Développement d'un outil prédictif du risque de défaut sur comptes marginés Audit Interne, Crédit International Entreprises, Banque Nationale du Canada, par Tarak Ben Abda
Janvier 2026
How do Media Climate Concerns Relate to the Implied and Realized Moments of Stock Returns?, par Mallory Godue
Décembre 2025
From Inference to Prediction: Design-Consistent Modeling of PISA 2022 Mathematics in Canada, par Xun Lu
Décembre 2025
Analyse prédictive de l'impact informationnel des guerres tarifaires et application aux stratégies de portefeuille sur le S&P 500, par Zacharie Pineault
Octobre 2025
Structured Topic Modeling of Federal Open Market Committee (FOMC) Documents, par Oï Shan Pang
Septembre 2025
Évaluation du risque de liquidité : réplication du modèle de Jack Sarkissian (2016), par Maman Mouzamil Maman Mahaman
Septembre 2025
Évaluation de l'impact de l'utilisation des données textuelles sur la prédiction du prix de l'or, par Michel Caleb Waramou Sama
Septembre 2025
Leveraging Data Analytics Methods and Business Intelligence Tools to Create a Private Debt Portfolio Performance Dashboard and Add Value to Innocap Clients, par Marie-Eve Savard
Septembre 2025
Mean-Variance Spanning Test Implementation, par Alessio Bressan
Septembre 2025
Predicting Crude Oil Futures Realized Volatility: Enhancements Using GWP and Custom EPU Indexes, par Hair Albeiro Parra Barrera
Septembre 2025
Développement d'outils d'évaluation stratégique de marché pour la R&D de matériaux, par Frédéric Brochu
Septembre 2025
Predicting the VIX Using Google Trends Data With Feature Engineering and XGBoost, par Yubo Guo
Septembre 2025
Retrospective and Online Change Point Analysis on the Market Sentiment Data, par Dasen Ye
Septembre 2025
Risk Management for an Equities Portfolio using Copula Models, par Jérémie Couillard
Septembre 2025
Optimisation de la rotation sectorielle par apprentissage automatique, par Mathieu Verville
Mai 2025
Predicting US Inflation Rate Using Machine Learning and Sentiment Analysis, par Billy Vuong
Mai 2025
Risk Forecasting with GARCH Models: A Markov-Switching Approach to FX Volatility, par Prateek Sinha
Mars 2025
Application d'une variable de sentiment climatique aux modèles GARCH-X et GAS-X afin de modéliser la volatilité des firmes du S&P500, par Jeanne Bourgault
Mars 2025
Analyse de la performance des combinaisons de modèles de prévision de risques financiers, par Hui Shi
Mars 2025
Forecasting CAD/USD Exchange Rate Using Econometric Models, par Xi Chen
Mars 2025
Comparative Analysis of Volatility Prediction Models on Risk-Based Portfolio Allocation, par Alyssa Oleas
Mars 2025
Leveraging Implied Volatility Insights for Portfolio Management, par Samuel Morin
Janvier 2025
Simulation flexible de la courbe des swaps OIS en adaptant les paramètres du modèle de Nelson-Siegel selon divers contextes économiques et scénarios de stress financier, par Patrick-Ismaël Bamba
Janvier 2025
Optimization Tool for a Pension Plan's Real Estate Asset Allocation, par Owen Brosseau
Octobre 2024
Integrating Machine Learning-Driven NLP Techniques to Derive Scores and Insights for the Analysis of Sustainability Reporting Alignment in Corporate Canadian Companies, par Leonardo Jose Aguilar Garza
Octobre 2024
Étude de la relation entre un indice permettant de quantifier l'inquiétude climatique et les rendements des constituants du S&P500, par William Delisle
Septembre 2024
Prédiction de la volatilité réalisée : une approche basée sur l'apprentissage automatique et le modèle GARCH, par Mustapha Bouhsen
Mai 2024
Mise en œuvre de forêts aléatoires pour modéliser la probabilité de défaut des prêts du portefeuille de cas type 1 au sein de la Banque Nationale du Canada, par Leo Ruether
Mars 2024
A Study of MSGARCH Models on High-Frequency Time Series, par Massinissa Ioualitene
Janvier 2024
Implémentation d'un indice de stress financier au Canada, par Anes Bellala
Janvier 2024
Analyse fondamentale d'émetteurs des marchés émergents, par Bochra Rabaa
Janvier 2024
