Analyse comparative de modèles paramétriques et non paramétriques pour la prévision des quantiles des rendements boursiers, par Mani El Kihel
Janvier 2026
Deep Reinforcement Learning for Dynamic Asset Allocation: A Cross-Sectional and Temporal Exploration of U.S. Equity Markets, par Lionel Peterson Ngolo Iloki
Décembre 2025
Réplication d'un modèle de prédiction des bénéfices : une approche par collecte manuelle de données, par Dominic Prénovost
Octobre 2025
En codirection avec :
CENESIZOGLU, Tolga
Stratégies dynamiques d'allocation de portefeuilles face aux changements de régimes économiques, par Ayman Ben Mansour
Mai 2025
Corporate Bonds: The Impact of Spread Duration, Credit Ratings, and Sectors on the Cross Section of Excess Returns and Spread., par Jérôme Lafrenière
Mars 2025
Hierarchical Forecasting in Predicting Demand of Residential Mortgage, par Trung Hieu Doan
Mars 2025
Portefeuilles paramétriques : exploiter les caractéristiques des entreprises, par Louis-Kenzo Genix
Janvier 2025
Sur la persistance du rendement excédentaire chez les gestionnaires actifs, par Zaid Shoufan
Septembre 2024
Optimisation et analyse de risques pour des profils multiples d'investisseurs sous le modèle Black-Litterman, par Youssef Bousfiha
Septembre 2024
En codirection avec :
GRÉGOIRE, Vincent
An Explanatory Approach to the Economic Relevance of ESG Risk Exposure: The Impact of ESG Performance on Financial Performance, par Natali Yerokhina Mazer
Mai 2024
En codirection avec :
GRÉGOIRE, Vincent
Stratégie de gestion de portefeuille basée sur la volatilité : une étude des secteurs d'activité et des cryptomonnaies, par Clément Markus
Mars 2024
Développement d'un portefeuille de cryptomonnaie pour une plateforme Web 3.0 de réseau social, par Thien-Hoang Joseph Nguyen
Août 2023
Forecasting Intraday Stock Return Volatility with Traditional and Deep Learning Models, par Mitchell Karkheck
Août 2023
Portfolio Strategies Using the Frequency of Intraday and Overnight Return Reversals, par Alexander Phan
Août 2023
Forecasting VaR Model Risk, par James Martignetti
Mars 2023
En codirection avec :
CENESIZOGLU, Tolga
Modélisation et décomposition des risques d'un fonds top-down par manipulation matricielle, par Gabriel Mazur-Lainé
Mars 2023
Importance relative des dimensions de la répartition stratégique d'actifs, par Hellen Gabriela Garcia Lizano
Mars 2023
Planification stratégique et optimisation d'un portefeuille institutionnel de dette privée immobilière, par Véronique Monet
Août 2022
Optimisation de portefeuille en placement privé, par Ahmad-Walid Hammouch
Août 2022
Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif, par Mohamed Salim Triki
Mars 2022
Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux, par Renaud Pilon-Boucher
Mars 2022
Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital, par Etienne Larochelle
Mars 2022
Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement, par Louis Philippe Gauthier
Mars 2022
Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels, par Marc-André Blackburn
Mars 2022
Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital, par Thony Lohues
Septembre 2021
Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance, par Jules Meslet
Septembre 2021
La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires, par Christina Aladas
Septembre 2021
Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage, par Guillaume Poirier-Duhamel
Septembre 2021
Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique, par Olu-Yémi Emmanuel Alao
Septembre 2021
Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning, par Francis Gingras
Mars 2021
Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché, par Jérôme Pansi
Mars 2021
Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture, par Gabriel Shields Gagnon
Mars 2021
Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse, par Achraf Bencherki
Janvier 2021
Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies, par Nicolas Ladouceur
Janvier 2021
Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance, par Olivier Chainé
Septembre 2020
Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market, par Keanu Vivish
Septembre 2020
Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique, par Vinçent Bérubé
Septembre 2020
L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises, par Samuel Vallée
Septembre 2020
