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Michel Denault

Professor,  Department of Decision Sciences


Michel Denault

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: michel.denault@hec.ca
Phone: 514 340-7161
Secretary: 514 340-6472
Fax: 514 340-6736
Office: 4.862

Personal page

Other title(s)

Education

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Financial engineering
  • Risk management
  • Energy derivatives
  • Environmental finance

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (2)


DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (7)

Utilisation des techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour l'estimation des prix locaux marginaux de l'énergie aux marchés de la veille et temps réel de PJM , by Melany Delgado
September 2020

In codirection with : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , by David Landry
November 2019

Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , by Cyril Joël Batkam
March 2019

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , by Sergey Kiryukhin
September 2018

Optimisation des ventes d'un système hydroélectrique. Une approche d'optimisation linéaire par classes. , by Toussida Dabilgou
September 2017

Rendement total , by Sophie Chaudru De Raynal
March 2015

Modèle de prévision des prix horaires de l'électricité dans plusieurs marchés nord-américains , by Marie-Emmanuelle Juste
March 2015

Fall 2020

MATH 60609
Calcul numérique en ingénierie financière

Fall 2019

MATH 20671
Programmation de modèles quantitatifs en finance
MATH 60609
Calcul numérique en ingénierie financière

Winter 2019

2-604-15A
Decision Models in Business Analytics

Fall 2018

3-671-12
Programmation de modèles quantitatifs en finance
6-609-08
Calcul numérique en ingénierie financière

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