Tolga Cenesizoglu

Professeur titulaire, Département de finance

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : tolga.cenesizoglu@hec.ca
Téléphone : 514 340-5668
Secrétariat: 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.276

Page Personnelle

Autre(s) titre(s)

Directeur de l'Institut Canadien des Dérivés

Formation

B.Sc. (Industrial Engineering), Bogazici University
M.A. (Economics), University of California, San Diego
M.Sc. (Statistics), University of California, San Diego
Ph.D. (Economics), University of California, San Diego

Expertise

Évaluation d'actifs
Économie financière
Économétrie
Prévisions financières
Macro-économie

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (12)

NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, RAHEMI, Hooman, CENESIZOGLU, Tolga, CHARLIN, Laurent; « Should We Feed the Trolls? Using Marketer-Generated Content to Explain Average Toxicity and Product Usage », Journal of Interactive Marketing, 2024 (statut : en ligne).

CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada; « Time Variation in Cash Flows and Discount Rates », Journal of Financial Econometrics, 2024 (statut : en ligne).

CENESIZOGLU, Tolga, DIONNE, Georges, ZHOU, Xiaozhou; « Asymmetric effects of the limit order book on price dynamics », Journal of Empirical Finance, vol. 65, 2022, p. 77-98.

CENESIZOGLU, Tolga; « Return decomposition over the business cycle », Journal of Banking & Finance, vol. 143, 2022, p. 1-22.

NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, VISCONTI, Luca M., CENESIZOGLU, Tolga; « A model for investigating the impact of owned social media content on commercial performance and its application in large and mid-sized online communities », Journal of Marketing Management, vol. 36, no 17/18, 2020, p. 1762-1804.

CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada; « PREDICTING SYSTEMATIC RISK WITH MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES », The Journal of Financial Research, vol. 43, no 3, 2020, p. 649-673.

CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng; « An analysis on the predictability of CAPM beta for momentum returns », Journal of Forecasting, vol. 38, no 2, 2019, p. 136-153.

CENESIZOGLU, Tolga, LAROCQUE, Denis, NORMANDIN, Michel; « The Conventional Monetary Policy and Term Structure of Interest Rates During the Financial Crisis », Macroeconomic Dynamics, vol. 22, no 8, 2018, p. 2032-2069.

CENESIZOGLU, Tolga, GRASS, Gunnar; « Bid- and ask-side liquidity in the NYSE limit order book », Journal of Financial Markets, vol. 38, 2018, p. 14-38.

CENESIZOGLU, Tolga, REEVES, Jonathan; « CAPM, components of beta and the cross section of expected returns », Journal of Empirical Finance, vol. 49, 2018, p. 223-246.

CENESIZOGLU, Tolga, DE OLIVEIRA FERRAZOLI RIBEIRO, Fabio, REEVES, Jonathan; « Beta forecasting at long horizons », International Journal of Forecasting, vol. 33, no 4, 2017, p. 936-957.

CENESIZOGLU, Tolga, LIU, Qianqiu, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng; « Monthly Beta Forecasting with Low-, Medium- and High-Frequency Stock Returns », Journal of Forecasting, vol. 35, no 6, 2016, p. 528-541.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de thèses – doctorat en administration (2)

Three Essays on Asset Pricing, par Denada Ibrushi
Mai 2019

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Three Essays on Institutional Investors and Firm's Characteristics, par Farid Radmehr
Mai 2019

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)

Allocation de titres via la sélection de variables prédictives à travers l'apprentissage automatique , par Alexis Tchuinté Tamen
Août 2023

En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
Does Trading Volume Impact the Volatility and Returns in Cryptocurrency Markets?, par Rajat Kumar
Novembre 2020

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (38)

Forecasting Intraday Stock Return Volatility with Traditional and Deep Learning Models , par Mitchell Karkheck
Août 2023

Développement d'un portefeuille de cryptomonnaie pour une plateforme Web 3.0 de réseau social , par Thien-Hoang Joseph Nguyen
Août 2023

Portfolio Strategies Using the Frequency of Intraday and Overnight Return Reversals , par Alexander Phan
Août 2023

Importance relative des dimensions de la répartition stratégique d'actifs , par Hellen Gabriela Garcia Lizano
Mars 2023

Forecasting VaR Model Risk , par James Martignetti
Mars 2023

En codirection avec : ELKAIM, Alain
Modélisation et décomposition des risques d'un fonds top-down par manipulation matricielle , par Gabriel Mazur-Lainé
Mars 2023

Optimisation de portefeuille en placement privé , par Ahmad-Walid Hammouch
Août 2022

Planification stratégique et optimisation d'un portefeuille institutionnel de dette privée immobilière , par Véronique Monet
Août 2022

Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement , par Louis Philippe Gauthier
Mars 2022

Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux , par Renaud Pilon-Boucher
Mars 2022

Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels , par Marc-André Blackburn
Mars 2022

Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif , par Mohamed Salim Triki
Mars 2022

Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital , par Etienne Larochelle
Mars 2022

Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital , par Thony Lohues
Septembre 2021

Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance , par Jules Meslet
Septembre 2021

Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique , par Olu-Yémi Emmanuel Alao
Septembre 2021

Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage , par Guillaume Poirier-Duhamel
Septembre 2021

La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires , par Christina Aladas
Septembre 2021

Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture , par Gabriel Shields Gagnon
Mars 2021

Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché , par Jérôme Pansi
Mars 2021

Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning , par Francis Gingras
Mars 2021

Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse , par Achraf Bencherki
Janvier 2021

Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies , par Nicolas Ladouceur
Janvier 2021

Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market , par Keanu Vivish
Septembre 2020

L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises , par Samuel Vallée
Septembre 2020

Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique , par Vinçent Bérubé
Septembre 2020

Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance , par Olivier Chainé
Septembre 2020

Stratégie de Gestion de Portefeuille - NHA-MBS , par Simon-Pierre Gauthier
Mars 2020

L'efficience des marchés testée à l'aide d'une stratégie d'investissement contrarian , par Raphaël Moreau
Mars 2020

Hierarchical Clustering Analysis for Identification of Factor Regimes , par Cynthia Karim
Mars 2020

Caisse de Dépôt et Placement du Québec Processus de priorisation et analyse de partenaires potentiels , par Rafael Egal
Novembre 2019

Allocation d'actifs avec des techniques d'apprentissage automatique , par Jaurès Sourou
Novembre 2019

Allocation dynamique de l'actif , par Alexandre Langevin
Septembre 2019

Managed Income in Retirement , par Jonathan Desrosiers
Septembre 2019

Factor Investing Model for Carbon Emission Intensity Reduction , par Hairong Lyu
Septembre 2019

Vetting of Risk Metric's Valuation Models of Financial Instruments , par Khalil Daldoul
Mai 2019

ETFS d'infrastructures dans les marchés émergents et managed futures: impacts sur le profil rendement-risque d'un protefeuille , par Pierre-Luc Coulombe
Mars 2019

Développement d'un générateur stochastique de structures à terme de taux d'intérêt pour Optimum Gestion de Placements Inc. , par Mathieu St-Hilaire Fortier
Novembre 2018

Hiver 2022

FINA 60202A

Portfolio Management

FINA 60202

Gestion de portefeuille