Matière
Mathématiques
Programme
Maîtrise en gestion (M. Sc.)
Lieu
Côte-des-Neiges
Mode d'enseignement
Crédits
3
Description
Les données massives sont maintenant omniprésentes en ingénierie financière et en finance
quantitative. L'objectif principal de ce cours est de présenter aux étudiants une palette d'outils quantitatifs
permettant d'extraire l'information des grandes bases de données.
À partir des données structurées (rendements, prix, etc.) ou non structurées (textes), les étudiants se familiariseront avec les grandes classes d'approches de l'apprentissage machine et de l'analyse textuelle, avec les différents filtres permettant d'extraire les variables non observables ainsi qu'avec les enjeux liés aux données à haute fréquence.
Thèmes couverts
Méthodes d'apprentissage machine
Analyse textuelle
Filtres linéaire et non linéaire
Données à haute fréquence
Remarques importantes
Cours en anglais : MATH 60610A
Le cours de doctorat MATH 80631 est maintenant un cours du programme de M. Sc.