Christian Dorion

This publication selection covers the last five years.

Journal articles (1)

BHAMRA, Harjoat S, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, WEBER, Michael ; « High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations »,  The Review of Financial Studies,vol. 36, no 3,  2023, p. 1192-1252 .

This selection of supervision activities covers the last five years.

Thesis direction – Doctorate in Administration (2)

In codirection with :  GAUTHIER, Geneviève

Parameter Estimation and Filtering in Multivariate Stochastic Volatility Models, by Gabrielle Trudeau

March 2025

Asset Prices in Granular Economies, by Ali Shirazi

August 2022

Thesis direction – Master of Science in Management (8)

Volatility Forecasting with Component GARCH Enhanced Machine Learning Models, by Yissan Armel Thierry Yaro

September 2024

In codirection with :  GAUTHIER, Geneviève

Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), by Azza Rhaiem

March 2023

In codirection with :  BOYER, Martin

Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective, by Yann Zaccour

May 2022

Indice de risque pour l'univers des produits structurés, by Alex Spiridigliozzi

May 2022

In codirection with :  BOYER, Martin

Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, by Matthew Jurga

September 2021

Ingénierie de distribution de rendements dans un contexte d'investissement basé sur les objectifs, by Christophe Faucher-Courchesne

November 2020

Comparaison de la prime de risque de variance selon deux méthodes pour l'indice S&P 500 et les composantes de l'indice DJ 30, by Zakaria Ilias

September 2020

Performance of public and private residential real estate portfolios from an individual investor's perspective, by Thibault Forstmann

September 2020

Supervised project direction – Master of Science in Management (10)

Modélisation de volatilité et stratégies d'options à l'aide de variables économiques, by Yanis Ferhat

September 2025

Tarification de Variance Swaps et Volatility Swaps, by Rémi Mailhot

September 2024

In codirection with :  BOYER, Martin

Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada, by Philippe Kékesi-Lafrance

November 2022

L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit, by Timothée Moreau

August 2022

Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD, by David Lemieux

March 2022

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge, by Aude Babakissa

September 2021

In codirection with :  BEN AMEUR, Hatem

Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones, by Antoine Léger

September 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois, by Jacquie Barrette-Mayrand

January 2021

In codirection with :  BEN AMEUR, Hatem

Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones, by Achref Ajroudi

November 2020

In codirection with :  BEN AMEUR, Hatem

Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance, by Marianne Fabry-Chaussé

November 2020