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Geneviève Gauthier

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision

Geneviève Gauthier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : genevieve.gauthier@hec.ca
Téléphone : 514 340-5627
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.864

Page personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques) UQAM
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton U., Ottawa

Expertise

  • Calcul stochastique
  • Probabilité et statistique
  • Modélisation
  • Ingénierie financière
  • Tarification
  • Gestion des risques
  • Risque de crédit

+  Articles de revues (8)


FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; «Optimal Hedging when the Underlying Asset Follows a Regime-Switching Markov Process», European Journal of Operational Research, Vol. 237, no 1, Août 2014, p. 312-322

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; «Contagion Effect on Bond Portfolio Risk Measures in a Hybrid Credit Risk Model», Finance Research Letters, Vol. 11, no 2, Juin 2014, p. 131-139

BOUDREAULT, Mathieu, GAUTHIER, Geneviève, THOMASSIN, Tommy; «Recovery Rate Risk and Credit Spreads in a Hybrid Credit Risk Model», Journal of Credit Risk, Vol. 9, no 3, Automne 2013, p. 3-39

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy; «Linearized Nelson-Siegel and Svensson Models for the Estimation of Spot Interest Rates», European Journal of Operational Research, Vol. 219, no 2, Juin 2012, p. 442-451

DIONNE, Georges, GAUTHIER, Geneviève, OUERTANI, Nadia; «Risk Management of Nonstandard Basket Options with Different Underlying Assets», Journal of Futures Markets, Vol. 33, no 4, Avril 2013, p. 299-326

DIONNE, Georges, GAUTHIER, Geneviève, HAMMAMI, Khemais, MAURICE, Mathieu, SIMONATO, Jean-Guy; «A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov-switching Macroeconomic Factors», Journal of Banking & Finance, Vol. 35, no 8, Août 2011, p. 1984-2000

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; «A Regime-Switching Term Structure Model with Observable State Variables», Finance Research Letters, Vol. 7, no 2, Juin 2010, p. 103-109

GAUTHIER, Geneviève; «Modélisation du risque/Credit Risk Models - La modélisation des risques, peut-on dompter le hasard?», Assurances et gestion des risques, Vol. 80, no 1, Avril 2012, p. 35-52


BOUDREAULT, Mathieu; GAUTHIER, Geneviève; THOMASSIN, Tommy
Prix de la meilleure présentation, section: Accounting and Finance : «Credit Spreads, Recovery Rates and Bond Portfolio Risk Measures in a Hybrid Credit Risk Model», World Business and Economics Research Conference, décembre 2012

+  Projets supervisés de maîtrise en sciences de la gestion (12)


GAUTHIER, Geneviève, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Corrélations dans un portefeuille d'obligations, by Kyle Zarmair
Janvier 2016

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Pricing Methodology And Vetting Results for OTC Derivatives, by Guillaume Desnoyers
Septembre 2015

GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Amélioration du Générateur de Scénario Économique., by Oussama Charifi
Mars 2016

GAUTHIER, Geneviève, ROY, Jean
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyse critique du modèle de capital économique pour le risque de crédit, by Emmanuelle Tremblay
Septembre 2014

ROY, Jean, GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
La tolérance au risque opérationnel d'une institution financière canadienne et sa déclinaison vers ses entités légales, by Ndeye Rokhaya Dieng
Mars 2015

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Adaptation d'un générateur de scénario économique canadien, by Simon Marleau-Hinton
Septembre 2013

GAUTHIER, Geneviève, ROY, Jean
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Estimation des probabilités de migration de cote de risque, by Jean-François Turpin
Septembre 2012

GAUTHIER, Geneviève, DORION, Christian
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèle hybride du risque de défaut, by Maggie Fuxin Wang
Mars 2013

ROY, Jean, GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice)
La dette convertible contingente: de la pertinence d'un projet de recherche, by Antoine Hurpin
Octobre 2011

GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Les déterminants de pertes en cas de défaut, by Patricia Noulowe Deumaga
Janvier 2012

GAUTHIER, Geneviève, DIONNE, Georges
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
La gestion des risques de crédit et de contrepartie d'une institution financière canadienne après les crises financières en 2007-2010, by Chanthân Chea
Janvier 2011

GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice)
Simulation de variables économiques pour effectuer des simulations de crise sur des scénarios hypothétiques, by Mohamed Tazi Mezalek
Septembre 2010

+  Thèses de doctorat en administration (7)


GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, TANKOV, Peter
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Couverture globale de risques en marché incomplet (Geneviève Gauthier - 2014.05.01), by Frédéric Godin
Juin 2014

BRETON, Michèle, GAUTHIER, Geneviève, SÉDZRO, Komlan, SCAILLET, Olivier
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Trois essais sur l'évaluation d'options exotiques: options américaines, fonds distincts et options sur l'électricité (Michèle Breton - 2013.09.06), by Ali Boudhina
Mars 2015

BRETON, Michèle, GAUTHIER, Geneviève, BENCHEKROUN, Hassan, KORT, Peter
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Four Essays in Natural Resource Economics and Carbon Markets Finance (Michèle Breton - 2011.06.03), by Michel Yevenunye Keoula
Septembre 2011

