Anthony Sanford

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (8)

BOYER, Martin, BOYER, Thomas, SANFORD, Anthony ; « Portfolio size, portfolio composition, and the skewness of returns »,  Journal of Banking & Finance,vol. 189,  2026 .

SANFORD, Anthony, TREMBLAY-BOIRE, Joannie ; « Investor reactions to board changes: does gender matter? »,  Applied Economics Letters,vol. 32, no 5,  2025, p. 693-696 .

SANFORD, Anthony ; « Information content of option prices: Comparing analyst forecasts to option-based forecasts »,  The North American Journal of Economics and Finance,vol. 73,  2024, p. 1-15 .

MENKVELD, Albert J., ...,, GRÉGOIRE, Vincent, KHAN, Saad Ali, SANFORD, Anthony, ET AL., ; « Nonstandard Errors »,  Journal of Finance,vol. 79, no 3,  2024, p. 2339-2390 .

SANFORD, Anthony ; « State price density estimation with an application to the recovery theorem »,  Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics,vol. 27, no 1,  2023, p. 97-115 .

SANFORD, Anthony, YANG, Mu-Jeung ; « Corporate investment and growth opportunities: The role of R&D-capital complementarity »,  Journal of Corporate Finance,vol. 72,  2022, p. 1-18 .

SANFORD, Anthony ; « Does Perception Matter in Asset Pricing? Modeling Volatility Jumps Using Twitter-Based Sentiment Indices »,  Journal of Behavioral Finance,vol. 23, no 3,  2022, p. 262-280 .

SANFORD, Anthony ; « Optimized portfolio using a forward-looking expected tail loss »,  Finance Research Letters,vol. 46, no Part B,  2022, p. 1-6 .

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (5)

En codirection avec :  KHAN, Saad Ali

How Do Transaction Costs Affect Price Discovery?, par Justin Bédard

Janvier 2026

Impact des coûts de transaction sur les rendements et la volatilité des actions : une comparaison entre marchés développés et émergents., par Geordan Fouegap Tatanfack

Janvier 2026

Résilience des marchés en développement (cas de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) face aux crises : Comprendre la contagion et s'inspirer des marchés mondiaux, par Abdoul Aziz Frantz Kevin Kamagate

Décembre 2025

The Impact of Board Gender Diversity on Investor Reactions: An Empirical Investigation on Cumulative Abnormal Return, par Xinyang Chen

Novembre 2024

En codirection avec :  GRÉGOIRE, Vincent

Size Distortions in Robust Estimators: Implications for Asset Pricing, par Nicolas Harvie

Mars 2024

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (9)

Development of the Internal Models Approach (FRTB) for a Fixed-Income Portfolio, par Bianka Hernandez Cortez

Janvier 2026

Reassessing the Drivers of Analyst Target Prices Through Modern Econometric and Machine-Learning Methods, par Achille Yviquel

Janvier 2026

Analyse factorielle et allocation tactique d'actifs : une application pratique, par Carl Chabot

Septembre 2025

Interactions entre les préoccupations climatiques médiatisées et les risques financiers : impact sur le comportement des entreprises et la performance boursière, par Rokhaya Cisse

Mars 2025

La mauvaise spécification du risque : l'impact des calculs de risque sur l'optimisation de portefeuille, par Rafaël Faure-Dionne

Mars 2025

Synergizing Factor Investing with ESG Criteria: Implications for Portfolio Performance and Risk Management, par Yuxuan Li

Octobre 2024

Analyse de l'impact des intervalles de volatilité sur les stratégies d'investissement, par Neila Bouchelaghem

Septembre 2024

Étude des probabilités de concrétisation des garanties de taux des prêts hypothécaires à taux fixes, par Hedi Balma

Septembre 2024

Portfolio Optimization Using Neural Networks, par Xiyun Fan

Septembre 2024