Subject
Mathematics
Program
Graduate diplomas
Location
Downtown
Instruction mode
Credits
3
Description
Présentation d'outils quantitatifs utiles aux professionnelles et professionnels de l'industrie de la finance de marché : notions théoriques et pratiques, utilisation de logiciels statistiques et programmation.
La première partie du cours est une introduction aux modèles d'économétrie financière. La deuxième partie présente le calcul différentiel et intégral et ses applications en finance, plus particulièrement dans le contexte de la sensibilité des prix d'obligations. Différents processus stochastiques sont par la suite présentés afin d'introduire le modèle de Black & Scholes. La troisième partie traite des méthodes numériques d'évaluation de produits dérivés. Le cours est illustré d'applications quantitatives basées sur des exemples rencontrés dans l'industrie.
Themes covered
Régression linéaire et modèle CAPM
Séries temporelles (AR MA ARMA)
Économétrie et modèles de type GARCH
Calcul différentiel et intégral et sensibilité des obligations
Introduction aux processus stochastiques (lemme d'Itô théorème de Girsanov modèle de Black & Scholes)
Méthodes numériques d'évaluation des produits dérivés : arbre binomial simulation de Monte Carlo méthodes de différences finies
Important notes
Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.