MS1 fr-ca
MS2 Professor (m)
MS3 Professeur titulaire
MS4 Professeur titulaire
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MS3 Professeur titulaire
MS4 Professeur titulaire
Tolga Cenesizoglu
Professeur titulaire, Département de finance
Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : tolga.cenesizoglu@hec.ca
Téléphone : 514 340-5668
Secrétariat: 514 340-6823
Télécopieur : n/d
Bureau : 4.276
Page Personnelle
Autre(s) titre(s)
- Directeur de l'Institut Canadien des Dérivés
Formation
- B.Sc. (Industrial Engineering), Bogazici University
- M.A. (Economics), University of California, San Diego
- M.Sc. (Statistics), University of California, San Diego
- Ph.D. (Economics), University of California, San Diego
Expertise
- Évaluation d'actifs
- Économie financière
- Économétrie
- Prévisions financières
- Macro-économie
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (9)
ARDIA, David, AYMARD, Clément, CENESIZOGLU, Tolga;
« Examining high-frequency patterns in Robinhood users’ trading behavior »,
International Review of Financial Analysis, vol. 105, 2025, p. 1-16.
AHABCHANE, Chahid, CENESIZOGLU, Tolga, GRASS, Gunnar, JENA, Sanjay Dominik;
« Reducing transaction costs using intraday forecasts of limit order book slopes »,
Journal of Forecasting, vol. 43, no 8, 2024, p. 2982-3008.
CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada;
« Time Variation in Cash Flows and Discount Rates »,
Journal of Financial Econometrics, vol. 21, no 5, 2023, p. 1557-1589.
NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, RAHEMI, Hooman, CENESIZOGLU, Tolga, CHARLIN, Laurent;
« Should We Feed the Trolls? Using Marketer-Generated Content to Explain Average Toxicity and Product Usage »,
Journal of Interactive Marketing, vol. 58, no 4, 2023, p. 440-462.
CENESIZOGLU, Tolga, DIONNE, Georges, ZHOU, Xiaozhou;
« Asymmetric effects of the limit order book on price dynamics »,
Journal of Empirical Finance, vol. 65, 2022, p. 77-98.
CENESIZOGLU, Tolga;
« Return decomposition over the business cycle »,
Journal of Banking & Finance, vol. 143, 2022, p. 1-22.
CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada;
« PREDICTING SYSTEMATIC RISK WITH MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES »,
The Journal of Financial Research, vol. 43, no 3, 2020, p. 649-673.
NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, VISCONTI, Luca M., CENESIZOGLU, Tolga;
« A model for investigating the impact of owned social media content on commercial performance and its application in large and mid-sized online communities »,
Journal of Marketing Management, vol. 36, no 17/18, 2020, p. 1762-1804.
CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng;
« An analysis on the predictability of CAPM beta for momentum returns »,
Journal of Forecasting, vol. 38, no 2, 2019, p. 136-153.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (4)
En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
Investigating the Effect of Climate Events on Stock Market Over Time, par Amin Moeinian
Octobre 2023
Investigating the Effect of Climate Events on Stock Market Over Time, par Amin Moeinian
Octobre 2023
En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
The Diversification Benefits of Cryptocurrencies in Asset Allocation for a US Investor, par Yutong Qin
Octobre 2023
The Diversification Benefits of Cryptocurrencies in Asset Allocation for a US Investor, par Yutong Qin
Octobre 2023
Allocation de titres via la sélection de variables prédictives à travers l'apprentissage automatique, par Alexis Tchuinté Tamen
Août 2023
Août 2023
En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
Does Trading Volume Impact the Volatility and Returns in Cryptocurrency Markets?, par Rajat Kumar
Novembre 2020
Does Trading Volume Impact the Volatility and Returns in Cryptocurrency Markets?, par Rajat Kumar
Novembre 2020
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (42)
Hierarchical Forecasting in Predicting Demand of Residential Mortgage , par Trung Hieu Doan
Mars 2025
Mars 2025
Corporate Bonds: The Impact of Spread Duration, Credit Ratings, and Sectors on the Cross Section of Excess Returns and Spread. , par Jérôme Lafrenière
Mars 2025
Mars 2025
Portefeuilles paramétriques : exploiter les caractéristiques des entreprises , par Louis-Kenzo Genix
Janvier 2025
Janvier 2025
Optimisation et analyse de risques pour des profils multiples d'investisseurs sous le modèle Black-Litterman , par Youssef Bousfiha
Septembre 2024
Septembre 2024
Sur la persistance du rendement excédentaire chez les gestionnaires actifs , par Zaid Shoufan
Septembre 2024
Septembre 2024
En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
An Explanatory Approach to the Economic Relevance of ESG Risk Exposure: The Impact of ESG Performance on Financial Performance , par Natali Yerokhina Mazer
