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Geneviève Gauthier

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision


Geneviève Gauthier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : genevieve.gauthier@hec.ca
Téléphone : 514 340-5627
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.864

Page personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques) UQAM
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton U., Ottawa

Expertise

  • Calcul stochastique
  • Probabilité et statistique
  • Modélisation
  • Ingénierie financière
  • Tarification
  • Gestion des risques
  • Risque de crédit

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (11)


BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, DOLJANU, Delia Alexandra, GAUTHIER, Geneviève; « Credit and Systemic Risks in the Financial Services Sector: Evidence From the 2008 Global Crisis », Journal of Risk and Insurance, 2017 (statut : en ligne).

BÉGIN, Jean-François, BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève; « Firm-specific credit risk estimation in the presence of regimes and noisy prices », Finance Research Letters, vol. 23, 2017, p. 306-313.

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; « The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions: A Regime-Shift Pricing Approach », Journal of Futures Markets, vol. 36, no 1, Janvier 2016, p. 66-87.

DUPUIS, Debbie J., GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Short-term Hedging for an Electricity Retailer », Energy Journal, vol. 37, no 2, Avril 2016, p. 31-59.

AMAYA, Diego, GAUTHIER, Geneviève, LEAUTIER, Thomas-Olivier; « Dynamic Risk Management: Investment, Capital Structure, and Hedging in the Presence of Financial Frictions », Journal of Risk and Insurance, vol. 82, no 2, Juin 2015, p. 359-399.

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; « Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices », Journal of Economic Dynamics & Control, vol. 61, Décembre 2015, p. 334-349.

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; « Contagion effect on bond portfolio risk measures in a hybrid credit risk model », Finance Research Letters, vol. 11, no 2, Juin 2014, p. 131-139.

FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Optimal hedging when the underlying asset follows a regime-switching Markov process », European Journal of Operational Research, vol. 237, no 1, Août 2014, p. 312-322.

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; « Recovery rate risk and credit spreads in a hybrid credit risk model », Journal of Credit Risk, vol. 9, no 3, Automne 2013, p. 3-39.

DIONNE, Georges, GAUTHIER, Geneviève, OUERTANI, Nadia; « Risk Management of Nonstandard Basket Options with Different Underlying Assets », Journal of Futures Markets, vol. 33, no 4, Avril 2013, p. 299-326.

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy; « Linearized Nelson-Siegel and Svensson models for the estimation of spot interest rates », European Journal of Operational Research, vol. 219, no 2, Juin 2012, p. 442-451.

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Chapitres de livres (1)


GAMBETTI, Paolo, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric; « Stochastic Recovery Rate: Impact of Pricing Measure’s Choice and Financial Consequences on Single-Name Products », New Methods in Fixed Income Modeling, Springer, 2018, p. 181-203.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


GAUTHIER, Geneviève
SSC Award For Impact of Applied and Collaborative Work, The SSC praised “her outstanding contributions to the promotion of innovative statistical methodologies in financial engineering, and in the training of highly qualified personnel.”, Statistical Society of Canada, 2018

GAUTHIER, Geneviève
Best Paper on Derivatives for "Extracting Latent States from High Frequency Option Prices", Northern Finance Association (NFA), 2017

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy
Prix de la meilleure présentation, section: Accounting and Finance : «Credit Spreads, Recovery Rates and Bond Portfolio Risk Measures in a Hybrid Credit Risk Model», World Business and Economics Research Conference, décembre 2012


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (6)

Quelques contributions à la théorie des processus de Lévy avec sauts et ses applications en finance , par Djilali Ait Aoudia
Septembre 2018

Particle Filter Performance with High Frequency Option Prices , par Marie-Eve Malette-Campeau
Mars 2018

En codirection avec : LABBÉ, Chantal
Credit value adjustment of a portfolio in the context of the dependency between the value of the portfolio and the credit quality of the counterparty , par Forough Ensandoust Ghazvini
Janvier 2017



En codirection avec : BOUDREAULT, Mathieu
Modélisation et estimation du risque de crédit, par Tommy Thomassin
Octobre 2012

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (9)

Évaluation des produits dérivés avec risque de contrepartie: les xV A , par Kpedetin Tatiana Lorelle Avissoudo
Septembre 2018

En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Impact des contrats de tarification de l'électricité sur la distribution de marges de revenus d'une aluminerie , par Guillaume Dyotte-Cournoyer
Octobre 2016

Amélioration du Générateur de Scénario Économique. , par Oussama Charifi
Mars 2016

Corrélations dans un portefeuille d'obligations , par Kyle Zarmair
Janvier 2016

Pricing Methodology and Vetting Results for OTC Derivatives , par Guillaume Desnoyers
Septembre 2015

Analyse critique du modèle de capital économique pour le risque de crédit , par Emmanuelle Tremblay
Septembre 2014

Adaptation d'un générateur de scénario économique canadien , par Simon Marleau-Hinton
Septembre 2013

Modèle hybride du risque de défaut , par Maggie Fuxin Wang
Mars 2013

Estimation des probabilités de migration de cote de risque , par Jean-François Turpin
Septembre 2012


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