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Jean-Guy Simonato

Professor,  Department of Finance


Jean-Guy Simonato

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: jean-guy.simonato@hec.ca
Phone: 514 340-6807
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.272A

Personal page

Other title(s)

Education

  • M.Sc., HEC Montréal
  • Ph.D.(finance), McGill

Expertise

  • Fixed Interest Securities
  • Derivative Products
  • Applying Econometrics to Financial Problems

This publication selection covers the last five years.

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Journal articles (13)


DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

SIMONATO, Jean-Guy; « A Simplified Quadrature Approach for Computing Bermudan Option Prices », International Review of Finance, vol. 16, no 4, 2016, p. 647-658.

SIMONATO, Jean-Guy; « New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors », Journal of Financial Services Research, vol. 47, no 2, Avril 2015, p. 247-272.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars; « A simulation-and-regression approach for stochastic dynamic programs with endogenous state variables », Computers & Operations Research, vol. 40, no 11, Novembre 2013, p. 2760-2769.

SIMONATO, Jean-Guy; « Approximating the multivariate distribution of time-aggregated stock returns under GARCH », Journal of Risk, vol. 16, no 2, Décembre 2013, p. 25-49.

SIMONATO, Jean-Guy; « GARCH processes with skewed and leptokurtic innovations: Revisiting the Johnson S-u case », Finance Research Letters, vol. 9, no 4, Décembre 2012, p. 213-219.

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy; « Linearized Nelson-Siegel and Svensson models for the estimation of spot interest rates », European Journal of Operational Research, vol. 219, no 2, Juin 2012, p. 442-451.

SIMONATO, Jean-Guy; « Johnson binomial trees », Quantitative Finance, vol. 11, no 8, Août 2011, p. 1165-1176.

SIMONATO, Jean-Guy; « Computing American option prices in the lognormal jump-diffusion framework with a Markov chain », Finance Research Letters, vol. 8, no 4, Décembre 2011, p. 220-226.

SIMONATO, Jean-Guy; « The Performance of Johnson Distributions for Computing Value at Risk and Expected Shortfall », Journal of Derivatives, vol. 19, no 1, Automne 2011, p. 7-24.

DIONNE, Georges, GAUTHIER, Geneviève, HAMMAMI, Khemais, MAURICE, Mathieu, SIMONATO, Jean-Guy; « A reduced form model of default spreads with Markov-switching macroeconomic factors », Journal of Banking & Finance, vol. 35, no 8, Août 2011, p. 1984-2000.



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M.Sc. in Administration Supervised Projects (12)


JEANNERET, Alexandre, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Cours du café et conditions climatiques au Brésil, by Yann Stanislas Yassin Doukkali
Janvier 2016

JEANNERET, Alexandre, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Risk Management - High frequency model for portfolio managers, by Alexandre Bouliane
Mars 2016

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Effet de la rémunération des CEOs par options d'achat d'actions sur leur comportement de gestion du risque des entreprises d'énergie, by Thi Thanh Nga Nguyen
Mars 2016

RÉMILLARD, Bruno, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Évaluation de la prime à terme des taux d'intérêt, by Vincent Duranceau-Desmarais
Mars 2015

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèle de Notation de Crédit d'Institutions Financières, by Pierre-Michel Sirois
Juin 2013

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Évaluation du cross currency basis swap, by Peike Zhou
Septembre 2013

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Le stress testing du risque de crédit appliqué au portefeuille de clients de Finéa Maroc, by Mohamed Othmane Bel Mamoun
Mai 2014

JEANNERET, Alexandre, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyse de la stratégie du Carry Trade, by Charles Boucherie
Janvier 2014

RÉMILLARD, Bruno, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
APEX Les filtres baysiens comme outils de diagnostiques, by David Shaun Guay
Mai 2013

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
CVA: Risque de Contrepartie, by Mathieu Venne
Mai 2013

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Le risque opérationnel dans les caisses de retraite, by Elissa Parenteau
Mars 2012

SIMONATO, Jean-Guy, DIONNE, Georges
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyse de la performance des stratégies de couverture de change en fonction des tendances au niveau de la devise (USDCAD), by Jean-Philip Dumont
Mars 2011
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Ph.D. in Administration Theses (2)


DIONNE, Georges, BOYER, Martin, VALÉRY, Pascale, SIMONATO, Jean-Guy, GORDON, Stephen
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Tarification des actifs financiers et consommation: Évaluation du risque de composition de la consommation (Georges Dionne/Martin Boyer - 2013.11.12), by Jean-Charles Bouvrette
Mars 2014

RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, SIMONATO, Jean-Guy, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DA, Zhi
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
L'évaluation de la performance des fonds mutuels (Bruno Rémillard / Iwan Meier - 2009.10.09), by Aymen Karoui
Mars 2010
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M.Sc. in Administration Theses (27)


JEANNERET, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication du dollar US à l'aide des actions américaines, by Philippe Menard
Mai 2016

SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation statique de portefeuille en contexte GARCH, by Arthur Szynalik
Octobre 2015

SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon, FRANÇOIS, Pascal, MEIER, Iwan
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Indice de volatilité pour le marché des taux d'intérêt canadien, by Florian Piermattei
Janvier 2016

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, SIMONATO, Jean-Guy, JEANNERET, Alexandre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse du comportement des gestionnaires de fonds de couverture et Structure alternative de frais des Fonds de fonds, by Dimitri Nana
Janvier 2015

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse Comparative de la Performance d'Indices Boursiers Islamiques et Conventionnels, by Mélanie Dussarrat
Mars 2015

DIONNE, Georges, PARENT, Daniel, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Scaling model for the severity of external operational loss data with endogenous Markov regime-switching, by Ioannis Simitzis
Janvier 2013

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Performance de Tarification et de Couverture de Dérivés sur Taux d'Intérêt en Présence du Smile, by Guillaume Ranger
Septembre 2011

STENTOFT, Lars, DORION, Christian, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Méthodes alternatives de paramétrage et spécifications non linéaires dans l'estimation de processus stochastiques en temps discret pour la tarification d'options américaines, by Soufian Zitouni
Octobre 2011

SIMONATO, Jean-Guy, DIONNE, Georges, VALÉRY, Pascale, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse de la performance de la valeur à risque conditionnelle sur les marchés canadiens, by Martin Gendron
Mai 2012

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel, GAGNÉ, Robert
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation de la probabilité de défaut corporative dans le cadre d'un modèle affine, by Sébastien Viau
Mars 2012

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, DORION, Christian, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Stratégie de couverture dynamique indépendante d'un modèle: Une étude comparative sur un portefeuille d'options sur l'indice S&P 500, by Ariane Douyon
Janvier 2011

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010

GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Stratégies de Couverture dans le cadre des modèles à changements de régimes, by Othmane Rachid Tahri
Septembre 2010

SIMONATO, Jean-Guy, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Pertinence économique de la restriction d'absence d'arbitrage sur le modèle Nelson-Siegel, by Mohamed Reda Skalli
Mai 2011

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy, RACETTE, Daniel
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse factorielle des TIPS, by Pen-Chi Chen
Janvier 2010

FRANÇOIS, Pascal, SIMONATO, Jean-Guy, GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Currency Total Return Swap: Evaluation, Test Empirique et Analyse des Facteurs de Risque, by Romain Cuchet
Mai 2010

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Volatilité Stochastique et Stratégies de Duplication en Présence de Coûts de Transaction, by Mathieu Fournier
Septembre 2009

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Le contrôle optimal de la production d'énergie hydroélectrique: Une approche d'option réelle et de Moindres Carrés Monte Carlo, by Mathieu Rousseau
Mai 2010

MEIER, Iwan, SIMONATO, Jean-Guy, JACQUIER, Éric
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Stratégie Momentum et Coûts de Transactions: Une Étude Empirique, by Emilie Souvannavong
Janvier 2010

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy, BRETON, Michèle, LECLERC, Frank
(Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice, Lecteur/trice externe)
Mesure de la prime de risque de volatilité, tarification et réplication des instruments financiers de capture de cette prime, by Bernard Lavoie
Septembre 2009

BOYER, Martin, CENESIZOGLU, Tolga, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
L'efficience des marchés et le différentiel d'écart de rendement entre obligations Yankee et obligations domestiques libellées en devise canadienne, by Joël Kaczor
Octobre 2009

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Effet de l'utilisation de swaps dans la gestion du risque de taux d'intérêt des régimes de retraite à prestations déterminées, by Claudia Gagné
Février 2009

GAUTHIER, Geneviève, DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation de l'intensité de défaut associé à certains modèles de risque de crédit, by Vincent Dupuis
Juin 2008

DENAULT, Michel, BEN AMEUR, Hatem, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Élaboration d'une stratégie de gestion de centrales hydro-électriques appliquée au marché québécois, by Jean-Francois Desjardins
Mars 2009

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008

BOYER, Martin, SLIVE, Joshua, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La rémunération des dirigeants et la gestion du risque des entreprises canadiennes., by Julien Allart
Novembre 2008

STENTOFT, Lars, LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation du prix de l'option des obligations rachetables risquées à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires de Longstaff et Schwartz (2001), by Louis-Philippe Leblanc
Février 2009

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