MATH 20671

Étude de concepts de modélisation mathématique et de programmation utiles en finance quantitative. Applications provenant de la gestion de portefeuille, de la gestion du risque, des produits dérivés, des titres à revenus fixes, etc.

Le cours repose sur une approche de mise en oeuvre numérique des notions théoriques. En ce sens, plusieurs concepts auront déjà été vus de façon théorique dans d'autres cours, mais n'y auront pas été mis en oeuvre. Le langage de programmation utilisé est Visual Basic for Applications (VBA); l'apprentissage de VBA est une partie intégrante du cours. Ce cours s'adresse principalement aux étudiants de finance, économie, sciences de la décision, comptabilité, etc., qui désirent apprendre à programmer et acquérir une introduction à l'ingénierie financière.