Michel Denault

Professor,  Department of Decision Sciences

Michel Denault

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HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : michel.denault@hec.ca
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Secretary: 514 340-6472
Fax : 514 340-6736
Office : 4.317

Personal page

Education

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Financial engineering
  • Risk management
  • Energy derivatives
  • Environmental finance

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (3)


SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel; « Multiperiod portfolio allocation: A study of volatility clustering, non-normalities and predictable returns », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 68, 2023, p. 1-21.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « A note on a dynamic goal-based wealth management problem », Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-8.

MITJANA, Florian, DENAULT, Michel, DEMEESTER, Kenjy; « Managing chance-constrained hydropower with reinforcement learning and backoffs », Advances in Water Resources , vol. 169, 2022, p. 1-15.


This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (5)

Portfolio Investment during summer internship in Fosun Group , by Hourong Kong
March 2022

Utilisation des techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour l'estimation des prix locaux marginaux de l'énergie aux marchés de la veille et temps réel de PJM , by Melany Delgado
September 2020

In codirection with : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , by David Landry
November 2019

Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , by Cyril Joël Batkam
March 2019

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , by Sergey Kiryukhin
September 2018


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