Jean-Guy Simonato

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (5)

FORTIN, Alain Philippe, SIMONATO, Jean-Guy, DIONNE, Georges ; « Forecasting expected shortfall: Should we use a multivariate model for stock market factors? »,  International Journal of Forecasting,vol. 39, no 1,  2023, p. 314-331 .

SIMONATO, Jean-Guy ; « Maximizing the Probability to Reach the Goal: An Exploration Exercise in Goal-Based Wealth Management »,  Journal of Portfolio Management,vol. 49, no 5,  2023, p. 189-207 .

SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel ; « Multiperiod portfolio allocation: A study of volatility clustering, non-normalities and predictable returns »,  The North American Journal of Economics and Finance,vol. 68,  2023, p. 1-21 .

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy ; « A note on a dynamic goal-based wealth management problem »,  Finance Research Letters,vol. 46, no Part B,  2022, p. 1-8 .

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy ; « Portfolios of value and momentum: disappointment aversion and non-normalities »,  Quantitative Finance,vol. 22, no 7,  2022, p. 1247-1263 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)

En codirection avec :  DENAULT, Michel

Goal-Based Wealth Management by Reinforcement Learning, par Ioannis Volakakis

Mars 2024

En codirection avec :  DENAULT, Michel

Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, par Maxence Prémont

Novembre 2021

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (10)

The Relevance of the TSX Venture Data in Cross-Section Analyses of the Canadian Stock Market, par Shaghayegh Hossein Ghanemi

Octobre 2024

Analyse des fonds à cycle de vie disponibles sur le marché, par Nicolas Therrien

Septembre 2024

Construction de la courbe souveraine de taux d'intérêt U.S., par Anthony Tremblay

Mai 2024

Application des options réelles en contexte d'expansion de capacité pour Hydro-Québec, par Benjamin Lies

Août 2023

Décomposition du momentum pour diminuer le risque d'effondrement, par Mathieu Watier

Août 2023

Direct Versus Iterated Multiperiod Value-at-Risk Forecasts: the NGARCH Case, par Navneet Singh

Août 2023

Mise en œuvre de l'approche « Goals-Based Wealth Management » de Das et al. (2018), par Nicolas Vin

Septembre 2021

Validation of Loss Given Default for a Portfolio of Sovereign Debt, par Louis Gendreau

Septembre 2021

Validation of Probability of Default and Loss Given Default Parameters of a Portfolio of Retail Loans, par Guillaume St-Arnaud

Septembre 2021

Les 5 facteurs Fama-French au Canada, par Ludovic Desharnais-Gervais

Septembre 2020