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Christian Dorion

Professeur agrégé,  Département de finance


Christian Dorion

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : christian.dorion@hec.ca
Téléphone : 514 340-1522
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.213

Page personnelle

Formation

  • Ph.D. (finance), McGill
  • M. Sc. (informatique), Université de Montréal
  • B. Sc. (mathématiques et informatique), Université de Montréal

Expertise

  • Produits dérivés
  • Modélisation de la volatilité
  • Risque de crédit
  • Gestion du risque
  • Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (4)


DORION, Christian; « Option Valuation with Macro-Finance Variables », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 51, no 4, 2016, p. 1359-1389.

BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'actualité économique, Vol. 91, no 4, Décembre 2015.

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, GRASS, Gunnar, JEANNERET, Alexandre; « Convertible debt and shareholder incentives », Journal of Corporate Finance, vol. 24, Février 2014, p. 38-56.

CHRISTOFFERSEN, Peter, DORION, Christian, JACOBS, Kris, KAROUI, Lotfi; « Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models », Management Science, vol. 60, no 9, Septembre 2014, p. 2248-2268.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (14)

Repo & Securities Lending: The Addition of Repurchase Agreements and Securities Lending to Treasury Portfolios , par Thomas Carreau-Lefebvre
Juin 2016

Stratégie à haute fréquence sur le marché des matières premières , par Christophe Meunier-Charette
Juin 2016

Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap , par Amira Hanna
Mai 2016

Commonalité dans les volatilités de futures sur commodités , par Benjamin Taieb
Mai 2016

Étude sur l'aversion au risque de variance , par Frédéric Blais
Septembre 2015

Implantation du modèle CreditGrades de RiskMetrics (2002) afin de calculer les écarts de crédit des obligations corporatives sur le pupitre de revenu fixe de la Banque Nationale , par Maryse Duguay Patenaude
Septembre 2015

Credit and Behavioral Scoring for Small and Medium Sized Enterprises in the United Kingdom , par Hassan Ataya
Mars 2015

Corrélation de la volatilité des actifs et probabilité de défaut , par Birama Ousmane Sidibé
Mars 2015

Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada. , par Marie Adèle Mayap
Septembre 2014

Allocation d'actifs pondérée par le risque , par Abdelhakim Chekired
Juin 2014

En codirection avec : GAGNÉ, Claudia
Création d'un dashboard opérationnel et modélisation de la dépendance par copules , par Alexandre Cousineau
Juin 2014

Modélisation de garanties de taux hypothécaires , par Antoine Morrissette-Boileau
Mai 2014

Analyse de portefeuilles et développement d'un outil de gestion de risque opérant en temps réel , par Patrick G. Lauzière
Mars 2014

Credit Default Swaps, Options et Risque Systématique , par Elise St-Aubin Fournier
Mai 2013

Hiver 2018

Automne 2017

2-201-15

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