Mai 2024
An Explanatory Approach to the Economic Relevance of ESG Risk Exposure: The Impact of ESG Performance on Financial Performance , par Natali Yerokhina Mazer
Mai 2024
En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
Stratégie de gestion de portefeuille basée sur la volatilité : une étude des secteurs d'activité et des cryptomonnaies , par Clément Markus
Mars 2024
Stratégie de gestion de portefeuille basée sur la volatilité : une étude des secteurs d'activité et des cryptomonnaies , par Clément Markus
Mars 2024
Forecasting Intraday Stock Return Volatility with Traditional and Deep Learning Models , par Mitchell Karkheck
Août 2023
Août 2023
Développement d'un portefeuille de cryptomonnaie pour une plateforme Web 3.0 de réseau social , par Thien-Hoang Joseph Nguyen
Août 2023
Août 2023
Portfolio Strategies Using the Frequency of Intraday and Overnight Return Reversals , par Alexander Phan
Août 2023
Août 2023
Importance relative des dimensions de la répartition stratégique d'actifs , par Hellen Gabriela Garcia Lizano
Mars 2023
Mars 2023
Forecasting VaR Model Risk , par James Martignetti
Mars 2023
Mars 2023
En codirection avec : ELKAIM, Alain, ELKAIM, Alain
Modélisation et décomposition des risques d'un fonds top-down par manipulation matricielle , par Gabriel Mazur-Lainé
Mars 2023
Modélisation et décomposition des risques d'un fonds top-down par manipulation matricielle , par Gabriel Mazur-Lainé
Mars 2023
Optimisation de portefeuille en placement privé , par Ahmad-Walid Hammouch
Août 2022
Août 2022
Planification stratégique et optimisation d'un portefeuille institutionnel de dette privée immobilière , par Véronique Monet
Août 2022
Août 2022
Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital , par Etienne Larochelle
Mars 2022
Mars 2022
Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux , par Renaud Pilon-Boucher
Mars 2022
Mars 2022
Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif , par Mohamed Salim Triki
Mars 2022
Mars 2022
Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement , par Louis Philippe Gauthier
Mars 2022
Mars 2022
Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels , par Marc-André Blackburn
Mars 2022
Mars 2022
Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique , par Olu-Yémi Emmanuel Alao
Septembre 2021
Septembre 2021
La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires , par Christina Aladas
Septembre 2021
Septembre 2021
Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital , par Thony Lohues
Septembre 2021
Septembre 2021
Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage , par Guillaume Poirier-Duhamel
Septembre 2021
Septembre 2021
Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance , par Jules Meslet
Septembre 2021
Septembre 2021
Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning , par Francis Gingras
Mars 2021
Mars 2021
Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture , par Gabriel Shields Gagnon
Mars 2021
Mars 2021
Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché , par Jérôme Pansi
Mars 2021
Mars 2021
Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies , par Nicolas Ladouceur
Janvier 2021
Janvier 2021
Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse , par Achraf Bencherki
Janvier 2021
Janvier 2021
Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique , par Vinçent Bérubé
Septembre 2020
Septembre 2020
Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance , par Olivier Chainé
Septembre 2020
Septembre 2020
L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises , par Samuel Vallée
Septembre 2020
Septembre 2020
Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market , par Keanu Vivish
Septembre 2020
Septembre 2020
Hierarchical Clustering Analysis for Identification of Factor Regimes , par Cynthia Karim
Mars 2020
Mars 2020
Stratégie de Gestion de Portefeuille - NHA-MBS , par Simon-Pierre Gauthier
Mars 2020
Mars 2020
L'efficience des marchés testée à l'aide d'une stratégie d'investissement contrarian , par Raphaël Moreau
Mars 2020
Mars 2020
Caisse de Dépôt et Placement du Québec Processus de priorisation et analyse de partenaires potentiels , par Rafael Egal
Novembre 2019
Novembre 2019
Allocation d'actifs avec des techniques d'apprentissage automatique , par Jaurès Sourou
Novembre 2019
Novembre 2019
Allocation dynamique de l'actif , par Alexandre Langevin
Septembre 2019
Septembre 2019
Managed Income in Retirement , par Jonathan Desrosiers
Septembre 2019
Septembre 2019
Factor Investing Model for Carbon Emission Intensity Reduction , par Hairong Lyu
Septembre 2019
Septembre 2019
Hiver 2025
FINA 60202
FINA 60202A
Hiver 2024
FINA 60202
FINA 60202A