Saad Serghini Idrissi

saad.serghini-idrissi@hec.ca

Local : 4.635

Téléphone : 514 340-6897

INTÉRÊTS DE RECHERCHE :

• Tarification d'options
• Modèle GARCH
• Innovation Gaussienne et non Gaussienne (NIG)
• Programmation dynamique
• Méthodes numériques
• Approximation spectrale par les polynômes de Tchebyshev

PUBLICATIONS :

À venir...

PRÉSENTATIONS À DES CONFÉRENCES :

A Spectral Method for Pricing American Option under a non-constant Volability  
 - Journées de la Finance Mathématique IFM2 - Montréal (9 au 10 Mai 2011)
 - Journées d'Optimisation - Montréal (2 au 4 mai 2011)

An Hybrid Dynamic Programming Approximation for Pricing Derivatives under GARCH 
 - Conférence annuelle MITACS/CORS - Edmonton (25 au 28 mai 2010)
 - Journées de la Finance Mathématique IFM2 - Montréal (13 au 14 mai 2010)
 - 4e Conférence Annuelle de Recherche en Gestion - Montréal (7 mai 2010)

A Spectral Dynamic Programming Application for Pricing Derivatives
 - Journées d'Optimisation - Montréal (4 au 6 mai 2009)
 - 3e Conférence Annuelle de Recherche en Gestion - Montréal (3 au 4 mai 2009)