Microprogramme en professions financières (2^e cycle)

1. Marchés obligataires.

2. Structures à terme des taux d'intérêt.

3. Stratégies de gestion.

4. Styles de gestion de portefeuille.

5. Courtage.

6. Éthique.

7. Scénarios économiques et stratégies.

1. La conformité et ses enjeux dans un écosystème Fintech

2. Les produits financiers / instruments : cash; produits dérivés; fonds de couverture fonds mutuels ETF (incluant la Crypto)

3. Types de conformité : réglementaire; financière; opérationnelle; client/fournisseur; contractuelle

4. Le cycle de transaction conforme

5. Conformité réglementaire : Cadre législatif et réglementaire des valeurs mobilières

6. Conformité financière : outils de gestion du risque de non-conformité

7. Conformité opérationnelle : Utilisation efficace et efficiente des ressources

a) Cadre COSO II

b) Principes des accords de Bâle III

8. Éthique appliquée aux professions financières : Code d'éthique du représentant en valeurs mobilières CFA Institute

9. Programme de conformité :

a) Les sept étapes d'un plan de conformité

b) Structure d'un programme de conformité (Gate Keeper)

c) Charte d'un plan de conformité

Thème 1 - Les marchés financiers leurs indices et les sociétés d'investissement y oeuvrant
Thème 2 - Concepts de rendement risque tolérance au risque et leurs liens
Thème 3 - Équilibre des marchés et modèles d'évaluation d'actifs financiers
Thème 4 - Portefeuilles optimaux efficience des marchés et finance comportementale
Thème 5 - Politiques de placement et évaluation de performance

Les sources de volatilité sur les marchés financiers ainsi que les méthodes de modélisation de cette volatilité;
Les différents produits dérivés leur fonctionnement les modèles d'évaluation et les sensibilités (grecques);
La Valeur à Risque (« Value at Risk » ou VaR) son utilisation et ses différentes méthodes de calculs (historique Monte Carlo et paramétrique) et la VaR conditionnelle (« Expected Shortfall »);
Les stratégies de couverture (linéaire et non linéaire) utilisées par les acteurs du marché;
Les récents changements importants sur les marchés financiers en terme de régulation (Bale 3 et FRTB) et concernant le remplacement du LIBOR

Régression linéaire et modèle CAPM
Séries temporelles (AR MA ARMA)
Économétrie et modèles de type GARCH
Calcul différentiel et intégral et sensibilité des obligations
Introduction aux processus stochastiques (lemme d'Itô théorème de Girsanov modèle de Black & Scholes)
Méthodes numériques d'évaluation des produits dérivés : arbre binomial simulation de Monte Carlo méthodes de différences finies

1. Bases de la programmation en VBA
2. Techniques pour résoudre des équations par algorithme applications en finances
3. Modèle d'objets Excel
4. SQL requêtes en ligne
5. SQL embedded ADODB
6. Programmation orientée objet en VBA
7. Introduction au Python et au numpy
8. Régression logistique
9. Réseaux neuronaux profonds applications en finances
10. Réseaux récurrents applications séries temporelles