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Jean-Guy Simonato

Professeur titulaire,  Département de finance


Jean-Guy Simonato

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : jean-guy.simonato@hec.ca
Téléphone : 514 340-6807
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.272A

Page personnelle

Autre(s) titre(s)

Formation

  • M.Sc., HEC Montréal
  • Ph.D.(finance), McGill

Expertise

  • Titres à revenus fixes
  • Produits dérivés
  • Économétrie appliquée aux problèmes financiers

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (9)


LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

SIMONATO, Jean-Guy; « A Simplified Quadrature Approach for Computing Bermudan Option Prices », International Review of Finance, vol. 16, no 4, 2016, p. 647-658.

SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », Journal of Financial Services Research, vol. 47, no 2, Avril 2015, p. 247-272.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars; « A simulation-and-regression approach for stochastic dynamic programs with endogenous state variables », Computers & Operations Research, vol. 40, no 11, Novembre 2013, p. 2760-2769.

SIMONATO, Jean-Guy; « Approximating the multivariate distribution of time-aggregated stock returns under GARCH », Journal of Risk, vol. 16, no 2, Décembre 2013, p. 25-49.

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy; « Linearized Nelson-Siegel and Svensson models for the estimation of spot interest rates », European Journal of Operational Research, vol. 219, no 2, Juin 2012, p. 442-451.

SIMONATO, Jean-Guy; « GARCH processes with skewed and leptokurtic innovations: Revisiting the Johnson S-u case », Finance Research Letters, vol. 9, no 4, Décembre 2012, p. 213-219.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (4)

En codirection avec : DIONNE, Georges
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée?, par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017

En codirection avec : DENAULT, Michel
Contrôle optimal d'un système hydro-électrique par simulations et régressions, par Jean-Philippe Olivier-Meunier
Septembre 2016

En codirection avec : LALANCETTE, Simon
Indice de volatilité pour le marché des taux d'intérêt canadien, par Florian Piermattei
Janvier 2016


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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (1)

En codirection avec : DIONNE, Georges
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017

Hiver 2018

Automne 2017

Hiver 2017

Automne 2016


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