DIONNE, Georges, GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal, BOURGEON, Jean-Marc
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Three Essays on Default Risk (Georges Dionne - 2010.05.27), by Sadok Laajimi
Novembre 2011

GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno, MORALES, Manuel
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Trois essais en méthodes numériques appliquées à la finance (Geneviève Gauthier - 2012.01.27), by Diego Amaya
Mars 2012

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., FRANÇOIS, Pascal, CONT, Rama
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Modèle hybride d'évaluation du risque de crédit (Geneviève Gauthier - 2009.12.04), by Mathieu Boudreault
Mars 2010

BRETON, Michèle, BEN AMEUR, Hatem, GAUTHIER, Geneviève, ERICSSON, Jan, BENNINGA, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Essays on the Valuation of Derivatives on Long Maturity Treasury Bonds (Michèle Breton / Hatem Ben Ameur - 2008.09.19), by Ramzi Ben Abdallah
Décembre 2008

+  Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (31)


DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation of default correlation in a loan portfolio of Canadian public firms, by Soodeh Alinasab
Mai 2016

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, RÉMILLARD, Bruno, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La contagion financière: une étude empirique de la corrélation dans un modèle hybride de risque de crédit avec changement de régime de Markov, by Delia Alexandra Doljanu
Mai 2015

GAUTHIER, Geneviève, CENESIZOGLU, Tolga, MEIER, Iwan
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation de paramètres de modèles de risque de crédit par techniques de filtrage, by François Comeau-Lapointe
Janvier 2013

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, VALÉRY, Pascale, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation et estimation du risque de crédit, by Tommy Thomassin
Octobre 2012

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Performance de Tarification et de Couverture de Dérivés sur Taux d'Intérêt en Présence du Smile, by Guillaume Ranger
Septembre 2011

STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation de la structure à terme des prix des matières premières (Rendement de détention asymétrique versus gaussien), by Liz Tchakounte Nguepnang
Mai 2012

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., BRETON, Michèle
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation des prix de l'électricité, by Myriam Laïymani
Janvier 2012

GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification et calibrage d'options en présence de changements de régimes, by Adil Mansouri
Mars 2012

LABBÉ, Chantal, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Minimisation du risque d'un portefeuille avec pénalité asymétrique, by Jean-François Mercier
Janvier 2011

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010

GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Stratégies de Couverture dans le cadre des modèles à changements de régimes, by Othmane Rachid Tahri
Septembre 2010

SIMONATO, Jean-Guy, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Pertinence économique de la restriction d'absence d'arbitrage sur le modèle Nelson-Siegel, by Mohamed Reda Skalli
Mai 2011

STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, CHUN, Albert Lee
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation d'options américaines sous processus de diffusion avec sauts double-exponentiels, by Polynice Oyono Ngou
Septembre 2009

LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, VAN NORDEN, Simon, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation cohérente du prix d'une matière première et de l'ensemble des contrats à terme, by Philippe Leduc
Janvier 2010

FRANÇOIS, Pascal, SIMONATO, Jean-Guy, GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Currency Total Return Swap: Evaluation, Test Empirique et Analyse des Facteurs de Risque, by Romain Cuchet
Mai 2010

BRETON, Michèle, GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification de l'option de revalorisation des fonds distincts et analyse de la stratégie optimale de l'assuré, by Judith Toupin
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Forecasting in Presence of Structural Breaks, by Joeata Kacou
Janvier 2010

BEN AMEUR, Hatem, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts, by Rim Cherif
Mai 2010

GAUTHIER, Geneviève, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach, by Sylvain Gervais
Octobre 2009

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Un modèle de risque de crédit hybride sous changements de régimes, by David L'Heureux-Brennan
Janvier 2010

ROY, Jean, GAUTHIER, Geneviève, CLÉROUX, Catheryne
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Les déterminants de l'exposition en cas de défaut, by Yenni Redjah
Mai 2010

RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique, by Adil Abkari
Novembre 2008

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles d'évaluation des prix des marchandises et des taux de change dans un contexte GARCH, by Naoufel Rahmi
Juin 2008

GAUTHIER, Geneviève, DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation de l'intensité de défaut associé à certains modèles de risque de crédit, by Vincent Dupuis
Juin 2008

GAUTHIER, Geneviève, BRETON, Michèle, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse comparative de modèles de CDO, by Marie-Claude Ferland
Octobre 2008

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, FREDETTE, Marc
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Application des modèles avec changements de régimes à la modélisation des prix des matières premières et des taux de change, by Li Zhu
Octobre 2008

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation du prix d'une denrée, by Mohammed Elboudi
Octobre 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008

BRETON, Michèle, GAUTHIER, Geneviève, MASMOUDI, Tarek
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Stratégie d'arbitrage sur la structure à terme des taux swap, by Sébastien Forté
Mars 2009

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture, by Nicolas Ponce
Octobre 2008
 
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