entre la structure de propriété d'une entreprise et son choix parmi les quatre programmes d'American Depositary Receipts (ADRs), by Damien Raffort-Deruttet
Juin 2009

CENESIZOGLU, Tolga, VALÉRY, Pascale, MEIER, Iwan
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La relation entre les investissements directs étrangers et la volatilité boursière, by Taisiya Lunina
Janvier 2010

DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
L'asymétrie d'information comme déterminant de la prime payée lors d'une acquisition : une étude empirique, by Mélissa La Haye
Septembre 2009

MARIN, Monica, BOYER, Martin, VALÉRY, Pascale, DIONNE, Georges
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La gestion des risques et l'investissement efficient: Une étude empirique, by Sonja Bacha
Mai 2010

STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Améliorer la méthode Least-Square Monte Carlo en ajoutant des contraintes aux régresseurs, by Pascal Létourneau
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
The Economic Value of Multivariate Garch Models: A Comparative Study, by Nicolas Tran
Mai 2010

BOUBAKRI, Narjess, BENNOURI, Moez, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude de la sous-évaluation initiale des ventes reliées à la privatisation, by Elyes Belhaj Messaoud
Juin 2008

BENNOURI, Moez, SLIVE, Joshua, VALÉRY, Pascale, CHUN, Albert Lee
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Caractéristiques des flux d'ordres informés : Le cas canadien du Toronto Stock Exchange, by Jason Grenier
Octobre 2008

BOUBAKRI, Narjess, VALÉRY, Pascale, BENNOURI, Moez
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
L'impact de certains mécanismes internes de la gouvernance sur la probabilité de défaut des entreprises publiques, by Samira Lehlou
Novembre 2008

BOUBAKRI, Narjess, VALÉRY, Pascale, NORMANDIN, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Privatisation et corruption dans les pays émergents, by Guillaume Huby
Février 2009

BOYER, Martin, ROY, Jean, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Quels sont les déterminants de la structure de capital d'un financement de projet?, by Sabrina Scifo-Modica
Octobre 2008

DIONNE, Georges, RACETTE, Daniel, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les déterminants de la détention de liquidités des petites et moyennes entreprises, by Frederic Belem
Mars 2009
 
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