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Michel Denault

Professor,  Department of Decision Sciences


Michel Denault

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: michel.denault@hec.ca
Phone: 514 340-7161
Secretary: 514 340-6472
Fax: 514 340-6736
Office: 4.862

Personal page

Other title(s)

Education

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Financial engineering
  • Risk management
  • Energy derivatives
  • Environmental finance

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (3)


DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars; « A simulation-and-regression approach for stochastic dynamic programs with endogenous state variables », Computers & Operations Research, vol. 40, no 11, 2013, p. 2760-2769.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (3)

In codirection with : CÔTÉ, Pascal
Contrôle optimal d'options réelles par apprentissage par renforcement: application à la gestion hydroélectrique , by Mael Veron
September 2019


In codirection with : SIMONATO, Jean-Guy
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, by Jean-Philippe Olivier-Meunier
September 2016

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Supervised project supervision – MSc in Management (5)

Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , by Cyril Joël Batkam
March 2019

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , by Sergey Kiryukhin
September 2018

Optimisation des ventes d'un système hydroélectrique. Une approche d'optimisation linéaire par classes. , by Toussida Dabilgou
September 2017

Rendement total , by Sophie Chaudru De Raynal
March 2015

Modèle de prévision des prix horaires de l'électricité dans plusieurs marchés nord-américains , by Marie-Emmanuelle Juste
March 2015

Fall 2019

MATH 20671
Programmation de modèles quantitatifs en finance
MATH 60609
Calcul numérique en ingénierie financière

Winter 2019

2-604-15A
Decision Models in Business Analytics

Fall 2018

3-671-12
Programmation de modèles quantitatifs en finance
6-609-08
Calcul numérique en ingénierie financière

Winter 2018

2-604-15A
Decision Models in Business Analytics

Fall 2017

3-671-12
Programmation de modèles quantitatifs en finance
6-609-08
Calcul numérique en ingénierie financière

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