Geneviève Gauthier

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (9)

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Joint Dynamics for the Underlying Asset and Its Implied Volatility Surface: A New Methodology for Option Risk Management »,  Journal of Futures Markets,vol. 46, no 3,  2026, p. 545-561 .

BARBAGLI, Matteo, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, VRINS, Frédéric ; « The role of CDS spreads in explaining bond recovery rates »,  Journal of Banking & Finance,vol. 174,  2025, p. 1-20 .

FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, PÉREZ MENDOZA, Carlos Octavio ; « Is the difference between deep hedging and delta hedging a statistical arbitrage? »,  Finance Research Letters,vol. 73,  2025, p. 1-9 .

BACON, Étienne, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève ; « On general semi-closed-form solutions for VIX derivative pricing »,  Quantitative Finance,vol. 24, no 12,  2024, p. 1875-1882 .

GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Foreseeing the worst: Forecasting electricity DART spikes »,  Energy Economics,vol. 119,  2023, p. 1-18 .

GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric, TRUDEAU, Gabrielle ; « Pricing inconsistency between the futures and Financial Transmission Right markets in North America »,  Energy Economics,vol. 126,  2023, p. 1-16 .

AMAYA, Diego, BÉGIN, Jean-François, GAUTHIER, Geneviève ; « The Informational Content of High-Frequency Option Prices »,  Management Science,vol. 68, no 3,  2022, p. 2166-2201 .

FRANÇOIS, Pascal, GALARNEAU-VINCENT, Rémi, GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric ; « Venturing into uncharted territory: An extensible implied volatility surface model »,  Journal of Futures Markets,vol. 42, no 10,  2022, p. 1912-1940 .

BÉGIN, Jean-François, AMAYA, Diego, GAUTHIER, Geneviève, MALETTE-CAMPEAU, Marie-Eve ; « On the Estimation of Jump-Diffusion Models Using Intraday Data: A Filtering-Based Approach »,  SIAM Journal on Financial Mathematics,vol. 11, no 4,  2020, p. 1168-1208 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de thèses – doctorat en administration (3)

Three Essays on Credit Risk in the Bond Market, par Delphine Boursicot

Septembre 2025

En codirection avec :  GAUTHIER, Geneviève

Parameter Estimation and Filtering in Multivariate Stochastic Volatility Models, par Gabrielle Trudeau

Mars 2025

Three essays on volatility and extreme events in financial and electricity markets, par Rémi Galarneau-Vincent

Mai 2023

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (9)

Deep Implied Volatility Factor Models for Stock Options, par Sébastien Legros

Septembre 2025

Parametric Implied Volatility Surface Model for VIX Options, par Anthony Thibeault

Janvier 2025

Replications and Valuations of Contracts on Risk-Neutral Moments, par Eric Rahal

Mai 2024

En codirection avec :  GAUTHIER, Geneviève

Regime-Switching Correlations with Exogenous Economic Variables, par Paul Kelendji

Mars 2024

En codirection avec :  GAUTHIER, Geneviève

Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), par Azza Rhaiem

Mars 2023

Navigating through momentum crashes: an empirical study of momentum returns, par Youness Chahdi

Janvier 2023

Cross-Sectional Momentum Return and Crash Risk, par Jingjing Zhang

Mars 2021

Empirical and Simulation-Based Appraisal of a Class of Regime Switching GARCH Models, par Monsèdé Franck Adoho

Novembre 2020

Improving the Filtering of Latent States Using Option Price Data, par Samuel Léveillé

Septembre 2020

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (6)

Predicting TSX End-of-day Stock Returns Using Machine Learning Based on Market on Close Volume Imbalances, par Patrick Cimon

Septembre 2024

Modèle tarifaire Smart Part, par Thierry Collins

Août 2023

Impact des hausses de taux d'intérêt sur le portefeuille commercial Cas Type I, par Mohamed Tao

Août 2023

Modèle de valeur ajoutée - Grand fonds de pension canadien, par Gaspard Lapierre-Fecteau

Mai 2023

Tarification et couverture du contrat à terme sur obligation d'échéance 30 ans du Gouvernement du Canada, par Antoine Carufel

Mars 2023

Evaluation of Collateral Management at a Canadian Pension Fund, par Razvan Mitrea

Septembre 2020