Analyse de la relation entre le marché boursier et les surprises de bénéfices, par Harold Herbert Nonguierma
Janvier 2024
Speech Emotion Recognition, par Mahdi Javadi
Octobre 2023
Analyse multifactorielle par décomposition du R2 d'un portefeuille à la Caisse de dépôt et placement du Québec, par Anas Zouabi
Août 2023
Construction d'une stratégie systématique de Commodity Trading Advisors, par Patrick Guillaume Bitote
Août 2023
Définition de la structure de couverture du portefeuille de garantie de taux des prêts hypothécaires à taux fixe, par Raphaël Clavijo
Août 2023
Comparaison de performance entre une VaR Harrell-Davis et une VaR paramétrique, par Joseph Deborbe
Août 2023
Diversification intrasectorielle d'un portefeuille d'actions avec l'apprentissage non supervisé, par Philippe Lacroix-Ouellette
Août 2023
Validation et exploration de mesures de la probabilité de défaut, par Omar Kamal
Août 2023
Comparaison des modèles de calcul des Greeks au sein d'une institution bancaire canadienne, par Idriss Wannassy
Août 2023
Applying Machine Learning Techniques to Earnings Reactions, par Renaud Paquin
Août 2023
Étude comparative de différents modèles d'apprentissage automatique pour la stratégie de trading, par Xinyi Wen
Mai 2023
Factor Heterogeneity of Green and Brown Stocks with Climate Change Concerns, par Gabriel Lortie-Cloutier
Mai 2023
Approche alternative à la conception des buckets de risque pour le SIMM de l'ISDA, par Xinran Hu
Mars 2023
En codirection avec :
DIONNE, Georges
L'apport des variables textuelles dans la prédiction des probabilités de défaut corporatives, par Audrey Dupuis
Mars 2023
Analyse de différentes techniques d'apprentissage machine pour la prédiction des rendements de cryptomonnaies, par Nicolas Lambert
Novembre 2022
Décomposition du rendement d'un gestionnaire de portefeuille de dette immobilière au Canada, par Lionel Elisée Balma
Août 2022
Générateurs de scénarios économiques - Simulations des courbes de taux d'intérêt gouvernemental canadien et swap canadien, par Sabrina Fernandes
Août 2022
Developing Category-specific Economic Policy Uncertainty Indices through Genetic Algorithm, par Jun Wang
Août 2022
Indice d'incertitude pour les crypto-monnaies sur Twitter, par Quentin Dutoit
Mars 2022
Analyse par facteurs de risque de la VaR, par Etienne Ménard-Bédard
Mars 2022
Outil d'aide à la recherche d'articles d'actualité pour les filiales d'Investissement Québec, par Zakaria Rayadh
Mars 2022
Modélisation de données de revenus fixes pour un modèle de risque de crédit, par Earvin Hemou
Janvier 2022
Systematic Trading Strategy using ML techniques applied to the Wholesale Electricity Market, par Kliti Qako
Janvier 2022
Gestion et quantification des risques climatiques pour les institutions financières canadiennes, par Emmie Grégoire-Salmon
Novembre 2021
Modélisation de différents type de swaps, par Alexis Heurtaux
Septembre 2021
Topic Modeling in Academic Finance, par Mohammad Abbas Firoz Meghani
Septembre 2021
The Use of Change-point Methods on Textual Sentiment Data, par Stanislav Davletgareyev
Septembre 2021
Integration of a textual index in the context of portfolio management, par Mingliang Wei
Septembre 2021
Outside View, par Pascale Tessier-Rhéaume
Mai 2021
GFS Trading Costs Model, par Philippe Gadbois
Mai 2021
The peer performance adjusted for luck of Green firms and Brown firms, par Thien Duy Tran
Mai 2021
Performance des modèles GARCH, GJR-GARCH et STGARCH pour la prévision de risque du Bitcoin, par Denis Genest
Mars 2021
En codirection avec :
SCHULZ, Juliana
Framework for Measuring the Impact of Online News or Posts on Entity Reputation Dimensions, par Lea El Hélou
Mars 2021
Construction d'un indice d'incertitude en matière de politique économique pour le Québec, par Alaa Kassem
Mars 2021
Évaluation de modèles GARCH et de leurs combinaisons pour la prédiction de risque par la Valeur à Risque dans une étude de Simulation, par Marie Guignane Tine
Janvier 2021
L'effet de liquidité dans l'estimation du risque de marché des placements privés, par Chloé Morin-Leclerc
Septembre 2020
