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Michel Denault

Professor,  Department of Decision Sciences


Michel Denault

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : michel.denault@hec.ca
Phone : 514 340-7161
Secretary: 514 340-6472
Fax : 514 340-6736
Office : 4.317

Personal page

Education

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Financial engineering
  • Risk management
  • Energy derivatives
  • Environmental finance

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (3)


DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « A note on a dynamic goal-based wealth management problem », Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-8.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (4)

In codirection with : SIMONATO, Jean-Guy
Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, by Maxence Prémont
November 2021



In codirection with : SIMONATO, Jean-Guy
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, by Jean-Philippe Olivier-Meunier
September 2016

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Supervised project supervision – MSc in Management (5)

Utilisation des techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour l'estimation des prix locaux marginaux de l'énergie aux marchés de la veille et temps réel de PJM , by Melany Delgado
September 2020

In codirection with : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , by David Landry
November 2019

Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , by Cyril Joël Batkam
March 2019

Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , by Sergey Kiryukhin
September 2018

Optimisation des ventes d'un système hydroélectrique. Une approche d'optimisation linéaire par classes. , by Toussida Dabilgou
September 2017


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