Tolga Cenesizoglu

Professeur titulaire,  Département de finance

Tolga Cenesizoglu

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : tolga.cenesizoglu@hec.ca
Téléphone : 514 340-5668
Secrétariat: 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.276

Page Personnelle

Autre(s) titre(s)

Formation

  • B.Sc. (Industrial Engineering), Bogazici University
  • M.A. (Economics), University of California, San Diego
  • M.Sc. (Statistics), University of California, San Diego
  • Ph.D. (Economics), University of California, San Diego

Expertise

  • Évaluation d'actifs
  • Économie financière
  • Économétrie
  • Prévisions financières
  • Macro-économie

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (9)


CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada; « Time Variation in Cash Flows and Discount Rates », Journal of Financial Econometrics, vol. 21, no 5, 2023, p. 1557-1589.

NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, RAHEMI, Hooman, CENESIZOGLU, Tolga, CHARLIN, Laurent; « Should We Feed the Trolls? Using Marketer-Generated Content to Explain Average Toxicity and Product Usage », Journal of Interactive Marketing, vol. 58, no 4, 2023, p. 440-462.

CENESIZOGLU, Tolga; « Return decomposition over the business cycle », Journal of Banking & Finance, vol. 143, 2022, p. 1-22.

CENESIZOGLU, Tolga, DIONNE, Georges, ZHOU, Xiaozhou; « Asymmetric effects of the limit order book on price dynamics », Journal of Empirical Finance, vol. 65, 2022, p. 77-98.

NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, VISCONTI, Luca M., CENESIZOGLU, Tolga; « A model for investigating the impact of owned social media content on commercial performance and its application in large and mid-sized online communities », Journal of Marketing Management, vol. 36, no 17/18, 2020, p. 1762-1804.

CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada; « PREDICTING SYSTEMATIC RISK WITH MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES », The Journal of Financial Research, vol. 43, no 3, 2020, p. 649-673.

CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng; « An analysis on the predictability of CAPM beta for momentum returns », Journal of Forecasting, vol. 38, no 2, 2019, p. 136-153.

CENESIZOGLU, Tolga, LAROCQUE, Denis, NORMANDIN, Michel; « The Conventional Monetary Policy and Term Structure of Interest Rates During the Financial Crisis », Macroeconomic Dynamics, vol. 22, no 8, 2018, p. 2032-2069.

CENESIZOGLU, Tolga, REEVES, Jonathan; « CAPM, components of beta and the cross section of expected returns », Journal of Empirical Finance, vol. 49, 2018, p. 223-246.


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (2)

Three Essays on Asset Pricing, par Denada Ibrushi
Mai 2019

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Three Essays on Institutional Investors and Firm's Characteristics, par Farid Radmehr
Mai 2019

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (38)

Développement d'un portefeuille de cryptomonnaie pour une plateforme Web 3.0 de réseau social , par Thien-Hoang Joseph Nguyen
Août 2023

Portfolio Strategies Using the Frequency of Intraday and Overnight Return Reversals , par Alexander Phan
Août 2023

Forecasting Intraday Stock Return Volatility with Traditional and Deep Learning Models , par Mitchell Karkheck
Août 2023

Forecasting VaR Model Risk , par James Martignetti
Mars 2023

Importance relative des dimensions de la répartition stratégique d'actifs , par Hellen Gabriela Garcia Lizano
Mars 2023

En codirection avec : ELKAIM, Alain
Modélisation et décomposition des risques d'un fonds top-down par manipulation matricielle , par Gabriel Mazur-Lainé
Mars 2023

Optimisation de portefeuille en placement privé , par Ahmad-Walid Hammouch
Août 2022

Planification stratégique et optimisation d'un portefeuille institutionnel de dette privée immobilière , par Véronique Monet
Août 2022

Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement , par Louis Philippe Gauthier
Mars 2022

Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital , par Etienne Larochelle
Mars 2022

Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux , par Renaud Pilon-Boucher
Mars 2022

Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif , par Mohamed Salim Triki
Mars 2022

Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels , par Marc-André Blackburn
Mars 2022

Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital , par Thony Lohues
Septembre 2021

Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance , par Jules Meslet
Septembre 2021

Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique , par Olu-Yémi Emmanuel Alao
Septembre 2021

Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage , par Guillaume Poirier-Duhamel
Septembre 2021

La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires , par Christina Aladas
Septembre 2021

Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture , par Gabriel Shields Gagnon
Mars 2021

Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché , par Jérôme Pansi
Mars 2021

Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning , par Francis Gingras
Mars 2021

Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse , par Achraf Bencherki
Janvier 2021

Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies , par Nicolas Ladouceur
Janvier 2021

Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market , par Keanu Vivish
Septembre 2020

L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises , par Samuel Vallée
Septembre 2020

Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique , par Vinçent Bérubé
Septembre 2020

Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance , par Olivier Chainé
Septembre 2020

Stratégie de Gestion de Portefeuille - NHA-MBS , par Simon-Pierre Gauthier
Mars 2020

L'efficience des marchés testée à l'aide d'une stratégie d'investissement contrarian , par Raphaël Moreau
Mars 2020

Hierarchical Clustering Analysis for Identification of Factor Regimes , par Cynthia Karim
Mars 2020

Caisse de Dépôt et Placement du Québec Processus de priorisation et analyse de partenaires potentiels , par Rafael Egal
Novembre 2019

Allocation d'actifs avec des techniques d'apprentissage automatique , par Jaurès Sourou
Novembre 2019

Allocation dynamique de l'actif , par Alexandre Langevin
Septembre 2019

Managed Income in Retirement , par Jonathan Desrosiers
Septembre 2019

Factor Investing Model for Carbon Emission Intensity Reduction , par Hairong Lyu
Septembre 2019

Vetting of Risk Metric's Valuation Models of Financial Instruments , par Khalil Daldoul
Mai 2019

ETFS d'infrastructures dans les marchés émergents et managed futures: impacts sur le profil rendement-risque d'un protefeuille , par Pierre-Luc Coulombe
Mars 2019

Développement d'un générateur stochastique de structures à terme de taux d'intérêt pour Optimum Gestion de Placements Inc. , par Mathieu St-Hilaire Fortier
Novembre 2018

Hiver 2024

Hiver 2022


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