Frédéric Godin

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INTÉRÊTS DE RECHERCHE :

• Couverture (hedging) sous les modèles à changement de régime
• Couverture (hedging) dans les marchés de l'électricité
• Marchés du Carbone

PUBLICATIONS :

François, P., Gauthier, G., Godin, F. (2012). « Optimal hedging when the underlying asset follows a regime-switching Markov process ». European Journal of Operational Research. (Envoyé pour processus d’arbitrage).

F. Godin, « Les produits dérivés des marchés européens du Carbone », 2010, mémoire de maîtrise déposé à l'Université de Montréal, 91 pp.

F. Godin, S. Mayoral et M. Morales, « Contingent Claim Pricing Using a Normal Inverse Gaussian Probability Distortion Operator », 2009, cahier de recherche CRM-3290, Université de Montréal, 25pp.

PRÉSENTATIONS À DES CONFÉRENCES :

Godin, F. Optimal hedging when the underlying follows a regime-switching process. The 54th Annual conference of the Canadian Operational Research Society. Sheraton on the Falls. Niagara Falls. 11-13 juin 2012.

Godin, F. Optimal hedging when the underlying follows a regime-switching process. Journées de la finance mathématique (IFM2). HEC. Montréal. 3-4 mai 2012.

Dérivatives of the European Carbon Market, 38^e congrès annuel de la SSC, Université Laval, Québec, 23 au 26 mai 2010.