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Tolga Cenesizoglu

Professeur titulaire,  Département de finance


Tolga Cenesizoglu

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : tolga.cenesizoglu@hec.ca
Téléphone : 514 340-5668
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.224

Page personnelle

Autre(s) titre(s)

Formation

  • B.Sc. (Industrial Engineering), Bogazici University
  • M.A. (Economics), University of California, San Diego
  • M.Sc. (Statistics), University of California, San Diego
  • Ph.D. (Economics), University of California, San Diego

Expertise

  • Évaluation d'actifs
  • Économie financière
  • Économétrie
  • Prévisions financières
  • Macro-économie

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (8)


CENESIZOGLU, Tolga, IBRUSHI, Denada; « PREDICTING SYSTEMATIC RISK WITH MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES », The Journal of Financial Research, vol. 43, no 3, 2020, p. 649-673.

NEPOMUCENO, Marcelo Vinhal, VISCONTI, Luca M., CENESIZOGLU, Tolga; « A model for investigating the impact of owned social media content on commercial performance and its application in large and mid-sized online communities », Journal of Marketing Management, vol. 36, no 17/18, 2020, p. 1762-1804.

CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng; « An analysis on the predictability of CAPM beta for momentum returns », Journal of Forecasting, vol. 38, no 2, 2019, p. 136-153.

CENESIZOGLU, Tolga, LAROCQUE, Denis, NORMANDIN, Michel; « The Conventional Monetary Policy and Term Structure of Interest Rates During the Financial Crisis », Macroeconomic Dynamics, vol. 22, no 8, 2018, p. 2032-2069.

CENESIZOGLU, Tolga, GRASS, Gunnar; « Bid- and ask-side liquidity in the NYSE limit order book », Journal of Financial Markets, vol. 38, 2018, p. 14-38.

CENESIZOGLU, Tolga, REEVES, Jonathan; « CAPM, components of beta and the cross section of expected returns », Journal of Empirical Finance, vol. 49, 2018, p. 223-246.

CENESIZOGLU, Tolga, DE OLIVEIRA FERRAZOLI RIBEIRO, Fabio, REEVES, Jonathan; « Beta forecasting at long horizons », International Journal of Forecasting, vol. 33, no 4, 2017, p. 936-957.

CENESIZOGLU, Tolga, LIU, Qianqiu, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng; « Monthly Beta Forecasting with Low-, Medium- and High-Frequency Stock Returns », Journal of Forecasting, vol. 35, no 6, 2016, p. 528-541.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (2)

Three Essays on Asset Pricing, par Denada Ibrushi
Mai 2019

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Three Essays on Institutional Investors and Firm's Characteristics, par Farid Radmehr
Mai 2019

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)

En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
Does Trading Volume Impact the Volatility and Returns in Cryptocurrency Markets? , par Rajat Kumar
Novembre 2020

En codirection avec : DORION, Christian
Les déterminants macroéconomiques de la prime de risque de volatilité, par Philippe Hébert
Janvier 2016

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (15)

Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market , par Keanu Vivish
Septembre 2020

Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique , par Vinçent Bérubé
Septembre 2020

L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises , par Samuel Vallée
Septembre 2020

Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance , par Olivier Chainé
Septembre 2020

L'efficience des marchés testée à l'aide d'une stratégie d'investissement contrarian , par Raphaël Moreau
Mars 2020

Hierarchical Clustering Analysis for Identification of Factor Regimes , par Cynthia Karim
Mars 2020

Stratégie de Gestion de Portefeuille - NHA-MBS , par Simon-Pierre Gauthier
Mars 2020

Allocation d'actifs avec des techniques d'apprentissage automatique , par Jaurès Sourou
Novembre 2019

Caisse de Dépôt et Placement du Québec Processus de priorisation et analyse de partenaires potentiels , par Rafael Egal
Novembre 2019

Allocation dynamique de l'actif , par Alexandre Langevin
Septembre 2019

Factor Investing Model for Carbon Emission Intensity Reduction , par Hairong Lyu
Septembre 2019

Managed Income in Retirement , par Jonathan Desrosiers
Septembre 2019

Vetting of Risk Metric's Valuation Models of Financial Instruments , par Khalil Daldoul
Mai 2019

ETFS d'infrastructures dans les marchés émergents et managed futures: impacts sur le profil rendement-risque d'un protefeuille , par Pierre-Luc Coulombe
Mars 2019

Développement d'un générateur stochastique de structures à terme de taux d'intérêt pour Optimum Gestion de Placements Inc. , par Mathieu St-Hilaire Fortier
Novembre 2018

Hiver 2021

FINA 60202A
Portfolio Management

Automne 2020

FINA 60202
Gestion de portefeuille

Hiver 2020

FINA 60202
Gestion de portefeuille
FINA 60202A
Portfolio Management

Automne 2019

FINA 60202
Gestion de portefeuille

Hiver 2019

2-201-15
Placements
2-201-15A
Investment
6-202-97
Gestion de portefeuille
6-202-18A
Portfolio Management

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