Analyse comparative de modèles paramétriques et non paramétriques pour la prévision des quantiles des rendements boursiers, by Mani El Kihel
January 2026
Deep Reinforcement Learning for Dynamic Asset Allocation: A Cross-Sectional and Temporal Exploration of U.S. Equity Markets, by Lionel Peterson Ngolo Iloki
December 2025
Réplication d'un modèle de prédiction des bénéfices : une approche par collecte manuelle de données, by Dominic Prénovost
October 2025
In codirection with :
CENESIZOGLU, Tolga
Stratégies dynamiques d'allocation de portefeuilles face aux changements de régimes économiques, by Ayman Ben Mansour
May 2025
Corporate Bonds: The Impact of Spread Duration, Credit Ratings, and Sectors on the Cross Section of Excess Returns and Spread., by Jérôme Lafrenière
March 2025
Hierarchical Forecasting in Predicting Demand of Residential Mortgage, by Trung Hieu Doan
March 2025
Portefeuilles paramétriques : exploiter les caractéristiques des entreprises, by Louis-Kenzo Genix
January 2025
Sur la persistance du rendement excédentaire chez les gestionnaires actifs, by Zaid Shoufan
September 2024
Optimisation et analyse de risques pour des profils multiples d'investisseurs sous le modèle Black-Litterman, by Youssef Bousfiha
September 2024
In codirection with :
GRÉGOIRE, Vincent
An Explanatory Approach to the Economic Relevance of ESG Risk Exposure: The Impact of ESG Performance on Financial Performance, by Natali Yerokhina Mazer
May 2024
In codirection with :
GRÉGOIRE, Vincent
Stratégie de gestion de portefeuille basée sur la volatilité : une étude des secteurs d'activité et des cryptomonnaies, by Clément Markus
March 2024
Développement d'un portefeuille de cryptomonnaie pour une plateforme Web 3.0 de réseau social, by Thien-Hoang Joseph Nguyen
August 2023
Forecasting Intraday Stock Return Volatility with Traditional and Deep Learning Models, by Mitchell Karkheck
August 2023
Portfolio Strategies Using the Frequency of Intraday and Overnight Return Reversals, by Alexander Phan
August 2023
Forecasting VaR Model Risk, by James Martignetti
March 2023
In codirection with :
CENESIZOGLU, Tolga
Modélisation et décomposition des risques d'un fonds top-down par manipulation matricielle, by Gabriel Mazur-Lainé
March 2023
Importance relative des dimensions de la répartition stratégique d'actifs, by Hellen Gabriela Garcia Lizano
March 2023
Planification stratégique et optimisation d'un portefeuille institutionnel de dette privée immobilière, by Véronique Monet
August 2022
Optimisation de portefeuille en placement privé, by Ahmad-Walid Hammouch
August 2022
Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif, by Mohamed Salim Triki
March 2022
Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux, by Renaud Pilon-Boucher
March 2022
Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital, by Etienne Larochelle
March 2022
Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement, by Louis Philippe Gauthier
March 2022
Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels, by Marc-André Blackburn
March 2022
Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital, by Thony Lohues
September 2021
Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance, by Jules Meslet
September 2021
La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires, by Christina Aladas
September 2021
Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage, by Guillaume Poirier-Duhamel
September 2021
Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique, by Olu-Yémi Emmanuel Alao
September 2021
Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning, by Francis Gingras
March 2021
Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché, by Jérôme Pansi
March 2021
Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture, by Gabriel Shields Gagnon
March 2021
Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse, by Achraf Bencherki
January 2021
Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies, by Nicolas Ladouceur
January 2021
Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance, by Olivier Chainé
September 2020
Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market, by Keanu Vivish
September 2020
Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique, by Vinçent Bérubé
September 2020
L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises, by Samuel Vallée
September 2020
