Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux , par Renaud Pilon-Boucher
Mars 2022
Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif , par Mohamed Salim Triki
Mars 2022
Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement , par Louis Philippe Gauthier
Mars 2022
Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital , par Etienne Larochelle
Mars 2022
Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels , par Marc-André Blackburn
Mars 2022
Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique , par Olu-Yémi Emmanuel Alao
Septembre 2021
Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage , par Guillaume Poirier-Duhamel
Septembre 2021
La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires , par Christina Aladas
Septembre 2021
Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital , par Thony Lohues
Septembre 2021
Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance , par Jules Meslet
Septembre 2021
Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché , par Jérôme Pansi
Mars 2021
Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning , par Francis Gingras
Mars 2021
Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture , par Gabriel Shields Gagnon
Mars 2021
Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse , par Achraf Bencherki
Janvier 2021
Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies , par Nicolas Ladouceur
Janvier 2021
Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance , par Olivier Chainé
Septembre 2020
L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises , par Samuel Vallée
Septembre 2020
Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market , par Keanu Vivish
Septembre 2020
Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique , par Vinçent Bérubé
Septembre 2020
Hierarchical Clustering Analysis for Identification of Factor Regimes , par Cynthia Karim
Mars 2020
Stratégie de Gestion de Portefeuille - NHA-MBS , par Simon-Pierre Gauthier
Mars 2020
L'efficience des marchés testée à l'aide d'une stratégie d'investissement contrarian , par Raphaël Moreau
Mars 2020
Allocation d'actifs avec des techniques d'apprentissage automatique , par Jaurès Sourou
Novembre 2019
Caisse de Dépôt et Placement du Québec Processus de priorisation et analyse de partenaires potentiels , par Rafael Egal
Novembre 2019
Allocation dynamique de l'actif , par Alexandre Langevin
Septembre 2019
Factor Investing Model for Carbon Emission Intensity Reduction , par Hairong Lyu
Septembre 2019
Managed Income in Retirement , par Jonathan Desrosiers
Septembre 2019
Vetting of Risk Metric's Valuation Models of Financial Instruments , par Khalil Daldoul
Mai 2019
ETFS d'infrastructures dans les marchés émergents et managed futures: impacts sur le profil rendement-risque d'un protefeuille , par Pierre-Luc Coulombe
Mars 2019
Développement d'un générateur stochastique de structures à terme de taux d'intérêt pour Optimum Gestion de Placements Inc. , par Mathieu St-Hilaire Fortier
Novembre 2018
