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Christian Dorion

Professeur agrégé,  Département de finance

Christian Dorion

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : christian.dorion@hec.ca
Téléphone : 514 340-1522
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.213

Page personnelle

Formation

  • Ph.D. (finance), McGill
  • M. Sc. (informatique), Université de Montréal
  • B. Sc. (mathématiques et informatique), Université de Montréal

Expertise

  • Produits dérivés
  • Modélisation de la volatilité
  • Risque de crédit
  • Gestion du risque
  • Économétrie financière

+  Articles de revues (3)


CHRISTOFFERSEN, Peter, DORION, Christian, JACOBS, Kris, KARAOUI, Lotfi; «Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models», Management Science, Vol. 60, no 9, Septembre 2014, p. 2248-2268

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, GRASS, Gunnar, JEANNERET, Alexandre; «Convertible Debt and Shareholder Incentives», Journal of Corporate Finance, Vol. 24, Février 2014, p. 38-56

CHRISTOFFERSEN, Peter, DORION, Christian, JACOBS, Kris, WANG, Yintian; «Volatility Components, Affine Restrictions, and Nonnormal Innovations», Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 28, no 4, Octobre 2010, p. 483-502


+  Projets supervisés de maîtrise en sciences de la gestion (16)


DORION, Christian, GRASS, Gunnar
(Directeur, Lecteur)
Allocation d'actifs pondérée par le risque, by Abdelhakim Chekired
Juin 2014

DORION, Christian, GAGNÉ, Claudia, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur)
Création d'un dashboard opérationnel et modélisation de la dépendance par copules, by Alexandre Cousineau
Juin 2014

DORION, Christian, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur)
Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada., by Marie Adèle Mayap
Septembre 2014

BOYER, Martin, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Étude statistique sur des données d'assurance automobile, by Jean-François Cyr
Juin 2014

JEANNERET, Alexandre, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Analyse statistique de l'investissement en contrats à terme sur matières premières dans un contexte de gestion de portefeuille, by Carlos Molina Serrano
Juin 2014

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur)
Corrélation de la volatilité des actifs et probabilité de défaut, by Birama Ousmane Sidibé
Mars 2015

DORION, Christian, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Credit and Behavioral Scoring for Small and Medium Sized Enterprises in the United Kingdom, by Hassan Ataya
Mars 2015

PAPAGEORGIOU, Nicolas, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Attribution de la performance dans un portefeuille de revenu fixe, by Antoine Lamontagne Michaud
Mars 2015

FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Vérification et documentation des modèles d'évaluation de produits financiers du logiciel RiskMetrics, by Martin Trudel
Juin 2013

DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur)
Modélisation de garanties de taux hypothécaires, by Antoine Morrissette-Boileau
Mai 2014

DORION, Christian, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Analyse de portefeuilles et développement d'un outil de gestion de risque opérant en temps réel, by Patrick G. Lauzière
Mars 2014

BOYER, Martin, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Risque de Longévité, by Ghenima Djellout
Juin 2012

GAUTHIER, Geneviève, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Modèle hybride du risque de défaut, by Maggie Fuxin Wang
Mars 2013

FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur)
Évaluation d'Option Asiatique Arithmétique, by Boubacar Telli Diallo
Septembre 2012

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur)
Credit Default Swaps, Options et Risque Systématique, by Elise St-Aubin Fournier
Mai 2013

DORION, Christian, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur)
The January effect in Canadian stock markets, by Michel Habr
Septembre 2011

+  Thèses de doctorat en administration (1)


STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, CENESIZOGLU, Tolga, DORION, Christian, POWER, Gabriel
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Examinateur externe)
Trois essais sur les produits dérivés en finance (Lars Stentoft/Pascale Valéry - 2013.06.28), by Pascal Létourneau
Septembre 2013

+  Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (15)


VALÉRY, Pascale, LALANCETTE, Simon, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation empirique et comparative des modèles de valorisation des produits dérivés de taux d'intérêt, by Alexis Bélanger-Vigneault
Juin 2014

DORION, Christian, BOYER, Martin, VAN NORDEN, Simon, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les modèles factoriels du risque de longévité, by Ibtihel Sassi
Mars 2015

BOYER, Martin, DORION, Christian, MEIER, Iwan
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimal Asset Allocation and Funding Strategy for a Defined Benefit Pension Fund: An LDI Approach, by Pierre-Luc Vachon
Mars 2015

PAPAGEORGIOU, Nicolas, JEANNERET, Alexandre, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Prendre avantage des fonds négociés en bourse sur le VIX, by Francis Bouchard
Mars 2015

DORION, Christian, PINEAU, Pierre-Olivier, DUPUIS, Debbie J., VAN NORDEN, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse des différences des prix real-time et day-ahead au sein des marchés électriques dans la région nord-est des États-Unis, by Raphael Fourn
Juin 2014

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, JEANNERET, Alexandre, GRASS, Gunnar
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Politique corporative d'exercice des options de rachat sur les obligations rachetables convertibles, by François Leclerc
Septembre 2014

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Gestion de portefeuille des fonds de pension guidée par une volatilité dynamique, by Thomas Skiloyannis
Juin 2014

VALÉRY, Pascale, CENESIZOGLU, Tolga, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Stratégies Algorithmiques sur Indices de CDS avec le Filtre de Kalman, by Amine El Kaouachi
Mai 2015

JEANNERET, Alexandre, FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude empirique de la pertinence de la variable d'endettement dans l'évaluation du risque de crédit souverain, by Pierre Petit
Mai 2014

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude des fondements de la prime de volatilité dans les stratégies de négociation avec options, by Benjamin Mercier
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, DORION, Christian, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse de la couverture dynamique des tranches d'un dérivé indiciel de crédit, by François Girard
Janvier 2012

STENTOFT, Lars, DORION, Christian, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Méthodes alternatives de paramétrage et spécifications non linéaires dans l'estimation de processus stochastiques en temps discret pour la tarification d'options américaines, by Soufian Zitouni
Octobre 2011

PAPAGEORGIOU, Nicolas, FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation d'options sur fonds cotés en bourse à levier, by Simon Du Tremblay
Janvier 2012

ROMBOUTS, Jeroen, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Option Pricing with Stationary and Non-Stationary GARCH (1,1) Models, by Geoffrey Gilles
Septembre 2011

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, DORION, Christian, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Stratégie de couverture dynamique indépendante d'un modèle: Une étude comparative sur un portefeuille d'options sur l'indice S&P 500, by Ariane Douyon
Janvier 2011
 
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