Christian Dorion

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (1)

BHAMRA, Harjoat S, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, WEBER, Michael ; « High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations »,  The Review of Financial Studies,vol. 36, no 3,  2023, p. 1192-1252 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de thèses – doctorat en administration (2)

En codirection avec :  GAUTHIER, Geneviève

Parameter Estimation and Filtering in Multivariate Stochastic Volatility Models, par Gabrielle Trudeau

Mars 2025

Asset Prices in Granular Economies, par Ali Shirazi

Août 2022

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (8)

Volatility Forecasting with Component GARCH Enhanced Machine Learning Models, par Yissan Armel Thierry Yaro

Septembre 2024

En codirection avec :  GAUTHIER, Geneviève

Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), par Azza Rhaiem

Mars 2023

En codirection avec :  BOYER, Martin

Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective, par Yann Zaccour

Mai 2022

Indice de risque pour l'univers des produits structurés, par Alex Spiridigliozzi

Mai 2022

En codirection avec :  BOYER, Martin

Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, par Matthew Jurga

Septembre 2021

Ingénierie de distribution de rendements dans un contexte d'investissement basé sur les objectifs, par Christophe Faucher-Courchesne

Novembre 2020

Comparaison de la prime de risque de variance selon deux méthodes pour l'indice S&P 500 et les composantes de l'indice DJ 30, par Zakaria Ilias

Septembre 2020

Performance of public and private residential real estate portfolios from an individual investor's perspective, par Thibault Forstmann

Septembre 2020

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (10)

Modélisation de volatilité et stratégies d'options à l'aide de variables économiques, par Yanis Ferhat

Septembre 2025

Tarification de Variance Swaps et Volatility Swaps, par Rémi Mailhot

Septembre 2024

En codirection avec :  BOYER, Martin

Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada, par Philippe Kékesi-Lafrance

Novembre 2022

L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit, par Timothée Moreau

Août 2022

Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD, par David Lemieux

Mars 2022

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge, par Aude Babakissa

Septembre 2021

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones, par Antoine Léger

Septembre 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois, par Jacquie Barrette-Mayrand

Janvier 2021

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones, par Achref Ajroudi

Novembre 2020

En codirection avec :  BEN AMEUR, Hatem

Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance, par Marianne Fabry-Chaussé

Novembre 2020