Anthony Sanford

Professeur adjoint, Département de finance

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HEC Montréal
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Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : anthony.sanford@hec.ca
Téléphone : 514 340-6421
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Bureau : 4.220

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Formation

Ph. D. (économie), University of Washington
M.A. (économie), University of Washington
M. Sc. (finance), Seattle University
B. Com. (finance et économie), Concordia University

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Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (7)

SANFORD, Anthony, TREMBLAY-BOIRE, Joannie; « Investor reactions to board changes: does gender matter? », Applied Economics Letters, vol. 32, no 5, 2025, p. 693-696.

MENKVELD, Albert J., ...,, GRÉGOIRE, Vincent, KHAN, Saad Ali, SANFORD, Anthony, ET AL.,; « Nonstandard Errors », Journal of Finance, vol. 79, no 3, 2024, p. 2339-2390.

SANFORD, Anthony; « Information content of option prices: Comparing analyst forecasts to option-based forecasts », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 73, 2024, p. 1-15.

SANFORD, Anthony; « State price density estimation with an application to the recovery theorem », Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 27, no 1, 2023, p. 97-115.

SANFORD, Anthony; « Does Perception Matter in Asset Pricing? Modeling Volatility Jumps Using Twitter-Based Sentiment Indices », Journal of Behavioral Finance, vol. 23, no 3, 2022, p. 262-280.

SANFORD, Anthony; « Optimized portfolio using a forward-looking expected tail loss », Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-6.

SANFORD, Anthony, YANG, Mu-Jeung; « Corporate investment and growth opportunities: The role of R&D-capital complementarity », Journal of Corporate Finance, vol. 72, 2022, p. 1-18.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)

The Impact of Board Gender Diversity on Investor Reactions: An Empirical Investigation on Cumulative Abnormal Return, par Xinyang Chen
Novembre 2024

En codirection avec : GRÉGOIRE, Vincent
Size Distortions in Robust Estimators: Implications for Asset Pricing, par Nicolas Harvie
Mars 2024

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (6)

Interactions entre les préoccupations climatiques médiatisées et les risques financiers : impact sur le comportement des entreprises et la performance boursière , par Rokhaya Cisse
Mars 2025

La mauvaise spécification du risque : l'impact des calculs de risque sur l'optimisation de portefeuille , par Rafaël Faure-Dionne
Mars 2025

Synergizing Factor Investing with ESG Criteria: Implications for Portfolio Performance and Risk Management , par Yuxuan Li
Octobre 2024

Étude des probabilités de concrétisation des garanties de taux des prêts hypothécaires à taux fixes , par Hedi Balma
Septembre 2024

Portfolio Optimization Using Neural Networks , par Xiyun Fan
Septembre 2024

Analyse de l'impact des intervalles de volatilité sur les stratégies d'investissement , par Neila Bouchelaghem
Septembre 2024

Automne 2024

MATH 60210

Méthodes économétriques en finance

MATH 60210A

Financial Econometrics

FINA 80223A

Macro Asset Pricing

Hiver 2024

MATH 60210

Méthodes économétriques en finance

MATH 60210A

Financial Econometrics

Automne 2023

FINA 20203A

Portfolio Management