MATH 40601

Introduction aux différents modèles probabilistes et statistiques utiles à l'étude de phénomènes et événements financiers.

Le cours débute avec une courte revue des principes d'algèbre linéaire, de lois de probabilités et de statistiques pour ensuite aborder l'optimisation d'un portefeuille d'investissement, la tarification d'options financières et l'analyse de modèles de dépendance entre des séries de données financières. Également, au cours de la session, l'étudiant aura l'occasion de mettre en pratique ses habilités en programmation VBA et Matlab pour étudier les modèles d'applications courantes, ainsi que de se familiariser avec certains modèles plus avancés.